ES дневная торговля

margin, давно? Да, давно, до войны...

По моему разумению, трейдинг, как бесконечный итерационный процесс принятия ответственных решений является отпечатком нашей личности. Нашего мышления, наших знаний, наших умений, нашей психологии, нашей воли, наших желаний, наших страхов, наших стремлений, наших надежд, нашего прошлого, нашего быта, нашего счастья, нашего ..., нашего равновесия. Трейдинг — это ментальные «отпечатки пальцев». Трейдинг — это визуализация нашей сущности, нашей личностной зрелости, нашего понимания себя, нашей способности не только локкировать свои слабые черты, но и контролировать сильные. В конечном итоге, трейдинг, как «бизнес решений», проводит проверку личности на предпринимательские свойства и, при желании этой личности, трансформирует оную. Сложность самотрансформации заключается в размытости конечной цели и в отсутствии «нити Ариадны». Путь этот начинается с «алгоритмизации», а для многих он ею и заканчивается, ибо именно с этого начинается «статистический плюс» на счёте. Это «Путь ремесла» — житие по инструкции ради конечной цели (прибыли). В ручном трейдинге это очень сложно, т.к. в нём всегда существует «человеческий зазор», контроль которого становится основной задачей. И лишь когда человек поплавает в своём море разнообразных инструкций/алгоритмов, поймёт их взаимосвязь и условность, вот только тогда он ВОЗМОЖНО трансформируется в «дитё Рынка» — станет «серфить» не головой, а сердцем. Он перестанет быть исполнителем инструкций и алгоритмов, пусть и даже своих, а станет творцом «Пути», нанизывая свои решения на нить депозита. Вот тогда и начинается «искусство». Искусство трассировки. Искусство исполнителя.

«Искусство», в моём понимании, это смесь умений/техник с личностью, когда при принятии решений учитывается что-то не указанное и не прописанное в алгоритмах/инструкциях, которое рождается из личности, непосредственно из Трейдера. Я называю это «Искрой». Всё решение, конечно, базируется на каркасе прямых алгоритмов, но без Искры оно мертво — оно не создаст «серию трейдов». А нам нужна именно серия, бесконечная серия. (Именно в серии отличие трейдинга от «игры»). Без Искры человек делает то, что он должен делать, а с Искрой — то, что делает. И это, имхо, и есть критерий трейдера-творца — он не думает что надо сделать, он просто делает...

Естественно, это всё на фоне необходимого условия — прибыльности ))


У каждого своя «Искра», со своими особенностями. Поэтому часто бывает, что разные трейдеры не могут торговать одну и ту же систему. Чем опытнее трейдер и цельнее его личность, тем он гибче и тем больше у него шансов «вдохнуть жизнь в чужую систему». Чем ближе тип мышления и психико-волевые свойства (можно сказать ЦНС) между «оригиналом» и «репликой», тем больше шансов на успех второго.

2
Рынок многообразная субстанция ибо формируется множеством видов трейдеров (систем/личностей), но подчинёных единой цели — извлечь прибыль. Поэтому каждый участник при соблюдении базовых принципов может найти наиболее близкий ему способ извлечения прибыли и «подрихтоваться» под него, ЗНАЯ свои особенности и особенности рынка. Между делом говоря, самые главные внутренние враги — самая слабая своя черта и самая сильная.

Характер хищницкого взгляда на «мясное блюдо» (рынок) определяется коктейлем внутренних личностных черт. Моя основная черта — гиперответственность. Я готов, и даже «хочу», подставлять плечи под ответственность, под риск. Мне стыдно/совестливо/противно/унижительно (нужное подчеркнуть или дописать )) ) бежать от прямой отвественности. Это ОГРОМНЫЙ недостаток. С одной стороны, его необходимо выпалывать (но как без разрушения личности, ибо ж не трейдингом единым жив человек?), а с другой — в рынке есть и оборотная сторона — больше вознаграждение. Всё это лечится стремлением к балансу и равновесию, естественно, через «слёзы и кровавые сопли», ибо такие как я трансформируется только через боль. Но я не к этому )) Именно из этой черты проистекает моя предрасположенность к направленной торговле. И именно в ракурсе направленной торговли я дальше буду измышлять об «искусстве и ремесле»...

Со своей колокольни я вижу четыре базовых стиля в направленной РУЧНОЙ торговле:

1. Скальпинг (Отталкиваемся от вероятности события. Прижимаемся к ОКФ (ордеркэшфлоу). Опираемся на системные точки на зум выше).
2. Межзонные переходы (В просторечии «интрадей». Опираемся на логику «уровень А — уровень Б», работаем «точка А — точка Б).
3. Свинги (Позиция 2-5 дней. На базе межзонных переходов с протаскиванием рисков через ночь).
4. Дневки.

Скальпинг построен на работе с вероятностью конкретного события. В базе всего остального лежит работа с „риском серии“. Чем дальше уходишь от ОКФа, тем больше сделка нуждается в понятии „Вера“. Перед сделкой надо просто верить, что она окажется в рамках статистического ряда. Верить, что межзонный переход случится и ценник успешно преодолеет все встречные потоки, зоны Х, зоны тумана (кто-как называет), которые будут НЕИЗБЕЖНЫ. И Вера эта, это прежде всего вера в себя, как элемента системы, т.е. в своё искусство.

Я видел как торгуют топовые скальперы. Вживую. Веры там ноль. Всё сводится к двум словам — »Дисциплина и Фокус" ©. «Фокус» от слова «концентрация» )). Там искусства ноль. Жёсткое ремесло с прошивкой ЦНС (центральная нервная система).

3
На другом полюсе — дневки. Торговля по д1. Встал и верь. Верь и надейся. Точек с явным смещением вероятности (всякие кризисы) крайне мало. Эффективность этого «искусства» ограничена ввиду наличия постоянных затрат и необходимостью переменных. Можно ли такой трейдинг назвать «трейдингом» и причислить его к рангу «чистого искусства» ответить затрудняюсь. По мне, трейдера можно называть «трейдером» когда он минимум 50% своего деятельного времени тратит на трейдинг. Имхо, этот фрейм ближе к Игре и гэмблингу.

Свинги — это расширенная межзонка с добавлением гэмблинга, поэтому сразу перейдём к самому «вкусненькому».

Каждый кротик знает где закопаны основные бабки — в интрадее. Чаще туда закапывают, чем оттуда выкапывают )) Здесь есть всё для счастливой жизни — ликвидность, RR-ка, плечо. Но это самый трудный зум. Самые лёгкие зумы на концах шкалы — скальпинг и дневки. В первом случае все над тобой, во втором — все под тобой. В зумах между ними тебе надо учитывать что делается и над тобой и опираться на зум под тобой, т.е. по сути видеть весь рынок, во всей палитре зумов («таймфреймов» слово, имхо, не совсем точное, точнее «фреймов»)).

Очевидно, что структура ОКФ отличается в зависимости от типа инструмента — БА это или производный — из-за структуры участников. Например, акция и индексный фьючерс. На первом типе — цепочка из моментных событий ОКФ (где, как и какие шли сделки и ордерфлоу) длиннее цепочки на втором типе. Поэтому слово «вероятность» на акции имеет более протяженную по времени и амплитуде зону, чем на фьючерсе. Руки разные и т.п., не вам это объяснять. Т.е., имхо, интрадей акциями проще, чем индексными фьючерсами, т.к. в коктейле «вероятность-вера» больше содержимого «вероятность».

Однако, если в акции проще читаются «ручки», то траектория индекса перманентно шаблонней ввиду того, что это «средняя табуна». Но это не значит, к сожалению, повышенную предиктивность.

Переводя на человеческий язык предыдущие три абзаца, констатирую — в интрадее, как ни старайся, не уйдёшь от использования «Искры» — личности зажигающей и созидающей трейд. В бОльшей или в меньшей степени — зависит от типа инструмента, от стиля, от подхода и т.п… Но факт остаётся — этот «зазор» между инструкциями и бинарными решениями существует. А это, брат, уже «искусство» как ни крути )) Искусство трассировки чарта. Искусство созидания серии.

4
Теперь, впопыхах пробежавшись по теории, спустимся в «Изумрудный город» практики.

Здесь коротышкам, к сожалению, в Центральных Воротах не раздают «зелёные очки», дабы оные смогли во мгле каменных улиц различить «искусство трейдинга». Очки эти приходится каждому зарабатывать годами, рудокопя без сна и отдыха. И лишь перелопатив тонны породы, совершив тысячи сделок, начинаешь отличать пустую породу от драгоценной искорки. У тебя появляется «нюх». У тебя появляется более глубинное понимание баланса, понимание на сознательном и подсознательном уровнях. Ты, глубже понимая природу вещей, начинаешь принимать во внимание не только то, что происходит, но и то чего НЕ происходит. Из этого рождается целостная картина мира и приоткрывается порядок вещёй… Что-то опять какая-то «лирика» — резко сворачиваем ))

5
Ключевая информация, не мегабайты умных «бла-бла-бла» (хотя и это тоже несомненно полезно, а серия сделок. Наблюдая серию можно делать какие-то заключения о том ЧТО торгует трейдер и что НЕ торгует. Это, конечно трудно, дискомфортно, неточно, ибо это чужой мозг, чужое мышление, чужие категории. Если бы всё было комфортно и понятно — это была бы твоя собственная серия сделок )). Несомненно, наше мышление различается — мой мозг более внимателен к мелочам и расчётам (например график прибыли составлен некорректно — для адекватного расчёта необходимо приводить к рабочему сайзу (у вас это три доли), т.е. общая прибыль будет на 80пунктов, а грубо 5+25=30п.) НО ЭТО МЕЛОЧНО И НЕ ВАЖНО! То что мой мозг воспринимает как недостаток, в какой-то системе принятия решений это достоинство. Это всего лишь элемент системы. Главное — это серия. Серия более чем убедительна. Серия буквально кричит — если хватит мужества и воли выйти за границы своей системы координат, РАЗБИРАЙСЯ! УЧИСЬ! Отдельные «нелогичные» элементы, как например, жёсткие контры 29-го июня на трендовом дне при пробое диапазона дневок вниз(!) (помня про лонговый перекос рынка), вроде бы ошибка на ровном месте, двукратное усреднение вроде бы нарушение ММа и несистемное (в рамках серии) увеличение рисков. Вроде бы… Вроде бы… Но, во-первых, это с избушки моего сознания, а, во-вторых, это абсолютно ничтожно на серии, ибо систематика иная! Почему я за этой серией вижу «систему», а не «пруху»? Я шесть лет на ES'е и чуть меньше купаюсь в вашем сознании. Не скажу, что я большой специалист в том и том, но худо-бедно представляю себе свойства и основные характеристики обоих )) Я вижу, что система не механическая и работает с категориями не только количественными, но и качественными. Она гибка и адаптивна. Она отступает от мелких фреймов и не опирается на ОКФ (что абсолютно справедливо для индексного фьючерса). Она не базируется на внутренней структуре объёма. Она не является производной TICK'а и TRIN'а. В ней используются слои. В ней используется диапазон открытия. В ней важной компонентой является личность трейдера, его «искра». Система лёгкая, красивая, но «по инструкции» она не обогреет. Что бы её торговать нельзя остаться кем ты был и просто «исполнять», необходимо стать «покровителем системы», «забеременеть системой» и «выносить её», если так можно выразиться. Можно ли перенять её, родив близняшку? Нет. Можно лишь родить сестрёнку.

6
Сильно меня вчера поразила линия 2063,43. К моменту открытия была зона 2063 по двум геометрическим мулькам (ES в меру любит совпадающую геометрию). После первого часа там появилась зона кратного расширения оного. Да там МОГ БЫ измениться характер торгов, МОГ БЫ состояться уход на коррекцию к средневзвесу (но кто сказал, что в момент выхода он будет 2069,00 ?). А дальше я наблюдаю магию — вход на первом же ударе 2063,50. Не после хотя бы минимальной остановки-торможения, сразу — как будто в шип. Сомневаюсь, что вы здесь смотрели структуру ОКФа вообще. Дальше классическое протаптывание зоны под VA, «не пошли», ну а там обычная структура выхода… Извините, что вставляю АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНЫЕ ВАМ детали, но я хочу показать, что мой «мусор» дал команду на вход на два часа позже. И уж точно не по линии до открытия. Мой «мусор» сопровождал, описывал, формировал вашу зону, по кубикам строя то, что видится вам в едином образе… И теперь загадка появления линии 2063,43 преследует меня ))

Меня поразила степень захламлённости моего «чёрдака». И «так» и «так» всё одно приходится работать с «верой», с вероятностным полем. Но у вас это выходит легко, возможно, по-женски изящно. Возможно душа ваша и мышление на порядок глубже понимают и рождают Искусство. Искусство трейдинга. А я, рудокоп, лишь профессионально преклоняю перед Вами колено...

Спасибо Вам большое за показанную профессиональную магию!