Волатильность

Здравствуйте.

Вот столько разговоров про волатильности, а как собственно посчитать
историческую волатильность?
Существует ли доступный пример расчета например исторической волатильности?

Поделитесь примерами, ссылками и т.д.

Опционы Волатильность

cangaroo

Подольск МО

244

с 7 декабря 2011

22 Комментария

Стас Бржозовский
17 сентября 2013, 09:54
Богатый вопрос подняли. Сначала хорошо бы определиться что вообще мы понимаем под HV?
0
cangaroo
17 сентября 2013, 10:00
:)
Я новичок в «волатильностях». Поэтому и хочу точно определиться как в терминах так и в методиках и алгоритмах расчета волатильности.
Рад бы добавить какой — либо конкретики в свой вопрос, да не могу…
0
UpReal
17 сентября 2013, 10:19
Волатильность такое же загадочное понятие, как и «справедливая цена». Наиболее конкрентно ее считают опционщики, т.к. она определяет цену опциона. Но и у них до драки доходит обсуждение что такое волатильность. А абстрактно, волатильность — это мера изменчивости.
0
cangaroo
17 сентября 2013, 10:43
Абстрактно, да волатильность — изменчивость.
В С++ есть понятие volatile, nonvolatile.
Вобщем всем ответивщим, буду считать на свой манер…
0

Читайте на SMART-LAB:

Как инвестирует Ярослав Кабаков

Поговорили с директором по стратегии ФГ «Финам» Ярославом Кабаковым — обсудили вредные инвестпривычки, выбор стратегии, использование ИИ и профессиональную интуицию. Делимся самыми...

Финам Брокер

15:08

Вышел эфир RENI для Bazar

Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор! Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году | Ренессанс Страхование», единственное, чем мы хотели...

Ренессанс страхование

11:59

Магазинов по франшизе «ОКОЛО» уже 5000

Юбилейный магазин площадью 130 кв. м расположен в Смоленске. Это 964-й объект, реконструированный в рамках программы «КООП ОКОЛО», направленной на масштабную модернизацию системы кооперативной...

X5 Group

10:45

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...