Wealth-lab или Amibroker? Что лучше для тестирования стратегий? Сложность языка в расчет не берём. Преимущества и недостатки.

Дмитрий Власов вы должны знать ответ!:)

велс, имхо. даже не знаю что такое амиброкер)))

Несколько лет пользовался AmiBroker'ом, в результате перешел на R. :)
Если стратегии — торговля на свечках и индикаторах — AmiBroker — штука достаточно удобная. Про WealthLab ничего сказать не могу, опыта нет.

Пользовался нек. время велсом. Потом скачал ами — но не разобрался с интерфейсом и удалил)

Что нравилось в велсе:
— возможность кодить в visual studio и напрямую дебаг в велсе. Наверное так можно и в ами

Не нравится:
— В велсе вся структура программы построена на барах. Программа представляет собой цикл по этим барам. Если бар не до конца еще сформирован — программа к нему не сможет обратится (Даже к цене открытия этого бара) В ами вроде все более продуманно. Из этого следует самый большой минус велса:
— нет возможности покупки лимиткой по заданной цене, а только есть покупка по маркету на закрытии или открытии. Например, стратегия на дневках. Так вот, что ни пиши ему, он купит или на закрытии дневки или на открытии. Поэтому, чтобы купить по лимитке на дневке — приходится переходить на 1 минутку и покупать на ней по маркету, что сильно усложняет код (Вроде есть доп расширения на их форуме, с возможностью покупки по лимитке — но не имея лицензии их не скачать)
— Нет многопоточности, при оптимизации использует только одно ядро, что очень долго
— В ами есть форвард тестинг, в новом велсе вроде его тоже сейчас добавили, но в ломанном велсе его нет


П.С в остальном велс замечательная программа:)