20 июня 2014, 12:50
Поза с отрицательным риском
«С чувством глубокого…», одним словом, все чаще в публикациях стало появляться упоминание оценки ROI для позиций и «это не может не …» и «как говорится, не прошло и…».
Видимо, наступает время закрепления следующих терминов:
1. Поза/позиция/комбинация с отрицательным риском (ПОР или PNR по космополитски) – комбинация из опционов и БА, которая на совокупности рассматриваемых диапазонов девиаций параметров (цены БА, IV, T_remain и пр.) для любой из комбинаций этих девиаций имеет стоимость выше текущей.
Возможные доп. определения:
— Поза с нулевым риском – мин. стоимость позы для всех комбинаций девиаций параметров равна текущей стоимости.
— Поза с отрицательным динамическим риском – стоимость позы для любой из комбинаций девиаций выше текущей. В каждой из комбинаций присутствует хотя бы один параметр со значением (девиацией), отличающимся от аналогичного текущего на величину превышающую определенное значение.
— Поза с отрицательным статическим риском – стоимость позы для любой из комбинаций девиаций выше текущей. В каждой из комбинаций параметров все параметры имеют девиацию меньшую или равную соответствующего определенного значения. Величины этих значений меньше соответствующих диапазонов оценки позы.
Аналогично для позы с положительным риском(ППР или PPR), если она кого-то интересует или «по другому не получается, а надо».
Отрицательный/положительный риск может возникать внутри исследуемого диапазона параметров, в таком случае поза может быть признана ПОР/ППР (PNR/PPR) при наличии активного управления ей.
2. Кочерга – профиль позиции на экспирацию T_remain > 0. (“Патамучта ни гнется и ни миняется”, произносится гнусавым голосом ср. рода ))) ).
3. Резинка – профиль позиции для любого сочетания параметров кроме T_remain = 0. (“Патамучта тяанется в любую сторону”, произносится так же).
Предупреждение:
Любое использование приведенных в данном посте терминов без ссылки на первоисточник и отчисления авторских преследуется по законам, включая случаи (обстоятельства) не относящиеся к биржевой торговле, в том числе носящих бытовой характер ))).
Вопросы:
1. Правда ли что мемы, понятия, термины, язык определяют мышление? И что первично?
2. Какие комбинации могут давать ПОР (т.е. «задавать жару» ))) )? На всех ли БА это возможно? Что способствует/препятствует их созданию?
Видимо, наступает время закрепления следующих терминов:
1. Поза/позиция/комбинация с отрицательным риском (ПОР или PNR по космополитски) – комбинация из опционов и БА, которая на совокупности рассматриваемых диапазонов девиаций параметров (цены БА, IV, T_remain и пр.) для любой из комбинаций этих девиаций имеет стоимость выше текущей.
Возможные доп. определения:
— Поза с нулевым риском – мин. стоимость позы для всех комбинаций девиаций параметров равна текущей стоимости.
— Поза с отрицательным динамическим риском – стоимость позы для любой из комбинаций девиаций выше текущей. В каждой из комбинаций присутствует хотя бы один параметр со значением (девиацией), отличающимся от аналогичного текущего на величину превышающую определенное значение.
— Поза с отрицательным статическим риском – стоимость позы для любой из комбинаций девиаций выше текущей. В каждой из комбинаций параметров все параметры имеют девиацию меньшую или равную соответствующего определенного значения. Величины этих значений меньше соответствующих диапазонов оценки позы.
Аналогично для позы с положительным риском(ППР или PPR), если она кого-то интересует или «по другому не получается, а надо».
Отрицательный/положительный риск может возникать внутри исследуемого диапазона параметров, в таком случае поза может быть признана ПОР/ППР (PNR/PPR) при наличии активного управления ей.
2. Кочерга – профиль позиции на экспирацию T_remain > 0. (“Патамучта ни гнется и ни миняется”, произносится гнусавым голосом ср. рода ))) ).
3. Резинка – профиль позиции для любого сочетания параметров кроме T_remain = 0. (“Патамучта тяанется в любую сторону”, произносится так же).
Предупреждение:
Любое использование приведенных в данном посте терминов без ссылки на первоисточник и отчисления авторских преследуется по законам, включая случаи (обстоятельства) не относящиеся к биржевой торговле, в том числе носящих бытовой характер ))).
Вопросы:
1. Правда ли что мемы, понятия, термины, язык определяют мышление? И что первично?
2. Какие комбинации могут давать ПОР (т.е. «задавать жару» ))) )? На всех ли БА это возможно? Что способствует/препятствует их созданию?
18:07
witosp, Они все с офертой. Так что все.
Например АПРИ БП5 просел до 96%. А погашение через пол года уже. Так что можно ухватить +4% на погашение.
18:07
khornickjaadle, Будет долг под триллион и проценты выше 200 млрд., больше чем стоит доля в МТС и Озоне. Будут ли банки выкупать? сомневаюсь, а физики вряд ли меньше 33-35% дадут. Брать в долг чтобы...
hilfiger☃︎🎅🎄❄️☃️🎁🦌, Уже укатали на 105 по новому контракту))) Жду укатки на 110 и перехай
📈 Курс биткоина впервые достиг отметки в $108 000 — это новый исторический максимум
Авто-репост. Читать в блоге >>>
18:06
Еще один всплеск волатильности в 17-50: 18.6 млн бумаг за 5 минут
Samik, тут как посмотреть…
для капитала хорошо, суборды поддержит. суборды = часть капитала.
но был прецедент… префы — это тоже конвертированные суборды.
а их хотят на 580 ярдов выпустить....
nrwnd, по стопу вынесло, -10п :)
Вася Баффет, Полюс умеет деньги примагничивать для акционеров!
17:58
Николай Иванов,
крупный олигарх у нас это кто то реальный или бумажный?
Эдуард Лоскутов, 13680 зеркальный уровень, его сложно пройти будет
Проданный угол /\, купленные рога \__/
и проданный вигвам ))))
Ну это уже мое авторское изобретение!!!
По сути поста… Мысли, вроде, интересные, но у меня лично наступает когнитивный диссонанс при виде подобного. В чем проблема? Проблема в том, что автор в своём высокомерии не считает нужным оформить свой пост должным образом, чтобы он стал понятен аудитории.
В физике есть принцип «автор теории должен доказывать всем свою правоту и излагать мысли так, чтобы его правота не вызывала сомнений. Никто не обязан тратить своё время, вникая в чтение укуренного бреда очередного доморощенного гения, который уверяет, что обманул термодинамику.»
Собственно, количество комментариев к тексту наглядно показывает, что большая часть аудитории просто проигнорировала материал. Который при нормальном более академическом (более разжеванном) изложении мог бы представлять определенный интерес.
Автору — всех благ.