комментарий к теме monte_carlo про Основы теории вероятностей

К теме: smart-lab.ru/blog/210372.php «Основы теории вероятностей в биржевой торговле (мой ответ Майтрейду)»

Поскольку он отключил у себя комментарии, то пишу отдельным постом.
Чтобы было еще веселее, наверное, стоить запретить ему писать в данной теме.
Но это оффтоп.
А теперь суть.

Цитирую:
«Достаточно просто заикнуться, что надо торговать с соотношением 3:1 и знатоки вам сразу же укажут, что вы будете получать 3 стопа на 1 тейк»
«Так вот я хочу сказать, что это глупость даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ!»

Так вот, если предположить, что выбор направления движения цены равновероятен, то это соотношение действитльно выполняется.
Его метод вычисления вероятностей с помощью подсчета благоприятных и неблагоприятных исходов неверен.
Странно, что пользователь с ником Монте-Карло подкрепляет свои доводы не с помощью моделирования ситуации в какой-либо системе статистических вычислений, а с помощью рассуждений.
Видимо, ник отражает более его географические интересы, нежели математические.
А моделирование подтверждает правоту Майтрейда.

комментарий к посту

professor facepalm

не определен

486

с 16 декабря 2013

52 Комментария

dip
16 октября 2014, 15:29
«Странно, что пользователь с ником Монте-Карло подкрепляет свои доводы не с помощью моделирования ситуации»
Как и вы :)
0
Rodin Good
16 октября 2014, 15:32
Мне особо понравилось, что вероятность достижения стопа, плюс вероятность достижения тейка, то есть 5/8 + 1/8, не равно единице. Это при стопе 1 тик, а тейке 3 тика. Я подозреваю, что инструмент, который за год, 10 лет, 20 лет, никогда не сможет пройти в одну сторону 4 тика гипотетически существовать может. Но вряд ли в нашей вселенной.
Ну и пусть так думает.
0
professor facepalm
16 октября 2014, 15:51
The0bald, monte_carlo не нужно было у себя комменты отключать
0
professor facepalm
19 октября 2014, 13:32
В общем и целом ошибка видится в безграмотном способе расчета вероятностей. Там нужно не количество благоприятных-неблагобриятных исходов считать, а построить дерево вероятностей. Тогда сразу и станет понятно, почему вероятности тейк профита и стоп лосса относятся как 1 к 3.
0

Читайте на SMART-LAB:

📢 Открыта книга заявок на два новых выпуска облигаций от ГК «А101»

На этой неделе ГК «А101» разместит два выпуска облигаций на сумму не менее 3 млрд рублей. Прием заявок уже открыт и продлится до 24 декабря, 15:00 по московскому времени. Организаторами...

A101

10:59

Alexeevlive: зарабатываем в прямом эфире

Авторский стрим Сергея Алексеева – трейдера, который 14 лет живёт рынком. Он не рассказывает теорию. Он не рисует сделки на истории. Он торгует вживую, показывает свои реальные входы,...

LiveInvestingGroup

10:03

🎄 Ресейл — символ разумного потребления в новом году

🎁 В конце года многие подводят итоги и пересматривают отношение к деньгам, вещам и собственным решениям. И всё чаще возникает вопрос не только о том, как тратить, но и как выбирать —...

МГКЛ

10:08

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...