Сегодя экспирация месячных опционов на RI

Похоже, что уровень 150 сегодня на дневной сессии пройден не будет.
Видимо будет узкая пила 149-150. И экспирация пройдет в этом диапазоне.

На этом движении вверх дисбаланс в пользу шорта у физиков упал с 82000 до 22000, таким образом этот бычий аргумент практически исчерпал себя.

Но короткие позиции лучше захеджить коллами, при разрешении проблемы госбютжета США может быть вынос наверх а-ля QE3, но который потом неизбежно сдуется.

fRTS экспирация

_xXx_

Санкт-Петербург

146

10 709

с 28 сентября 2010

16 Комментариев

Spekyl
15 октября 2013, 14:16
Что это такое?
0
Olenevod
15 октября 2013, 14:17
150 надо пробивать!
0
paranormalbear
15 октября 2013, 14:21
экспирация месячных у моей девушки намечена на завтра
работаем от «лонга» после закрытия торгов =))
+2
ProfFit
15 октября 2013, 14:21
Ув. xXx_ насколько я понял Вы достаточно часто смотрите этот показатель и по нему в какой то мере стараетесь определить текущий сантимент слабых рук и соответственно наиболее вероятное направление предстоящего краткосрочного движения.
В связи с этим у меня вопрос, имеется ли у Вас «положительная статистика» по смещению вероятности движений в сторону, противоположную набранному физлицами дисбалансу по ОИ?
Ведь в этом общем количестве присутствуют и позиции опционщиков, которые могут существенно влиять на интерпретацию указанной статистики.
Например, я покупаю 2000 коллов и хеджирую их продажей фьючерса.
Моя позиция в Вашей статстике покажет короткую позу, хотя в реальности это не так. Более того, по мере роста рынка в случае хеджировния дельты опционов количество коротких фьючерсов в позиции будет возрастать.
С уважением, ProfFit.
0
- _xXx_
  15 октября 2013, 14:41
  ProfFit, этот индикатор ничего не гарантирует, но СИЛЬНЫЕ дисбалансы как правило срабатывают.
  Что касается хеджа опционных позиций, то
  а) таких физиков намного меньше, чем торгующих только фьючом.
  б) хеджатся как путы, так и коллы.
  поэтому речь идет именно о дисбалансе, а не абсолютном размере шортов или лонгов физиков.
  0
  - ProfFit
    15 октября 2013, 15:48
    _xXx_
    а) физиков меньше, зато сами физики зачастую в разы крупнее среднего и пара-тройка таких «физиков» могут серьезно перекосить соотношение (если не принять как версию, что у продавцов-покупателей, хеджирующих позиции базактивом в итоге близкий к нулю дисбаланс);
    б) колл и пут через фьюч одно и тоже, потому в какую сторону в данном случае суммарно больше захеджена дельта определить достаточно сложно.
    Но про СИЛЬНЫЕ я понял. Благодарю за ответ.
    0
MikeOrlov
15 октября 2013, 14:22
По какой цене происходит экспирация опционов — среднее значение фьюча за период с 15 до 16 или по значению на 18-45?
0
- Genda
  15 октября 2013, 14:28
  MikeOrlov, по значению на 18-45.
  0
- _xXx_
  15 октября 2013, 14:31
  MikeOrlov, 18-45. Только квартальные опционы по средней фьюча с 15-16.
  0
Алексей
15 октября 2013, 14:28
до 18 45
0
MikeOrlov
15 октября 2013, 14:32
спс
0
deadhead
15 октября 2013, 14:37
кстати да, как можно ориентироваться на позиции физиков? ведь на них далеко не уедешь, за пару лет на нашем рынке всех физиков можно размотать…
0
- _xXx_
  15 октября 2013, 14:43
  deadhead, понятно однозначных индикаторов нет.
  А физики каждый год новые приходят, свежие, необстрелянные и повтороят те же ошибки, что и их предшественники…
  0

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...