<GAZP> Совпадение первой свечи с итогом дня

Может кому для фильтра понадобится. В свободную минутку расчитал на основании периода 01.01.2012 — 30.08.2013. Суть состоит в том, чтобы выявить совпадение первой свечи с итогом дня. Результаты ниже. Инструмент — Газпром. Периоды: 1,5,10,15,30,60 минут

GAZP — 01/01/12 — 30/08/13
1М Совпало 241 (57,52%)
Не совпало 178 (42,48%)

5М Совпало 234 (55,85%)
Не совпало 185 (44,15%)

10М Совпало 234 (55,85%)
Не совпало 185 (44,15%)

15М Совпало 248 (59,19%)
Не совпало 171 (40,81%)

30М Совпало 254 (60,62%)
Не совпало 165 (39,38%)

60М Совпало 271 (64,68%)
Не совпало 148 (35,32%)

газпром

gguman

Москва

с 9 ноября 2011

6 Комментариев

HollyRoger
04 сентября 2013, 18:22
Шозанах?
0
anatolyutkin
04 сентября 2013, 18:36
У вас методологическая неточность. Рассмотрим 60М. Пусть первая часовка вверх. Тогда естественно, что размах «конец дня»-«1000» будет смещен вверх--ибо смещенный вверх размах 1100-1000 в него входит. Именно об этом ваша статистика и говорит. Но мы не можем в 1100 купить по цене 1000. Поэтому логичнее тестировать зависимость размахов «конец дня»-1100 и 1100-1000. А там, я думаю, смещений типа 65 на 35 не будет.

А вообще это все называется автокорреляционный анализ. И, согласно многим наблюдениям, автокорреляция на рынках близка к нулю.
+1
Acertado
04 сентября 2013, 19:16
Чем не Грааль!?
То же такие исследования проводил на RI)))).
Результат то же в пользу первой свечи.
Но волатильность!!!
0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

ЦБ РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...

Mozgovik

18:21

С Днём защитника Отечества!

23 февраля — это день, который традиционно ассоциируется с силой, ответственностью и готовностью принимать решения. В инвестиционной сфере эти качества приобретают особое значение. Работа...