zag1
zag1 личный блог
05 апреля 2015, 20:40

Предлагаю собрать группу алготрейдеров для совместной работы.

Предлагаю собрать команду алготрейдеров длря совместной работы и обмена опытом. Алготрейдеры — с интересом к физикоматематическим методам. В одиночку все делать иногда сложновато, поэтому, есть предложение скооперироваться. Совместно наработанным каждый пользуется как захочет, без какого-либо «дележа» и заявок на «авторство».

Пишите тут, если есть желание скооперироваться и вам интересно физико-математическое направление трейдинга.
128 Комментариев
  • Счастливый Конец
    05 апреля 2015, 20:44
    Не… можно и в одиночку, главное не лениться. Не хочу кооперироваться ни с кем.
  • Тихая Гавань
    05 апреля 2015, 20:45
    поверьте реально работающие алгоритмы никто никому показывать не будет
      • Тихая Гавань
        05 апреля 2015, 20:54
        Zangpo, вернитесь с мира грез…
  • moroz
    05 апреля 2015, 20:49
    Как много содержательных постов сегодня…
    Плюсик поставил — человек ведь время потратил
  • ssome1
    05 апреля 2015, 22:02
    все алгоритмы которые действительно работают — до безобразия просты. Все самые толковые идеи у каждого под носом. Просто не надо усложнять, все гениальное — просто
    • Hedgehog
      05 апреля 2015, 22:17
      Дмитрий Филиппов, Действительно, что может быть проще атома водорода? Правда для его описания необходима квантовая механика.
        • Hedgehog
          05 апреля 2015, 22:30
          Zangpo, Проблема в том, что физика как правило имеет дело с замкнутыми системами, эволюционирующими согласно строгим законам, а в экономике слишком велика роль внешних факторов (незамкнутость), субъективность…
            • Йоганн
              06 апреля 2015, 01:32
              Zangpo, нам пока и с закрытыми-то не разобраться, троечникам)))
          • Йоганн
            06 апреля 2015, 01:31
            Hedgehog, уж более замкнутой системы, чем экономика сыскать сложно))))
            Лишь падение метеоритов и солнечный ветер воздействуют извне.
            Хотя, и это возможно предсказывать… но сложно)
              • Йоганн
                16 апреля 2015, 15:41
                Zangpo, да, но ощутимый уровень взаимодействия нашей планетарной экономики с внешней Вселенной наступит не скоро.
    • ssome1
      05 апреля 2015, 22:16
      Zangpo, сказал так много, что ничего))))))))))))))))
  • kvazar
    05 апреля 2015, 22:13
    Речь идет об управлении миллионами долларов? иначе зачем огород городить?
  • Hannes
    05 апреля 2015, 22:44
    Математика, физика...
    Вам невдомек, почему все учителя-профессора математики еще не стали миллиардерами на бирже?
    Подумайте на досуге((
    • Aero
      05 апреля 2015, 22:48
      Hannes, ну почему же. недавно читал статью про LTCM так как раз таки и сидели профессора торговали с учеными степенями но жадность фраера сгубила)
      www.cfin.ru/anticrisis/companies/cases/ltcm.shtml
      • Hannes
        05 апреля 2015, 23:03
        Андрей Ерохин, я не отрицаю того, что заслуженные деятели науки торгуют и пытаются отыграть закономерности.
        Про другое говорю — где миллионы миллиардеров-математиков?)
        Разницу понимаете?
        Биржевая торговля — это не наука.
        И научные методы здесь не проходят.
        И это факт. А факт — это то, на чем зиждется любая научная дисциплина.
        • Hedgehog
          05 апреля 2015, 23:42
          Hannes, Возможно дело не в том, что биржевая торговля не наука (наука может в принципе все описать), а в том, что модель, способная давать прибыль очень сложна. Математическая модель, описывающая погоду есть. Проблема в том, что она содержит сотни уравнений, решения которых неустойчивы, и главное — невозможно снабдить эту модель точными одномоментными детальными начальными данными. То есть проблема сугубо практическая.
            • Hedgehog
              06 апреля 2015, 00:11
              Zangpo, Это классический подход. Численно, на самых супер-пупер компьютерах погода просчитывается максимум на три дня. В эконофизике как раз применяют аппарат квантовой механики, где бильярдный шар может оказаться где угодно :). Аналогично, цена актива при, казалось бы, близких начальных условиях, может пойти (с определенной вероятностью) в совершенно другом направлении.
            • Roman Ivanov
              06 апреля 2015, 00:46
              Zangpo, торговля по алготрейдингу это не физика, а тервер и «датамайнинг».
              Рекомендую для начала почитать «Энциклопедия торговых стратегий». Там как раз «научный подход». Тогда, возможно, мы начнем друг друга понимать ;)
            • SergeyJu
              06 апреля 2015, 18:51
              Zangpo, билиард — пример системы, где минимальные погрешности очень быстро нарастают и прогнозирование в практическом смысле становится возможным только очень краткосрочное или в стохастическом варианте. Похоже, что разделы, связанные с устойчивостью динамических систем Вы пропустили.
        • day0markets.ru
          06 апреля 2015, 05:09
          Hannes, скажи это HFT фондам и маркетмейкерам. Это деньги на математике и физике в чистом виде.
        • Aero
          06 апреля 2015, 11:04
          Hannes, У многих профессоров приоритеты другие)
      • SergeyJu
        06 апреля 2015, 18:47
        Андрей Ерохин, эти люди были заслуженными экономистами. А не учеными и тем более не математиками. Почувствуйте разницу!
    • Йоганн
      06 апреля 2015, 01:36
      Hannes, потому что:
      — они больше и стабильнее заработают как математики
      — они больше заработают как «профессора», ибо фуфлыжные профессора (таких уйма)
      — они полностью посвятили себя научному поиску (как Гриша Перельман, к примеру)
      • Hannes
        06 апреля 2015, 07:54
        Йоганн, такие как Перельман далеки от биржи, как мы с вами от Луны.
        По вашему, все настоящие профессора(торгующие) успешны на бирже?
        • Йоганн
          16 апреля 2015, 15:17
          Hannes, я знаю только одного профессора физ-мата. Он много посвятил времени бирже. Даже стал сертифицированным биржевым аналитиком. Денег он не поднял. Рассуждения одни умные.
          Скажу, что и в математике он посредственность. Простейших вещей не смог мне подсказать 10 лет назад.

          Поэтому стату по успешности профессоров на бирже не могу предоставить))
  • autotrade
    05 апреля 2015, 23:27
    трейдер трейдеру волку
  • Андрей Иванушкин
    05 апреля 2015, 23:34
    Надо не предлагать собирать, в собирать.
    • SergeyJu
      06 апреля 2015, 18:58
      Zangpo, Вы ломитесь в открытую дверь и не понимаете самых простых вещей.
      Вот НАХЕРА нормальному трейдеру кооперироваться с Вами?
      Нет ответа.
      Вы думаете, Вы первый, который сюда прибегает с такой идеей и убегает без результата. Вы не первый, не второй, не третий. Так почему у предшественников не вышло?
      Нет ответа.
      По Вашим текстам понятно, что ровно тех отраслей математики, которые нужны в трейдинге, Вы не знаете и не понимаете, как об этом узнать.
      Мой вердикт таков. Кооперироваться с Вами может только такой же дилетант, как Вы сами. И 99 шансов из 100, что в Вашем колхозе самым подходящим названием окажется «артель напрасный труд».
        • SergeyJu
          07 апреля 2015, 12:00
          Zangpo, я не собираюсь Вас ничему учить и ничего не стану Вам доказывать. И мне, собственно, все равно, верите ли Вы в тот колхоз, который предлагаете или собираетесь просто обобрать каких-нибудь дурачков.
      • Press
        06 апреля 2015, 21:12
        SergeyJu, я бы сказал так, у топик стартера есть какая то идея или идеи, но нет средств на программистов, выдал ТЗ получил результат и разбежались. Или кризис идей и нужны свежие, но и нужны те самые опытные трейдеры готовые направо и налево делится своими идеями, причем желательно, чтобы они были докторами наук или кандидатами по интересующим профилям. При этом на мой вопрос о получении данных для стратегий описанных в указанной им книге, а именно :
        «из какого источника вы берете эфемериды для получения положения планет на любой конкретный день?» — топик стартер не отвечает, что в данном случае не вежливо или он не знает предмета разговора и книги указанной им в качестве источника вдохновения не читал.
        А когда автору топика намекают на его не состоятельность, он отправляет читать книги по логике, и пугает добавлением в БлекЛист, что безусловно расстроит любого участника этого форума, потому как вклад в развитие форума этого человека зарегистрированного 2 апреля неоценим.
        • SergeyJu
          07 апреля 2015, 12:06
          Press, прежде, чем тратить деньги на программистов, надо иметь хотя бы ТЗ. Прежде, чем собирать как бы специалистов, надо самому таковым стать. Совершенно ясно, что у автора есть желание, но нет никакой квалификации. Он даже не понимает, чего он, собственно, не понимает и лепит общие фразы, которые легко почерпнуть в любой околоучебной брошюре. Вы же видите по ответам, что опыт коллективной работы чел берет из книжек по истории науки. Небось, даже гражданский кодекс не читал и никаким коллективом никогда не руководил, а туда-же, сразу поучать кинулся.
    • Hedgehog
      06 апреля 2015, 00:15
      Zangpo, Это выражение Эйнштейна. А как вы его понимаете? Так играет бог в кости или нет?
  • SenSoR
    05 апреля 2015, 23:58
    Мне интересно, какой процент людей, комментирующих данный топик являются реальными алготрейдерами-практиками, какой процент теоретиков, у которых все на бумаге, и какой процент ничего не смыслящих в роботостроительстве? ))
      • SenSoR
        06 апреля 2015, 00:12
        Zangpo, В пекло заумные теории, в пекло бездонные копания ради сверхприбыльного грааля! Есть идея? Проверяйте на практике. Не пошла? Ну ок, ничего страшного, идея может и погибла, но родила ветвь других идей) И если какая-то ветвь начала цвести и распускать листья, то продвигайте её! Пусть веточка не будет сверх прибыльной, но прибыльной — не рубите её, а начинайте продвигать другую, соседнюю ветвь) Лучше одно молодое и цветущее дерево, чем могучий высохший дуб потерянных идей!)
          • SenSoR
            06 апреля 2015, 00:24
            Zangpo, Вот уже почти все… Ну вот же почти все… Вот-вот еще формулу допилю и будет все, ГРААЛЬ!))
              • SenSoR
                06 апреля 2015, 00:32
                Zangpo, Я к тому веду, что не проходите мимо простых, но стабильно зарабатывающих, пусть и не много, систем. Пока копаешь грааль, можешь не заметить, как выкопаешь маленький корешок, который мог бы вырастить в красивое цветущее деревце))
              • Roman Ivanov
                06 апреля 2015, 00:53
                Zangpo, вы чего, стебетесь? Торговля это сродни игре в покер на деньги.
          • SenSoR
            06 апреля 2015, 00:26
            Zangpo, Рынок проще чем он кажется;)
            • Йоганн
              06 апреля 2015, 02:02
              SenSoR, да, намного проще.

              Вся простота — на рынке выигрывает маркетмэйкер и те, кто с ним. И для этого не нужна математика, достаточно арифметики и мощной компьютерной сети.
              Таким образом, для стабильного заработка нужно иметь доступ к сентименту.

              Доступа, естественно никто вам не даст. Но сентимент можно вычислить по котировкам и объемам РЕАЛЬНЫМ (которые вам тоже никто не покажет глобально)

              Неэффективности и лазейки типа скальпинга на арбитраже, фронтранинге и пр. являются временными и быстро исчезают.

              Простота 2 — на рынке побеждает тот, у кого больше денег. Это правило работает даже для рядовых трейдеров. Если у меня лям, я могу открыть кучу мелких позиций бросив монетку и большинство из них закрою в прибыли на относительно большом участке времени, собрав планктон.

              Простота 3 — у жадного недообразованного трейдера, желающего из рубля на плечах сделать лям, деньги будут отняты.
              • Макс
                06 апреля 2015, 06:08
                Йоганн, у маркетмейкеров тоже не все так просто — с той же сишки он сбегает за последнее время уже второй раз, поджав хвост. Я намекаю на то, что даже если маркетмейкер теряет — то ествественно есть тот кто зарабатывает. И задача алготрейдера оказаться в теме пораньше, и вовремя слинять, как только тема сдохла. Неэффективность существует не долго, но за это время можно многократно отбить затраты на исследования и реализацию.

                Простота 2 — в целом согласен, тут даже проще — у кого больше депозит — у того больше свободы и меньше затраты на взаимодействие с рынком. Простота 3 следствие этого.
  • sheffield
    06 апреля 2015, 00:52
    идея хорошая, как будет организована группа? Какой план? Не все участники одного уровня подготовки, соответственно нужно будет как-то выровнять навыки. Было бы интересно сразу сделать фокус на среднесрочные стратегии с большой ликвидностью и исключить HFT (т.к. там много технологических рисков и сильная зависимость от комисий).
    • Roman Ivanov
      06 апреля 2015, 00:55
      sheffield, может лучше для начала оговорить какой оклад будут получать эти ваши «инженеры и слесаря»? И кто будет плотить ;)
        • Roman Ivanov
          06 апреля 2015, 01:01
          Zangpo, ладно, дерзайте. Но вы сейчас реально в самом начале долгого и трудного пути. Кстати, у вас есть накопления чтобы начать торговать? Они достаточно велики чтобы жить при доходности 50% годовых?
            • Roman Ivanov
              06 апреля 2015, 01:07
              Zangpo, ну чтож, это обычное дело для тех, кто в самом начале пути ;) А книжку все-таки настоятельно рекомендую.
      • sheffield
        06 апреля 2015, 01:12
        ivanovr, мне самому интересны применения мат. методов в торговле. И было бы интересно пообщаться с единомышленниками.
        • Roman Ivanov
          06 апреля 2015, 01:17
          sheffield, до вас многие этим занимались, например тут forex.kbpauk.ru/.
          • sheffield
            06 апреля 2015, 01:46
            ivanovr, спасибо за ссылку.
  • ludoMan
    06 апреля 2015, 01:15
    могу писать код))
  • Казай Мазай
    06 апреля 2015, 01:30
    Собрать команду алготрейдеров из n человек. Научный подход велит попробовать сначала осилить частный случай при n = 2.
  • Йоганн
    06 апреля 2015, 02:09
    Предлагаю для начала найти СОВМЕСТНОЕ решение такой простой задачи, как трейлинг открытой позиции.



    Только где будем чатиться?
      • Йоганн
        16 апреля 2015, 15:55
        Zangpo, не согласен, что трейлинг не нужен.
        На современном рынке очень много неожиданностей, которые снижают эффективность торговли. А могли бы наоборот увеличить ее благодаря трейлингу и повторному открытию поз.

        А насчет научной терминологии — я с ней не знаком, к сожалению.
        Трейдинг — это пока что алхимия и терминология в нем не сформировалась.
        Но для ускорения взаимного понимания имеет смысл создать и наполнять словарь чат-терминов, обязательный к прочтению.
  • nbvehrfr
    06 апреля 2015, 05:02
    Zangpo, пришлите парочку своих мыслей, не торговых идей :) достаточно описательного характера [email protected]
    Если не общие слова и не банальщина — I'm in.
  • Макс
    06 апреля 2015, 07:24
    Тоже периодически возникает идея, что необходимо объединяться. Муханчиков в одном из итервью это тоже озвучивал, но его подход мне тоже не понравился, собственно, как и ему самому ))

    Какие вижу нюансы:
    — если технологический выхлоп делится на всех поровну, то и вклад участников должен быть равный. Многие это пытаются сгладить тем, что в группе будут участники одного уровня и одного интереса, но очевидно существует более оптимальное решение. Мое видение — задача эквивалентна построению кастомной экономической модели, читаем последний труд Гнома))

    — очень много околорыночной рутины (визуализация, управление и мониторинг, хранение и анализ данных, подключение API, тестирование, да даже тупо изучение педметной области — спецификаций контрактов, особенностей реальной торговли, и т.д.) — и она отнимает 95% времени. Именно ее обычно и хочется сгрузить, оставляя самое вкусное и ключевое себе. Наверняка у каждого алговолка такое же положение, а это врядли устроит остальных. Сомневаюсь, что вообще есть те, у кого изобилее технологий и знаний и при этом недостаток идей. В итоге это может стать препятствием, хотя всем понятно, что одно без другого не будет давать прибыль.

    — все исползуют разные технологии, подходы, инструменты. Например, я заметил что на Java почти не пишет никто (по сравнению с .NET), что меня в свое время немало удивило. Пришлось написать враппер под свои нужды, и дальше уже стало комфортно. Но как следствие, мои наработки представляют ограниченную ценнность, а для кого-то вообще бесполезны. То же самое (разные предпочтения) касается — среднесрок/интрадей/скальпинг, квик/API-брокера, фортс/акции/америка, бюджетные/небюджетные стратегии. Казалось бы — ну робот и робот, а в реальности найти точки соприкосновения совсем не просто (на смартлабе последнее время инвесторы с спекулями постоянно спорят), и это сильно ограничивает размер группы. С другой стороны, общих проблем тоже хватает.

    Напишите мне в личку, я бы поучаствовал в первом этапе общения, чтобы понять вписываюсь ли я вообще в вашу группу. Сами понимаете, если у вас рады всем и цель — «делать деньги на бирже, а там резберемся как именно»- это не серьезно.
      • Макс
        06 апреля 2015, 11:05
        Zangpo, про «экономической модели» это относилось к проблеме организации группой индивидумов с личными интересами, а не к трейдингу.
      • Йоганн
        16 апреля 2015, 16:01
        Zangpo,
        «если технологический выхлоп делится на всех поровну, то и вклад участников должен быть равный»

        Равных вкладов не может быть)))
        Как и не будет справедливым делить поровну на всех выхлоп.
        Более всех будет в убытке тот, кто более всех привнесет.
        А кто менее всех — тот выиграет.
        Естественно, устраивать сей чат по предложенной модели выгодно тому, кто менее всех готов привнести в общий котел.

        То есть, будет та же ситуация, что при коллективизации в молодом советском государстве — и частные хозяйства уничтожили и коллективных не подняли )))
  • Алексей Никитин
    06 апреля 2015, 07:30
    Дело очень правильное, а какие бумаги будем анализировать? Если не hft, тогда какой тайм фрейм?
  • Press
    06 апреля 2015, 08:04
    Физика и математика предмет спора, как слова и музыка в песне ( одно без другого быть не может), но ни кто не вспомнил о геометрии? незаслуженно оставили ее за бортом
    • Макс
      06 апреля 2015, 08:34
      Press, у кого-то авторитетного читал что из геометрии объективно работают горизонтальные уровни (т.к. их все видят одинаково), хуже работают каналы, остальное не работает вообще. Я пару лет назад делал инструментарий для каналов, но к исследовниям так и не приступил. Последнее время прихожу к мнению, что геометрия дает пищу большим деньгам, во всеми вытекающими. Имея в распоряжении робото-технологи нет смысла играть по правилам написанным для стада.
    • Йоганн
      16 апреля 2015, 16:05
      Press, геометрия — та же математика, только в графическом исолнении.

      А психологию — забыли точно. Хотя это — тоже математика, но высокоуровневая и объектноориентированная)))))
  • QJGlXS3Ars
    06 апреля 2015, 08:46
    Могу писать код на чем угодно, знаю машинное обучение. Связывайтесь :)
  • Advait
    06 апреля 2015, 11:22
    если соберетесь — пишите в личку.
  • Eugene
    06 апреля 2015, 13:47
    Готов присоединиться. Работал в инвест. банке в алго. трейдинге. Сейчас пишу свои алгоритмы, торгую только US markets.
  • love_to_trade
    06 апреля 2015, 23:36
    I'm in — напишите мне
  • Pavel
    10 апреля 2015, 02:58
    Zangpo, свяжитесь со мной пожалуйста, есть предложение по сотрудничеству

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн