Вопрос такой вот, не знаю как к нему подступиться — может посоветуйте куда копать.
Контора занимается крупнооптовой продажей импортного товара (индия, китай, итд).
финансовый цикл занимает порядка 4х месяцев (то есть от момента захода товара, купленного в долларах и формирования себестоимости до момента получения денег от клиентов, конвертации их в доллары и отправке за бугор на закупку нового товара).
Средняя потеря на курсовых разницах составляет 2,5% от оборота.
Вопрос — вроде бы изначально фьючерсы и опционы — они и были придуманы (до того как за них взялись спекули) для хеджирования товарно-денежных рисков с длинным плечом.
Можно ли как-то, условно говоря, за страховую премию в размере 1-1,5% захеджировать риск роста курса доллара в моём случае?
Чего почитать, кому вопрос задать — посоветуйте плз!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Там все четко расписанно… поищите…
в кратце… в начале «жизни» фьюча на USD разница между спотом (а Вы торгуете товар в споте) будет порядка 4-6% годовых + надо еще зарезервировать наличность для ГО на фьюче… это то же потери в доходности…
В общем откройте графики спота + фьюча и посчитайте расходы в годовых. не забудьте про ГО.
www.forexite.com/default.html?load=http%3A//www.forexite.com/forex_for_beginners/forex_commercial_hedging.html
Вообще то автору не помешало бы прочитать материал по хеджированию валютных рисков внешнеторговых операций, хтя бы нагуглив тему топика.