21 апреля 2015, 14:23

Товарищи опционщики, подскажите

День добрый, уважаемые трейдеры.

Подскажите пожалуйста как лучше собрать направленную опционную конструкцию.

К примеру — имеем потенциал снижения РИ на 10000 пунктов. Текущая стоимость фьюча 100000. Сумма риска — 200000 рублей (не важно если опционы сгорят). Ожидание снижения — к экспирации.
Что лучше — купить Путы 90 или 100? Или же лучше собрать по лесенке 100000, 97500… 90000.
При этом, нужно учесть, что к примеру снижение будет плавным, соответственно загрузиться на все не получится (будет увеличиваться залог под опционы и брокер будет каждый клиринг требовать покрытия).

Спасибо

Опционы

Виктор Спридонов

Москва

с 18 апреля 2015

21 Комментарий

Профессор Преображенский
21 апреля 2015, 14:36
путы 80 на все.
0
- Виктор Спридонов
  21 апреля 2015, 14:40
  Профессор Преображенский, Если брать путы 80, то к экспирации можно попасть. Условие — что цена придет к данному значению к экспирации.
  0
baranovskiy
21 апреля 2015, 14:38
optioner.org
0
- Виктор Спридонов
  21 апреля 2015, 14:39
  baranovskiy, спасибо
  0
- NukeProof
  21 апреля 2015, 22:38
  baranovskiy, сайт мёртв давно уже
  0
v3Rtex
21 апреля 2015, 15:24
медвежий пут спред самое оно. С вашими рисками, если сценарий сработает тысяч 800 заработать я думаю получится
+1
- Виктор Спридонов
  21 апреля 2015, 16:04
  v3Rtex, Если не сложно, по текущей ситуации (РТС 1000, потенциал снижения 90) не могли бы расписать? Я так понял нужно купить 100-е, 97,5 путы и продать 120. Так? Спасибо
  0
  - Виктор Спридонов
    21 апреля 2015, 16:05
    Виктор Спридонов, прошу прощения, продать 70-80.
    0
  - v3Rtex
    21 апреля 2015, 17:45
    Виктор Спридонов, нет, нужно продать пут 90 и купить пут 92,5 в равном соотношении.
    Это как раз конструкция чтобы собрать и забыть до экспирации. В итоге либо профит, если рынок ниже 90, либо убыток, если рынок выше 92,5
    0
    - Виктор Спридонов
      21 апреля 2015, 17:47
      v3Rtex, Отлично, спасибо большое!
      0
Simix
21 апреля 2015, 16:30
Купить надо то что будет быстрее расти в процентах в единицу времени.
А это уже научная задача. Всё зависит от характера движения.

0
- Виктор Спридонов
  21 апреля 2015, 16:39
  Simix, то есть собрать конструкцию и забыть не получится?
  0
  - Алексей
    21 апреля 2015, 17:13
    Виктор Спридонов, если на риски плевать то можно и забыть, но я бы хотя бы раз в день пересматривал позу, опять же на сильной движухе нужно зафиксироваться.
    у меня ожидания такие аналогичные. продал 100 и купил 97 в соотношении 4 проданных к 5 купленным и потихоньку ролировал.
    тащу такую конструкцию с 14.04 пока в плюсах.
    0
- Hunter Option
  21 апреля 2015, 17:59
  Simix, Быстрее всего дорожают опционы имеющие на момент покупки дельту около -0,25 для путов, (0,25 для колов соответственно.)
  0
миха
21 апреля 2015, 21:14
ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ !!!
«Сумма риска — 200000 рублей „
на эти 200 000 р можно, если с умом, поднять эдак 1 000 000 — 2 000 000 только к осени
а так рисковать нужно думать
если есть желание elliottstar.com/index.php
разметки рубль, РТС, золото — 1 000 р в месяц
можем позу опционную сделать

УДАЧИ
0
- Виктор Спридонов
  21 апреля 2015, 21:35
  миха, Спасибо. «Будущее» я знаю, мне было интересно выжать из него максимум.
  0
Кирилл Браулов
21 апреля 2015, 21:54
Если задать свой прогноз на экспу как нормальное распределение с МО=90000/сигма=5000, то предложенный медвежий пут-спред проигрывает купленной бабочке: f5.s.qip.ru/Dbzb2P4B.png
+1
- Виктор Спридонов
  22 апреля 2015, 00:02
  Кирилл Браулов, Кирилл, подскажите пожалуйста, что за ПО у Вас?
  0
  - Кирилл Браулов
    22 апреля 2015, 01:59
    Виктор Спридонов, ПО — самопал.
    
    Если интересен такой подход, то вот пара постов на эту тему:
    1. Направленная торговля опционами
    2. Оптимальная доля счета для торговли
    0
    - Виктор Спридонов
      22 апреля 2015, 09:47
      Кирилл Браулов, Большое спасибо за разъяснения!
      0
Шушик (Дмитрий)
23 апреля 2015, 22:12
немного не понял. если сейчас фьюч 100 000 есть анализ что будет 90 000 то если я правильно понимаю лучше купить пут лонг со страйком 100 000 а не 90 000. или я ошибаюсь?
0

Читайте на SMART-LAB:

Глобальный евро по-тихому: что может означать расширение EUREP репо

Индекс доллара DXY сегодня сделал неуверенную попытку пробить 97 пунктов, но быстро свернул планы. Пока это выглядит как пауза перед событиями: в среду выйдут протокол прошедшего заседания FOMC,...

Tickmill

17.02.2026

Насколько вы довольны Mozgovik Research?

Mozgovik

17.02.2026

🖥 Яндекс выбирает дивиденды

IT-компания отчиталась за 4 квартал и прошлый год Яндекс (YDEX) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — выручка: ₽436 млрд (+28%); — скорр. EBITDA: ₽87,8 млрд (+80%);...

Market Power

17.02.2026

Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!

Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...