11 сентября 2015, 16:23

Уходя, гасите свет!

Рынок сюрпризов не преподнес и продажа волы вполне прилично отработала и в ри и в си. По такому рынку цены связок несколько завышены до сих пор, но представляется разумным продажи прикрыть прямо сейчас. Гамма риск начинает зашкаливать. Пора обратить внимание на дальние серии.

опционы

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

444

6 176

с 30 ноября 2011

31 Комментарий

vitsantal
11 сентября 2015, 17:02
а там ликвидность то есть? в дальних сериях?

… а почему бы оставшиеся 2 дня от гаммы не поплясать?
+1
- Стас Бржозовский
  11 сентября 2015, 17:25
  vitsantal, от гаммы плюс?
  0
  - vitsantal
    11 сентября 2015, 17:50
    Стас Бржозовский, конечно ))) тем более тетой можно рискнуть, к концу пятницы ее всю продадут
    0
    - Стас Бржозовский
      11 сентября 2015, 18:52
      vitsantal, Си дорог пока для покупки «верной», ри так себе
      0
      - vitsantal
        11 сентября 2015, 19:05
        Стас Бржозовский, жалко нельзя сюда картинку вставить — ри на сейчас центр продали за день на 5% волы, гамму можно купить очень дешево на выходные
        
        0
        Стас Бржозовский
        11 сентября 2015, 20:31
        vitsantal, Да можно картинку вставить. Обоснуй дешевизну? То что волу слили это нормально, держали в космосе. Сейчас просто в порядок привели.
        +1
        vitsantal
        12 сентября 2015, 15:42
        Стас Бржозовский, -5% мало? какое обоснование Стас? СИСТЕМА = в последние два дня на гамме зарабатываешь больше чем теряешь на тете, вот и все обоснование...
        
        работать надо системно, а не тогда когда «кажется».
        0
        Стас Бржозовский
        12 сентября 2015, 16:14
        vitsantal, -5 не имеет никакого значения. Например, 100-5=95 была бы дорогая вола для ситуации «сейчас». С 10-00 четверга до 23-50 пятницы система заработала на гамма плюс больше чем потеряла на тете и веге? В ри? Тогда эта система бесценна! Про кому и что «кажется» я просто не понял
        0
        vitsantal
        12 сентября 2015, 16:39
        Стас Бржозовский, я все таки за относительные цифры, а не за абсолютные, = если бы ситуация была когда вола была 95% за 4 дня до экспиры я бы на гамме заработал бы больше чем потерял на тете. Недавно сравнительно, кстати была такая ситуация = декабрьская серия 2014 года, там не 95 конечно было, но процентов 50-60 было и на гамме за 4 дня до экспиры я срубил гораздо больше чем потерял… так что все познается в сравнениии, цифры оторванные от ситуации ничего не значат.
        0
        Стас Бржозовский
        12 сентября 2015, 18:02
        vitsantal, Конечно) потому и написал что минус 5 ни о чем не говорит. И все таки сильно сомневаюсь что за прследние два дня самая расчудесная гамма плюс система могла победить тету и вегу. Касательно закрытия пятницы. По моему, цены на ри не сильно вниз были пережаты, скорее адекватно прайсили. Но покупка на низах скорее всего безопасна на утро понедельника. Плюс бонус в виде лотерейки на гэп. Я всю вечерку в 80х плясал по 22й воле, за лотерейкой охотился, но дали мало по сравнению с желаемым объемом. И, кстати, возможно я как то не очень хорошо сформулировал, но я вовсе не считаю что продажи это наше все. Последний год %80 времени были подходящи для покупок гаммы.
        0
Richard Smith
11 сентября 2015, 17:37
Си вроде как выглядит поинтересней.
0
- Стас Бржозовский
  11 сентября 2015, 17:39
  Richard Smith, для покупки дорого и си и ри пока.
  0
  - XMAX
    11 сентября 2015, 18:08
    Стас Бржозовский, Где лучше мониторить HV и IV? на каком сайте?
    0
    - Стас Бржозовский
      11 сентября 2015, 18:44
      XMAX, думаю что нигде, самому считать лучше
      +2
      - XMAX
        11 сентября 2015, 18:53
        Стас Бржозовский, И какая по вашему формула самая правильная?
        0
        vitsantal
        11 сентября 2015, 19:07
        XMAX, на option.ru есть, если своей нет
        0
        2:5020/1164
        11 сентября 2015, 19:18
        XMAX, вопрос философский, на него ответить вряд ли возможно. Правильная та, которая позволяет лично Вам заработать — вот неплохой критерий)
        0
        Стас Бржозовский
        11 сентября 2015, 20:35
        XMAX, Eno правильно написал — та что позволяет заработать. Одно только замечание, если сейчас пятница вечер, а экспа во вторник днем, то на option.ru hv точно неправильная)) Точнее, по ней нельзя напрямую ориентироваться
        0
        Gradoff
        11 сентября 2015, 21:06
        Стас Бржозовский, на option.ru имплайт волатильность 37, а в терминале на доске опционов 23. Ранее они совпадали. Можете прокомментировать?
        0
        Стас Бржозовский
        11 сентября 2015, 21:11
        Gradoff, могу, видимо это дальняя серия) Или речь все таки не про имплайд 37 а по hv?
        0
        Gradoff
        12 сентября 2015, 07:02
        Стас Бржозовский, про имплайт. HV показывает 32
        0
        Стас Бржозовский
        12 сентября 2015, 10:14
        Gradoff, iv=37 скорее всего либо октябрь либо декабрь кажут. Hv=32 интереснее, соответствует «справедливой» 21-22 в вечер пятницы с учетом даты/времени экспы. Так и прайсили сентябрь вечером примерно
        0
НеГрустин
11 сентября 2015, 22:29
Я ещё во вторник сбежал. Ещё с утра))))

До новой серии — перекур))))
0
- Стас Бржозовский
  11 сентября 2015, 22:46
  НеГрустин, из продажи сбежал? Из покупки? Из дома??))
  +1
  - НеГрустин
    11 сентября 2015, 22:57
    Стас Бржозовский, )))))))))))))))
    
    Отовсюду)))) У меня тут возня в реале — позы не то что ровнять, следить некогда!
    Позакрывался....
    
    Чз недельку — обратно в бой!))))
    0
- Стас Бржозовский
  11 сентября 2015, 22:47
  НеГрустин, тут вкусненько последние дни было
  0
  - НеГрустин
    11 сентября 2015, 22:59
    Стас Бржозовский, да я уж вижу!
    Можно было продать(ся) и забыть(ся)… ))))
    0
Urwald
11 сентября 2015, 23:35
А я вот прикупил связку ри за 1500п, за два дня до экспиры она обычно более 2000. Все решили, что пролежим в коме два дня?
0
- Стас Бржозовский
  12 сентября 2015, 01:14
  Urwald, я тоже) но продавали вяло и мало
  0
- vitsantal
  12 сентября 2015, 15:46
  Urwald, +110, понедельник покажет кто где наследил, хе…
  0

Читайте на SMART-LAB:

Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10

Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой вызывает изменения и в других классах активов. В...

Tickmill

10.03.2026

«Дом.РФ» — интересный фининститут с потенциалом роста

Аналитики «Финама» добавили в покрытие бумаги «Дом.РФ». Эксперты положительно оценивают перспективы бизнеса эмитента, одного из ключевых игроков на жилищном рынке России. Ожидаемое...

Финам Брокер

10.03.2026

Обзор рынка облигаций

Если не считать бури вокруг Евротранса, то неделя прошла спокойно. Рынок продолжает взвешивать ситуацию с дефицитом бюджета и способами его покрытия после решения Правительства об...

АЛОР БРОКЕР

10.03.2026

Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?

Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...