Может кому для фильтра понадобится. В свободную минутку расчитал на основании периода 01.01.2012 — 30.08.2013. Суть состоит в том, чтобы выявить совпадение первой свечи с итогом дня. Результаты ниже. Инструмент — Газпром. Периоды: 1,5,10,15,30,60 минут
У вас методологическая неточность. Рассмотрим 60М. Пусть первая часовка вверх. Тогда естественно, что размах «конец дня»-«1000» будет смещен вверх--ибо смещенный вверх размах 1100-1000 в него входит. Именно об этом ваша статистика и говорит. Но мы не можем в 1100 купить по цене 1000. Поэтому логичнее тестировать зависимость размахов «конец дня»-1100 и 1100-1000. А там, я думаю, смещений типа 65 на 35 не будет.
А вообще это все называется автокорреляционный анализ. И, согласно многим наблюдениям, автокорреляция на рынках близка к нулю.
anatolyutkin, Кроме моментов волатильности). На S%P прекрасно работает стратегия в эти периоды. Если рынок закрывается в минус, продаем на закрытии, выход на открытии рынка на следующий торговый день. И наоборот… вот и скажите что не работает).
Дмитрий_Брест, Есть такое. Трендовость появляется при увеличении волатильности--на этом пробойно-трендовые системы работают. Но это уже намного сложнее, чем просто автокорреляция.
★𝓑𝔂𝓴𝓸𝓿𝓪𝓽𝓪𝔂𝓪 𝓜𝓮𝓭𝓿𝓮𝔃𝓱𝓾𝓽’★, я фактически полностью перешел ну русский вокал. Не плохо поют, но о чем там поют вообще не понятно, а раньше как бы было не важно, главное музыка и голос хорошие, и так бы...
===
цель от 14го числа отработала !!
забегаем в чат-трейдеров в телегу! там можно проверить
дату оригинального сообщения наведя мышкой на время в PC-версии телеграмма !
как и и...
ПИК пикирует.
Акции ПИК рекомендуют «продавать».Аналитики SberCIB понизили рейтинг акций девелопера до «продавать» с прогнозной ценой 770 рублей за штуку.Акции компании перекуплены по следующим при...
Газ расти не будет....а если будет то брокер сделает меня богатым..я не верю... Почему как я покупаю газ цена все время падает...
Все время цена идёт к цене моей ликвидации то есть маржин колаа???? ...
А вообще это все называется автокорреляционный анализ. И, согласно многим наблюдениям, автокорреляция на рынках близка к нулю.
То же такие исследования проводил на RI)))).
Результат то же в пользу первой свечи.
Но волатильность!!!