Сегодя экспирация месячных опционов на RI

Похоже, что уровень 150 сегодня на дневной сессии пройден не будет.
Видимо будет узкая пила 149-150. И экспирация пройдет в этом диапазоне.

На этом движении вверх дисбаланс в пользу шорта у физиков упал с 82000 до 22000, таким образом этот бычий аргумент практически исчерпал себя.

Но короткие позиции лучше захеджить коллами, при разрешении проблемы госбютжета США может быть вынос наверх а-ля QE3, но который потом неизбежно сдуется.

fRTS экспирация

_xXx_

Санкт-Петербург

145

10 709

с 28 сентября 2010

16 Комментариев

Spekyl
15 октября 2013, 14:16
Что это такое?
0
Olenevod
15 октября 2013, 14:17
150 надо пробивать!
0
paranormalbear
15 октября 2013, 14:21
экспирация месячных у моей девушки намечена на завтра
работаем от «лонга» после закрытия торгов =))
+2
ProfFit
15 октября 2013, 14:21
Ув. xXx_ насколько я понял Вы достаточно часто смотрите этот показатель и по нему в какой то мере стараетесь определить текущий сантимент слабых рук и соответственно наиболее вероятное направление предстоящего краткосрочного движения.
В связи с этим у меня вопрос, имеется ли у Вас «положительная статистика» по смещению вероятности движений в сторону, противоположную набранному физлицами дисбалансу по ОИ?
Ведь в этом общем количестве присутствуют и позиции опционщиков, которые могут существенно влиять на интерпретацию указанной статистики.
Например, я покупаю 2000 коллов и хеджирую их продажей фьючерса.
Моя позиция в Вашей статстике покажет короткую позу, хотя в реальности это не так. Более того, по мере роста рынка в случае хеджировния дельты опционов количество коротких фьючерсов в позиции будет возрастать.
С уважением, ProfFit.
0
- _xXx_
  15 октября 2013, 14:41
  ProfFit, этот индикатор ничего не гарантирует, но СИЛЬНЫЕ дисбалансы как правило срабатывают.
  Что касается хеджа опционных позиций, то
  а) таких физиков намного меньше, чем торгующих только фьючом.
  б) хеджатся как путы, так и коллы.
  поэтому речь идет именно о дисбалансе, а не абсолютном размере шортов или лонгов физиков.
  0
  - ProfFit
    15 октября 2013, 15:48
    _xXx_
    а) физиков меньше, зато сами физики зачастую в разы крупнее среднего и пара-тройка таких «физиков» могут серьезно перекосить соотношение (если не принять как версию, что у продавцов-покупателей, хеджирующих позиции базактивом в итоге близкий к нулю дисбаланс);
    б) колл и пут через фьюч одно и тоже, потому в какую сторону в данном случае суммарно больше захеджена дельта определить достаточно сложно.
    Но про СИЛЬНЫЕ я понял. Благодарю за ответ.
    0
MikeOrlov
15 октября 2013, 14:22
По какой цене происходит экспирация опционов — среднее значение фьюча за период с 15 до 16 или по значению на 18-45?
0
- Genda
  15 октября 2013, 14:28
  MikeOrlov, по значению на 18-45.
  0
- _xXx_
  15 октября 2013, 14:31
  MikeOrlov, 18-45. Только квартальные опционы по средней фьюча с 15-16.
  0
Алексей
15 октября 2013, 14:28
до 18 45
0
MikeOrlov
15 октября 2013, 14:32
спс
0
deadhead
15 октября 2013, 14:37
кстати да, как можно ориентироваться на позиции физиков? ведь на них далеко не уедешь, за пару лет на нашем рынке всех физиков можно размотать…
0
- _xXx_
  15 октября 2013, 14:43
  deadhead, понятно однозначных индикаторов нет.
  А физики каждый год новые приходят, свежие, необстрелянные и повтороят те же ошибки, что и их предшественники…
  0

Читайте на SMART-LAB:

Комиссионные доходы Займера выросли более чем вчетверо

Финтех-группа Займер опубликовала результаты по МСФО за 2025 год. Ее чистая прибыль в отчетном периоде выросла на 10,6% г/г, до 4,3 млрд руб., процентные доходы увеличились на 9,9% г/г, до 20,5...

Freedom Finance Global

11:44

М.Видео размывается

Компания объявила о реализации преимущественного права акционеров в рамках «допки» М.Видео (MVID) Инфо и показатели С 25 марта у акционеров есть возможность реализовать преимущественное...

Market Power

11:39

Стоит ли покупать ОФЗ в юанях

В последние недели на российском рынке заметно ухудшилась юаневая ликвидность, и это сразу отразилось на ценах валютных гособлигаций. Разбираемся, сделало ли это ОФЗ в китайской валюте более...

Альфа-Инвестиции

11:36

Россети Ленэнерго. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Отчет МСФО и РСБУ у сетевых компаний очень похожи, а так как я отчет РСБУ (отчет об исполнении...