Лоханулся. Работа над ошибками.

Всем привет. Пост для самоанализа — чтоб осталось в памяти.

В пятницу я имел наивысшую точку прибыльности — идеальное место для фиксации прибыли перед важными событиями с Грецией. Какие ошибки я допустил:

1. Жадность ) Тетта была великолепной и я решил «подзаработать» $10000-15000 за выходные — ага )
2. Я не ушел от риска в ситуации, когда должен был уходить — ведь знал о своём вега-риске и понадеялся на греческий позитив в выходные — недооценил событие.

В итоге в понедельник и вторник у меня отрезало от профита $70000! Я никогда ещё столько не терял в один день. Жесткач. Во вторник при движении ниже 2050 пришлось фиксить часть убытков, т.к. дальше была неизвестность и позиция стала выглядеть угрожающе для счетов клиентов. Риски прежде всего. Хорошо, что был запас профита и самому «телу капитала» ничего не угрожало. 

Примечания:

1. Психологически я очень хорошо подготовлен к подобным стрессам — никаких эмоций, сохранял хладнокровие всё это время, хотя и веселой эту неделю я не назову. Просто ничего не испытывал — резал спокойно лося и регулировал позицию — большой плюс себе за это качество ставлю.

2. Был уверен, что отскочит. В итоге если бы не фиксил часть позиций в районе 2050 — сегодня уже был бы профит к пятнице ) Поторопился? Не думаю — считаю сделал всё верно. Если бы сквозануло бы на 2000 — залез бы в долги перед клиентами — т.е. пострадало бы уже тело счета. В общем: высокий уровень интуиции как следствие опыта и принятое правильное решение, хоть и привело оно к потерям. 

Замечания к стратегии — работа над ошибками:

1. Нужно упростить стратегию — количество страйков огромное — в подвижном рынке выходить очень неудобно — очень много времени и откусывает ММ = перейти на минимальное кол-во страйков.

2. Недооценил вега-эффект. Решение: перейти на вертикальные стратегии исключительно.

3. Хвост волатильности и тайминг — уходить от риска перед важными событиями и иметь в уме прогноз искривления ухмылки волатильности. Вега-хеджинг возможно на VIX-парах.

____________________________

P.S.

Снизил доходность из-за этого сбоя существенно — до пятницы шёл по хорошему графику. Ну ничего не поделаешь — это всего лишь рынок ))

 

«Когда настанут тугие времена на рынке — вспомни, что это всего лишь игра, где взрослые мужики целыми днями на пролёт смотрят на бегающие по монитору компьютера цифры...» © Uptrader