Возврат к пробитому уровню, образованным динамическим МА и статичным ЛПС (линия поддержки/сопротивления)_пример 2

Учитывая, что я принимаю решение касательно открытия/закрытия а также сопровождения позиции основываясь на совокупности сигналов, которые генерируют компоненты системы, то мне сложно отнести данный пример к какой-либо одной категории (то ли это «возврат к пробитому уровню», то ли «паттерны», то ли еще что-то). Поэтому в данной статье уделю внимание в бОльшей степени «возврату к пробитому уровню».

Рассмотрим сентябрьский контракт по канадскому доллару 6EU4.

* мувинги настроены как описано здесь

Посмотрим на старшие ТФ.

Дейли

То, что происходит на дейли графике, как и говорилось выше, относится больше к теме "графические паттерны" и предлагается к обсуждению в соответствующей категории, но в нашем контексте я не могу обойти стороной данную ситуацию, т.к. во внутридневной торговле дейли для меня является доминирующим таймфреймом.

Чтобы не углубляться в детали просто принимаем как факт образование селловой формации на дневном графике с достаточным потенциалом для падения, определяющимся количеством пунктов до мувинга, определяющего основной тренд — LEMA. Т.е. ждем продаж.

4ч и 1 ч ТФ

Констатируем наличие треугольника с нижней границей, образованной ЛПС.

Далее возникает ситуация в которой наличие четкой формализации понятий «пробой/прокол/отскок» приобретает первостепенную важность в контексте принятия решения об открытии позиции а такжке определения точек входа.

Мы видим академический пример явления "возврат к пробитому уровню". В нашем случае, даже, уровнями, образованными нижней границей треугольника и мувингом, определяющим основной тренд — LEMA (применительно к часовому ТФ).

Консолидация/коррекция, ожидаемо возникшая под LEMA, дает возможность определить несколько точек входа в соответствии с субъективным отношением к риску. Если отвлечься от теории и говорить о моем выборе, то это точка — локальный экстремум коррекци (черная стрелка), ниже которой выставлен стоп на вход. Стоп лосс за уровнвем.

После импульса продаж позиция сопровождается трейлинг-стопом и в конце дня уже при падении объемов (т.к. торговля велась в пятницу) закрывается по маркету.

Конечно, возможны и иные варианты отрисовки паттернов, предшествующих изменению тренда: боковик, вымпел, треугольник, но суть от этого не меняется — все их можно использовать в качестве фильтров для принятия решения.

Вот так я понимаю понятие "импульсная торговля" — дождался цены на своей остановке, импульс и уход с рынка. Учитывая некоторые психологические особенности людей, не позволяющие «сидеть» в позиции в среднесроке/долгосроке, а также отсутствиве необходимого объема депо для такого рода торговли, считаю, что "Вжик" является оптимальным вариантом в этом контексте. Вжик (импульс) — отработка плана — уход с рынка.  Естественно, иногда «Вжик» может превратится в «Пшик», но это уже другая история (см. риск-менеджмент и мани-менеджмент).

Часто ли возникают подобные формации? Да, довольно часто! В качестве примера ниже приведу формацию, возникшую в этот же день по серебру (SIU4).

Дейли

Смотрим какие формации являлись предшественниками теста LEMA на дейли графике.

4ч и 1ч ТФ

Судите сами, господа...