Волатильность

Здравствуйте.

Вот столько разговоров про волатильности, а как собственно посчитать
историческую волатильность?
Существует ли доступный пример расчета например исторической волатильности?

Поделитесь примерами, ссылками и т.д.

Опционы Волатильность

cangaroo

Подольск МО

244

с 7 декабря 2011

22 Комментария

Стас Бржозовский
17 сентября 2013, 09:54
Богатый вопрос подняли. Сначала хорошо бы определиться что вообще мы понимаем под HV?
0
cangaroo
17 сентября 2013, 10:00
:)
Я новичок в «волатильностях». Поэтому и хочу точно определиться как в терминах так и в методиках и алгоритмах расчета волатильности.
Рад бы добавить какой — либо конкретики в свой вопрос, да не могу…
0
UpReal
17 сентября 2013, 10:19
Волатильность такое же загадочное понятие, как и «справедливая цена». Наиболее конкрентно ее считают опционщики, т.к. она определяет цену опциона. Но и у них до драки доходит обсуждение что такое волатильность. А абстрактно, волатильность — это мера изменчивости.
0
cangaroo
17 сентября 2013, 10:43
Абстрактно, да волатильность — изменчивость.
В С++ есть понятие volatile, nonvolatile.
Вобщем всем ответивщим, буду считать на свой манер…
0

Читайте на SMART-LAB:

«Цифра брокер»: справедливая цена акций MGKL — 4 руб.

Инвестиционная компания Цифра брокер повысила оценку справедливой стоимости акций ПАО «МГКЛ» с 3,44 руб. до 4,00 руб. за акцию. Пересмотр оценки стал результатом обновления модели оценки и...

МГКЛ

19.01.2026

ИИ изменится и изменит рынок в 2026 году #SOFL_тренды

В 2026 году ИИ выходит из режима экспериментов. Чат-боты и пилоты остаются в прошлом — технологии начинают массово работать в реальных бизнес-процессах. Фокус смещается с идей на практику: нужны...

Softline

19.01.2026

Авиастроение. Есть ли точки роста для инвесторов?

Авиастроение — одна из наиболее поддерживаемых правительством отраслей экономики России. Но акции компаний, работающих в этом секторе, малоликвидны и не популярны среди инвесторов. Разбираемся,...

Альфа-Инвестиции

19.01.2026

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...