Прокомментируйте пару роботов с Тс лаба

Всем доброго времени суток! Начал заниматься Тс лабом не так давно, пока кроме индикаторных систем ничего в голову не лезет, да и визуализировать грамотно графические паттерны в Тс лабе пока не могу, вот решил выкинуть пару систем, которые недавно я дособирал.Обозначил их для простоты РТС1 и РТС2. Да многие скажут мол индикаторные стратегии полная фигня, может и так но все же) не судите строго

Ничего сложного в них разумеется нет: торгуем фьючерс РТС — 10 мин, стратегии среднесрочные трендовые, что видно по сделкам, период тестирования с 11 года по конец февраля 15г, входы по 2-3 индикаторам ( в 2 системах используются разные индюки) из них один основной другие в качестве фильтра на вход, выход по стандратному трейлинг стопу.
уже запустил их на демо счете,( там конечно же график не как в реале) для просмотра тех исполнения, все работает, даже в плюсе по обоим около 10 тыс пунктов)
Посмотрите плиз подводные камни, особых иллюзий не испытываю по его работоспособности на реале, но все же хоть что то.
Буду рад любой критике и помощи)
Спасибо за внимание!

Тс лаб

Дмитрий. А

Великий Новгород

454

с 9 марта 2014

24 Комментария

Aero
11 марта 2015, 19:25
Толком ни чего даже по результатам сказать нельзя, хотя бы нормальное распределение доходности и просадки по результатам оптимизации выложили, и СО по этим-же результатам. Вообще любой алгоритм приучитесь оценивать с точки зрения статистики и теории вероятности.
+1
- Aero
  11 марта 2015, 19:26
  + забыл еще количество параметров оптимизации
  0
DA
11 марта 2015, 19:25
Полгода погонять. Потом смотреть, что где докрутить.
0
Artemunak
11 марта 2015, 19:28
одного меня раздражает когда просят комментировать роботов а в посте только эквити?
+3
- Тихая Гавань
  11 марта 2015, 19:33
  Artemunak, когда такое происходит, надо понимать что авторы ждут восторженных ахов и вздохов а не советов по подкрутке робота ))
  +1
- Redline
  11 марта 2015, 19:34
  Artemunak,
  в смысле когда без кода робота?
  Да, меня тоже.
  0
Aero
11 марта 2015, 19:31
Кто то в танчики играет:D
0
- Дмитрий. А
  11 марта 2015, 19:48
  Андрей Ерохин, да бывает захожу в Wot на часик другой) есть грешок), кстати по параметрам многовато около 5-6, это еще без параметров трейла, как думаешь много все таки есть вариант некоторой подгонки на истории?
  а зачем код выкладывать, я над ним работал пыхтел, я выложил результаты в виде цифр за период и эквити этого достаточно чтобы на первый взгляд определить в общем систему
  0
  - Aero
    11 марта 2015, 19:55
    Дмитрий Андреев, код не обязательно выкладывать, я говорил про нормальное распределение, 6 многовато. Лично я для своих стратегий все считаю в экселе минимум за 5 лет, забиваю данные, если работает значит хорошо)не работает в топку, и оптимизацией перестал пользоваться давненько)
    0
    - Дмитрий. А
      11 марта 2015, 20:03
      Андрей Ерохин, я с экселем не дружу, умею только таблицы простые рисовать и формулы элементарные вводить на уровне 5 класса),
      я вот и боюсь что не перерисовал ли я историю, вроде период тестирования большой, а сделок не совсем много, так же не нравятся длинные периоды по несколько месяцев и более, особенно у РТС1 боковика, так как системы трендовые среднесрочные, выдержу ли я это на реале, тут месяц не зарабатываешь уже всякие тараканы в голову приходят)) а тут по пол года боковик по доходности)
      0
      - Aero
        11 марта 2015, 20:13
        Дмитрий Андреев, мы когда стратеги тестировали, брали с 2006года
        0
  - Eol
    11 марта 2015, 20:16
    Дмитрий Андреев, Ну, посмотрите следующее:
    — Историю с 2007г возьмите ( Конечно, что рынок другой там был, но мы должны учитывать как можно большее кол-во исторических данных. )
    -Прогоните алгоритм на разных временных интервалах на Ri ( 15 мин, 30 мин, 60 мин ). Так мы узнаем нет ли в алгоритме «переоптимизированных» параметров, которые годны лишь для определенного временного интервала.
    — Прогоните Стратегию на конрактах SR и Si. Они также преимущественно трендовые как и Ri, а мы как раз и узнаем работают те же параметры стратегии на трендах других инструментов. Важно! Не оптимизировать работу ботов на этих инструментах, а лишь найти подтверждение прибыльных результатов на конец каждого года, такое же как и было на Ri. Пусть даже выяснится, что убыток возрастет в 2 — 3 раза на SR.
    — Прогнать бота на ED ( евро — долларе ). На 2012 — 2013 годах. Рынок трендами не баловал. Посмотреть как восстанавливаются ли убыточные серии сделок ( На конец года весь убыток должен быть восстановлен. Это самое главное! ) и идет ли убыток по наклонной вниз за эти два года, если 2 вариант, то стратегия в будущем, а именно в затяжном коридоре в месяцев 8-10, если такой случится на Ri принесет большой убыток в виде потери большей части депозита.
    
    Последнее тестирование трендовых стратегий на ED покажет их выживаемость, что является более важным чем максимизация прибыли.
    0
    - Дмитрий. А
      11 марта 2015, 20:47
      Eol, спасибо учту, но именно с этими параметрами индюков на др инструментах скорее всего покажет отрицательный результат, а вот про Ed в 12-13 г проверить надо)
      0
Дмитрий. А
11 марта 2015, 20:51
да кстати забыл написать про комиссию поставил абсолютную комиссию в размере 30 п, вход по рынку
0
- Eol
  11 марта 2015, 21:00
  Дмитрий Андреев, Количество сделок у вас не большое, поэтому и размер комиссии учитывать не стоит. В дальнейшем лучше выходить на рынок именно портфелем стратегий. Одни работают на трендах и теряют часть заработанного в боковиках, вторые приносят прибыль преимущественно в боковом коридоре цены и терять заработанное будут на тренде. Второй вариант сложнее будет в реализации, так там возрастет количество сделок и необходимы критерии, которые будут предполагать наличие " боковика " так и его окончание, ну это так мои мысли… сейчас сам в этом направлении кое-что надумываю
  0
  - Дмитрий. А
    11 марта 2015, 21:16
    Eol, да построить систему, которая стабильно торговала в боковике это оч сложно, тут индюками уже не ограничишься, тут нужна реализация паттернов, мне до этого еще как «раком до китая»)
    +1
    - Иван Тишевской
      06 февраля 2016, 15:17
      Дмитрий. А, присоединяйтесь в группу по разработке и реализации ТС, если конечно интересует работа в группе. Скайп tiwevskoi
      0
  - Aero
    11 марта 2015, 21:17
    Eol, Не видел пока еще не одной контр системы стабильной, построенной на индикаторах
    +1
Aero
11 марта 2015, 21:53
А даже если и делал такие, то откладывал их на 3-4 месяца что бы посмотреть что она сольет)
0
Marcello
11 марта 2015, 21:54
На первый взгляд эквити очень похожи, несмотря на то, что «используются разные индюки». Если запустить оба робота, то вероятно, что сливать они начнут одновременно. Есть ли в ТСЛаб возможность одновременного тестирования двух систем?
0
- Aero
  11 марта 2015, 22:14
  Marcello, хоть 100
  0
Nepall
25 марта 2015, 14:00
Слабовато как то.
Тупо под 28% годовых кладете на те же 3 года на ИИС и получаете 209% гарантировано, а тут лучший бот всего 242%…
0
Nepall
25 марта 2015, 14:02
Кстати вопрос еще.
Откуда данные брали для фьюча за 3 года ?
Просто сам много чего протестировал, понял что склеенный фьюч финама полное гавно не соответствующее реальности.
Так что надеюсь у вас истор данные получше будут.
0