А как реально считается RTSVX, кто знает?

Господа, а как реально считается RTSVX? Раньше я считал, что от движения фьюча, и, соответственно, воли опционов на фьючерс RTS (вроде как по методике расчета так должно быть), но второй день наблюдаю, что нет — фьюч стоит, а RTSVX то +13%, то -6% (это, к примеру, сегодня с 10.00 до 11.00). В результате таких походов на стоячем рынке на 148110, к примеру, 140 пут сделал в теории 50% с 1000 до 1500 (в стакане конечно нет) и цена опционов зависела от него, а не он от них. Не просветите?

Vauchert

Саров

918

с 8 августа 2013

18 Комментариев

astic
19 сентября 2013, 19:35
а причем тут фьюч и RTSVX? RTSVX расчитывается из волатильности опционов ближайшей серии 5 страйков — центрального и двух соседних вниз и вверх.
0
- Vauchert
  19 сентября 2013, 19:44
  astic, цена опционов на фьюч зависят от RTSVX на прямую…
  0
  - astic
    19 сентября 2013, 19:48
    Vauchert, наоборот :)
    0
Vauchert
19 сентября 2013, 19:48
Я же и задаю вопрос — почему всё наоборот, сначала он изменяется, а потом воля у опционов? Понаблюдайте…
0
astic
19 сентября 2013, 19:50
Наоборот по определению из цен опционов высчитывается IV из нее и расчитывается RTSVX путем апроксимации страйков у рынка
0
- Vauchert
  19 сентября 2013, 19:58
  astic, методику я читал, Вы мне говорите именно по ней… КАК НА СТОЯЧЕМ РЫНКЕ!!! без спроса и предложения RTSVX показал 28.25 (+13%), а при отмене верхней планки у фьюча RTS улетел на 23 (-6%). Вопрос не праздный — я сам уже был в путах и для меня всё закончилось сегодня удачно, но тот кто тарил 150 кол по 3600 оказался в попе, на 149500 покупка была по 3200…
  0
  - astic
    19 сентября 2013, 20:11
    Vauchert, когда фьюч на планке вола всегда взлетает, а при отмене планки падает. Фьючерс стоял на планке но на опционах планки нет и поэтому их покупали отсюда росла и их вола и rtsvx.
    0
Spekyl
19 сентября 2013, 20:00
fs.moex.com/files/1576/1769
0
- Vauchert
  19 сентября 2013, 20:05
  Spekyl, не открывает, но еще раз говорю, методику я читал, я спросил — КАК РЕАЛЬНО СЧИТАЮТ. Вы сами то понаблюдайте, что сначала меняется, а что потом. Опционщики, АУ! Или я один заметил?
  0
Vasdoc
19 сентября 2013, 20:12
Если вчера и позавчера смотрел в «шорт» выносы — это не повод для набора лонга!
0
- Vauchert
  19 сентября 2013, 20:23
  Vasdoc, как раз вчера на вечерке я был в колах, правда очень рано взял, ещё на дневке, и здал также рано, тоже на вечерке по 1290, но в плюс… Я не к этому вопрос задал.
  0
tuono
19 сентября 2013, 20:33
Он по моим наблюдениям, своей какой-то жизнью живет.
А расчет был выложен на сайте биржи.
0
- Vauchert
  19 сентября 2013, 20:35
  tuono, так и я об этом, и гад такой, очень не хорошей жизнью:)
  0
- Vauchert
  19 сентября 2013, 20:43
  tuono, полный расчет в методике приведен, но по моим наблюдениям, сначала меняется он, потом воля у опционов, и, в результате, теоретическая цена, а должно быть наоборот. Сам RTSVX мне не интересен, если бы не этот ФАКТ.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...

Альфа-Инвестиции

18:20

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...

Газпромбанк

16:53

💼 Снова в школу: сектор «Девелопмент»

Сегодня в 10:00 МСК Академия для эмитентов Московской биржи приглашает на вебинар «Как читать нефинансовую отчетность: сектор „Девелопмент“». Вы узнаете: 📍 О ключевых особенностях отрасли...