комментарий к теме monte_carlo про Основы теории вероятностей

К теме: smart-lab.ru/blog/210372.php «Основы теории вероятностей в биржевой торговле (мой ответ Майтрейду)»

Поскольку он отключил у себя комментарии, то пишу отдельным постом.
Чтобы было еще веселее, наверное, стоить запретить ему писать в данной теме.
Но это оффтоп.
А теперь суть.

Цитирую:
«Достаточно просто заикнуться, что надо торговать с соотношением 3:1 и знатоки вам сразу же укажут, что вы будете получать 3 стопа на 1 тейк»
«Так вот я хочу сказать, что это глупость даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ!»

Так вот, если предположить, что выбор направления движения цены равновероятен, то это соотношение действитльно выполняется.
Его метод вычисления вероятностей с помощью подсчета благоприятных и неблагоприятных исходов неверен.
Странно, что пользователь с ником Монте-Карло подкрепляет свои доводы не с помощью моделирования ситуации в какой-либо системе статистических вычислений, а с помощью рассуждений.
Видимо, ник отражает более его географические интересы, нежели математические.
А моделирование подтверждает правоту Майтрейда.

комментарий к посту

professor facepalm

не определен

486

с 16 декабря 2013

52 Комментария

dip
16 октября 2014, 15:29
«Странно, что пользователь с ником Монте-Карло подкрепляет свои доводы не с помощью моделирования ситуации»
Как и вы :)
0
- professor facepalm
  16 октября 2014, 15:51
  Я промоделировал для:
  take_profit=3, stop_loss=-1
  take_profit=9, stop_loss=-3
  take_profit=12, stop_loss=-4
  Начальная точка: 0
  Цена шагает либо 2-я способами (-1, +1), либо 3-я (-1, 0, +1)
  Во всех случаях получается, что число стоп лоссов больше тейк профитов в три раза.
  Код приводить не хочу. Предоставляю эту возможность остальным.
  0
  - Mr. Bean
    17 октября 2014, 00:24
    professor facepalm, автор свои рассуждения привёл, а что вы там намоделировали неизвестно
    +1
Rodin Good
16 октября 2014, 15:32
Мне особо понравилось, что вероятность достижения стопа, плюс вероятность достижения тейка, то есть 5/8 + 1/8, не равно единице. Это при стопе 1 тик, а тейке 3 тика. Я подозреваю, что инструмент, который за год, 10 лет, 20 лет, никогда не сможет пройти в одну сторону 4 тика гипотетически существовать может. Но вряд ли в нашей вселенной.
Ну и пусть так думает.
0
- professor facepalm
  16 октября 2014, 15:56
  Rodin Good, «вероятность достижения тейка, то есть 5/8 + 1/8, не равно единице»
  
  Да, я это как-то не заметил.
  0
  - tradeformation
    17 октября 2014, 00:13
    professor facepalm, а должно быть равно единице? Разве других исходов там нет?
    +2
    - professor facepalm
      17 октября 2014, 00:36
      tradeformation,
      Есть два исхода: тэйк профит и стоп лосс. Сумма их вероятностей должна быть равна единице.
      0
      - Mr. Bean
        17 октября 2014, 00:38
        professor facepalm, за конечное число шагов не должна
        0
        professor facepalm
        17 октября 2014, 00:47
        Mr. Bean, ответ не понял.
        0
        Mr. Bean
        17 октября 2014, 00:51
        professor facepalm, ну цена меняется дискретно по тикам. если стоп 1 тик а тейк 3 тика, то за 3 шага до тейка можно дойти одним способом а до стопа пятью. что непонятного то)) просто переберите все возможные варианты)
        0
        professor facepalm
        17 октября 2014, 08:37
        Mr. Bean, никто же подобным образом не торгует: устанавливает тейк профит и стоп лосс, и, если за три тика цена не дошла ни до одной из отметок, отменяет заявки.
        Обычная торговля имеет вид: установить тейк профит и стоп лосс и ждать пока цена не пересечет одну из отметок.
        Рассуждения monte_carlo справедливы только для первого случая.
        0
        tradeformation
        17 октября 2014, 10:45
        professor facepalm, вот остальные, которых не хватает до единицы, и приходятся на эти самые исходы, которые «снять заявку» не дожидаясь стопа или профита. Хорошо бы и это в модель добавить, конечно, но задачу изначально так не ставили.
        0
        Mr. Bean
        17 октября 2014, 11:36
        professor facepalm, с этим никто и не спорит, но чтобы верно посчитать вероятность нужно учесть все возможные исходы, по-другому никак.
        
        а автор привёл контр-пример утверждению, что если тейк больше стопа в 3 раза то и вероятность его тупо в 3 раза меньше. нет — она может и в 5 раз меньше быть. вот о чём его пост был.
        +1
        professor facepalm
        17 октября 2014, 11:47
        Mr. Bean, только с помощью своего примера опровергнуть утверждение ему не удалось, т.к. он его неверно рассчитал.
        0
        Mr. Bean
        17 октября 2014, 12:07
        professor facepalm, угу, наверно по-этому его пост в топе смарт-лаба)) а вам — учить мат.часть)
        0
        professor facepalm
        17 октября 2014, 12:13
        Mr. Bean, это теперь верность рассуждений определяется количеством плюсиков? Ок.
        +1
  - Mr. Bean
    17 октября 2014, 00:23
    professor facepalm, вот это реальный фейспалм, значит вы даж не поняли про что автор написал. советую ещё раз внимательно перечитать
    0
    - professor facepalm
      17 октября 2014, 00:39
      Mr. Bean, и про что же автор написал?
      0
      - Mr. Bean
        17 октября 2014, 00:48
        professor facepalm, про то что вероятность непропорциональна соотношению sl/tp и показал это на простейшем примере
        +1
professor facepalm
19 октября 2014, 13:32
В общем и целом ошибка видится в безграмотном способе расчета вероятностей. Там нужно не количество благоприятных-неблагобриятных исходов считать, а построить дерево вероятностей. Тогда сразу и станет понятно, почему вероятности тейк профита и стоп лосса относятся как 1 к 3.
0
professor facepalm
19 октября 2014, 15:58
написал новый пост на эту тему:
smart-lab.ru/blog/210932.php
0