22 апреля 2014, 23:26
Какова вероятность, что RI уйдёт на 10т пт за (средний) месяц?
Прошу помощи сообщества! Для некоего исследования необходимо мнение сообщества)))) Ответьте по ощущениям: Какова вероятность, что за "среднестатистический месяц" фРТС уйдёт на 10 тысяч пунктов от первоначального значения? Если точнее, то даже не "уйдёт", а просто "побывает", "коснётся" отметки +10 или -10 тысяч пт... Статистика есть, хочу узнать мнение сообщества! Загоните на главную, плиз! +15 достаточно!!! Чем больше ответов - тем достовернее выборка. Спасибо всем участникам! комменты=хорошо))
ValeraShelomov, ??
Николай Борисович, Мечты-мечты, где ваша сладость?
хороший отчет еще бы акции росли
Sloikin, — много чего затронул! — Тут по всему этому — можно 2е «портяки» писать смело.
— Скажу только одно — баба в россии — имеет очень дохрена прав — относительно мужика.
— И она вполне се...
Антон Михеев, ТАК можно сказать про любого чиновника занимающего кресло в правительстве.
Однако деньги ему платит государство НЕ за то, что бы он просто подписывал бумажку ему подсунутую,
а за ...
Д
И
В
И
Д
Е
Н
Д
Ы
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
DS,
Угу. Скажи вот бы вернутся в 2007. А квартиры всё не дешевеют. Дома дорожают. А ты всё ждешь. Терпишь. А там и помереть можно.
Даже в африке халупа не дешевела со временем.
Лесенкой, ВСЕ ПРОПАЛО ВСЕХ УНИЧТОЖИТ земля
3:54
Самый лучший список онлайн-кaзино (online-cаsinо) на реальные деньги в 2024 году. Вашему вниманию топ рейтинг онлайн кaзино на реальные деньги.
175 вермирекс точно будет
а вот «уйдёт на 10 тысяч пунктов от первоначального значения» — меньше. мой ответ 30%.
как твоя статистика? :)
фРТС это «русский ES» ;)
Чё там? В субботу — в покерок? ;)
Или ты не?
Я новичок))
не забудь поделиться статистикой, плиз.
Роман Некрасов считал smart-lab.ru/blog/124435.php
Интересно будет сравнить подсчеты.
Мне же важен размах движений (траектория).
То есть «все уровни» на которых фьюч за рассматриваемый период «побывал»…
Ню-ню…
Это немного не то, что спросил ТС, завтра сделаю в течении месяца.
слева это вся выборка с 1995 года по сегодня, поэтому так и мало
середина это с 2004 и по сегодня и т.д…
но смотри комментарий ниже, я немного не то посчитал,
посчитал вероятности что через! месяц будем дальше 10k, а не внутри него (внутри вероятности гораздо больше будут), завтра переделаю.
Имелась в виду вероятность того, что фьючерс на индекс РТС в течение месяца «коснётся» значения +10 или -10 тысяч пт от текущего значения. Расчёт скользящим окном.
Свою статистику выложу позже отдельным топиком, но идея расчёта та же, что у Алексея и Стаса.
Как голос отозвать — не знаю)) Я учту Твой голос отдельно))))
Конечно угроза!))))
Всегда приятно пообщаться со знающим человеком!
Особенно в режиме диалога)) (да с каким-нибудь алкоголем))))
Главное — правильно сформулировать задачу.
Запрашиваемая статистика пуста, как средняя температура
по больнице.
Вот если скажем посчитать статистику размаха предыдущего
месяца к максимальному отклонению цены последующего
месяца. То это будет «живая» статистика, из которой
можно сделать выводы.
Речь все таки идет не о средней температуре (дисперсия), а об экстремальной («выбег Негрустина»). Более того, интересуют, скорее, экстремальные вероятности этих экстремумов, сорри за тавтологию)). Пример. Где то около года назад мы имели 14-17 айви, при этом реализованная волатильность фртс валялась под плинтусом — около 10 — продавай, не хочу. Однако, вероятности выбега за цену центральной связки (частоты статистические) зашкаливали — 95-99 были. Можете проверить окном дней в 20 рабочих — покупка центральной связки при таких характеристиках всегда, без исключений, была оправдана — точки безубытка мы достигали
про месяц. Больше ничего. Конечно можно тупо
переворачиваться вокруг стартового уровня и последняя
сделка возмёт 10000 в любом случае, но вот сколько
раз Вас попилит перед этим. Может попилить по 20 сделок
в день с -20% если тактическая реализация проста,
я проверял. ;)
Про опционщика — это не знал.
Просто я с этой темой (вероятности) работаю с 2011 года,
но по Сберу. И в общем представляю себе «айсберг» расчётов,
которые полезны вокруг этого. Тут в теме лишь маленькая
вершинка. Вот и написал с целью — может что новое открою.
Пока всё довольно поверхностно выглядит.
До 2011 вообще красота была, но уже весной 2010 началась
лёгкая «ломка», а в 2011 пришлось тему углублять.
новый рекорд стояния в диапазоне ±500 и тут март
с противоположными рекордами. Всё за стистику повылазило.
от 1 до 500 пунктов и система выбирает статистические
рамки маршрута цены по временным отсечкам.
Соответственно от этих рамок есть смысл работать против
движения.
понимаешь, что статистические рамки рисуют маркетмейкеры.
И если сделаешь приличную ставку, то они рамки раздвинут
против тебя. Но для скальпинга тема рабочая.
полную автоматизацию расчета сделал, так что висит,
как ещё один индикатор, ориентиры даёт иссяк
тренд или ещё рано слезать.
smart-lab.ru/blog/123987.php
вероятность движения вверх или вниз на Х пунктов.
Но в консолидации много точек на одном уровне,
а событие «движение в Х пунктов» для всех них произойдёт
одновременно, но в итоге с разным временем. Однако
в целом некий горб матожидания имеет место быть.
Чем больше Х, тем менее выражен горб или иначе говоря
выше дисперсия. При этом для одной цены движение Х, а для
другой это будет допустим Х+5, а события происходят
одновременно и распределения справедливы. Вот композиция
распределения даёт иногда противоречия: для 9700 движение
в 30 пунктов до 9730 вероятно на 90% в следующие 5 минут,
но при этом для 9630 движение в 100 пунктов до 9730
вероятно лишь на 20% в следующие 5 минут, значит скорее
всего для 9700 произойдёт движение вниз на 30 пунктов
до 9670, тогда оба распределения будут в рамках статистики:
движение на 30 пунктов, которое вероятно на 90% случилось,
а движение на 100 пунктов, которое крайне маловероятно
не случилось. В общем как-то так.
Но чужие техники иногда наводят на Идеи ;)
Считаю обсуждение плодотворным!))))
считал, кстати разница не велика по форме графика.
Однако я от них частично отказался, т.к. выбег может
быть вниз/вверх ±300, но внути этого диапазона
может быть 600. Вероятности, которые Вы используете
мне нужны, что оценить время ожидания определённого
профита. Скажем 100 п нужно ждать хотя бы 30 минут
при нормальном движении рынка, впрочем как и убытка
в 100 п, если такой стоп используется.
Из этой, например, я хочу вытащить доверительный интервал (с некоторой вероятностью), который может «пощупать за месяц» фьюч Ри.
Чтобы знать, насколько раскидывать щупальца «конструируемого животного»))))
опрос на 8000 п. будет? :)
Но это моделировал простой моделью со случайным блужданием. Такие выносы, как было 3.03 такая модель не даст. Т.е. в реале вероятность должна быть конечно выше 28%.
Можно так прикинуть: если взять распределение цен, которое подразумевается биржевой улыбкой, то по нему вероятность выйти за 10тп к экспе 15.05.2014 = 26%: shot.qip.ru/00bL8k-5Dbzb2EN0/. Если предположить что тут тоже надо умножить на 2, то получается вероятность выйти за диапазон до 15.05 по мнению рынка = 52%. Но это период в 22 дня. Т.е. для 30 дней получается примерно 70%.
Во как :)
Не уловил, откуда 70 то выпало в итоге?
За расчёт — спасибо))
просто все данные с января 10го дневки открытие-мин-макс-закрытие
и на +-10 тып получается 80% а на 8,5% 60%
где то 70 — правда
я смотрел окном 22 рабочих дня период с 1-1-2010 до сегодня по склеенному финамовскому фьючу
и строго говоря это не вероятность вовсе а частота
У меня получилось 73±4 процента «касаний» ±10 тыс пт (делал точно так же))
Завтра напишу в отдельный топик с примером для примитивной стратегии от покупки центров))
Сёдня лень))))
(21 до, и 21 после...)
Но ведь как-то это надо решать! ПодрезАть, 'нормировать'… А то один вынос «портит» сразу два месяца!
Можт действительно 'прыгать' месяцем?
Посмотрел сейчас по истории такую вещь: беру биржевую улыбку за 30дней до экспы -> распределение и на нем считаю вероятность к эскпе выйти за ± 10тып. Оказалось, что она очень сильно плавает: от 20% (почти весь 2013г) до 65% (август 2011г). Как-то не поднимается рука что-то здесь усреднять…
Кстати, насчет связок, тут такой же подход можно применить. Строил такой график (вероятность выхода купленной связки в прибыль на экспу) и он колеблется внутри устойчивого канала. Поймать с его помощью выбег вряд-ли получится. Но вот как дополнительный индикатор: когда и в какую сторону махать крылышками бабочки НеГрустина — по моему, мог бы пригодиться.
Но это тоже будет не совсем корректно, ибо дискретизация чуть великА…
Можно 'прыгать' не по месяцам, а по неделям — ни нашим ни вашим))))
smart-lab.ru/blog/179725.php