Банки RU: Экспресс-оценка краткосрочного состояния банка

Кто-то положил в банк деньги на вклад, кто-то только собирается это сделать, а кто-то просто выбирает контрагента.

Вообще, при какой-то «экспресс-оценке» можно смотреть на показатели банковской ликвидности (от ЦБР) — Н1, Н2, Н3, Н4 и т.д.

Однако, дабы не «затмевать» себе голову множеством показателей и прогнозируя ситуацию в течении месяца, я бы рекомендовал обратить внимание на следующий показатель:

«Активы до 30 дней / Пассивы до 30 дней» желательно, чтобы показатель был больше 70%; лучше 80%.

Также, обращайте внимание на «валюта баланса» (или просто баланс) больше 2 млрд. руб.

Итак, что же у нас входит в активы и пассивы (дабы Вы могли это посмотреть в балансе):
Активы:

Касса, кроме сч.20209
Корр.сч. (в рублях)
Корр.сч. (в валюте)
МБК
Кредиты юр.лицам и индивид.предпринимателям
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам юр.лицам и индивид.предпринимателям
Кредиты физ.лицам
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам физ.лицам
Вложения в приобретенные права требования
Госбумаги (с учетом РЕПО)
Облигации (с учетом РЕПО)
Акции (с учетом РЕПО)
Прочие размещенные средства (РЕПО)
Прочие размещенные средства (резиденты)
Прочие размещенные средства (нерезиденты)
Векселя банков
Прочие векселя

Пассивы:

Корр.сч. (в рублях)
Корр.сч. (в валюте)

МБК
Счета юр.лиц
Счета юр.лиц — резиденты
Счета юр.лиц — нерезиденты
Счета физ.лиц
Выпущенные ценные бумаги (векселя, облигации)
Прочие привлеченные средства (РЕПО)
Прочие привлеченные средства (резиденты)
Прочие привлеченные средства (нерезиденты)

Для примера рассмотрим небольшой банк:

По таблице — Активы до 30 дн. / Пассивы до 30 дн. = 88,31%
Валюта баланса — больше 2 млрд.

Остатки в кассе / активы до 30 дн. = 8%
Ценные бумаги / Активы до 30 дн. = 2%
Н1 — 27,95
Н2 — 92,80
Н3 — 98,34
Н4 — 8,42

В итоге: все нормально, в показатели «вписывается» — можно «работать»...
http://smoketrader.ru/index.php/banki/97-bank30day

банки ru оценка финансовый ликбез smoketrader smoketrader.ru

Smoketrader

Москва

569

15 139

с 5 апреля 2011

40 Комментариев

XPYCT
03 сентября 2013, 15:08
если положил в такой банк бапки на год или больше, то такие оценки надо делать раз в месяц?
0
- Smoketrader
  03 сентября 2013, 15:22
  XPYCT, коэфф. среднесрочной и долгосрочной ликвидности…
  Н3 и Н4 по оценке ЦБР…
  
  НО… конечно можно сделать прогноз на год… но он будет «прав» только в том случае, что ничего в экономике сильно не изменится… поэтому банки подают отчетность ежемесячно, по хорошему — оценивать нужно именно так… а более-менее стабильные и крупные банки — раз в квартал…
  0
  - DarkElf96
    04 сентября 2013, 13:35
    Smoketrader, поясните плиз, какую смысловую нагрузку несут эти расчеты:
    "•Остатки в кассе / активы до 30 дн. = 8%
    •Ценные бумаги / Активы до 30 дн. = 2%"
    
    Сколько налички есть у банка в общем объеме краткосрочных активов?
    По ценным бумагам, как бы нету разбивки балансовых счетов по срокам. Там могут быть хоть 30 летние ОФЗшки, хоть акций газика. Для этого обычно смотрят 115 форуму или 125, которой нет в свободном доступе.
    0
Картышев Иван
03 сентября 2013, 15:13
Спасибо за информацию.
0
SAVas2005
03 сентября 2013, 15:29
Дайте ссылку где смотреть эти показатели?
0
- Smoketrader
  03 сентября 2013, 15:33
  SAVas2005, www.cbr.ru/credit/
  забиваем банк, смотрим отчетность
  
  показатели Н1 и т.д. в 135 форме
  0
  - SAVas2005
    03 сентября 2013, 15:35
    Smoketrader, Спасибо.
    0
astic
03 сентября 2013, 15:31
интересно а много тут народа отличает актив от пассива :)
+1
- Smoketrader
  03 сентября 2013, 15:33
  astic, нууу… Яндекс и Вики — поможет)))
  0
  - astic
    03 сентября 2013, 15:53
    Smoketrader, от яндекса до твоих расчетов как от земли до солнца :)
    0
    - Smoketrader
      03 сентября 2013, 16:05
      astic, ))) ну не все же я должен писать)))
      0
mentpog
03 сентября 2013, 15:59
Вообще, спасибо огромное!
0
Николай Лазарев
03 сентября 2013, 16:05
Спасибо за информацию. Сохранил.
0
Александр Шадрин
03 сентября 2013, 16:22
Можно проверить Балтинвестбанк и Промсвязьбанк для примера, просьба из личного интереса конечно…
0
- Александр Шадрин
  03 сентября 2013, 16:23
  Smoketrader, прошу Вас… Балтинвестбанк и Промсвязьбанк посмотреть… плиз
  0
  - Smoketrader
    03 сентября 2013, 16:27
    Александр Шадрин, по возвращению из Астрахани (там конфа по денежному рынку)… это после 9 сентября…
    0
    - Александр Шадрин
      03 сентября 2013, 17:00
      Smoketrader, заранее спасибо
      0
Александр Шадрин
03 сентября 2013, 16:24
++++
0
Костромов Владимир
03 сентября 2013, 17:10
Smoketrader, вы не могли бы экспресс-оценить вот этот банк?
www.cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20130801®n=1751

И как интерпретировать все эти показатели. Как узнать какие в норме, какие — нет?
0
- Smoketrader
  03 сентября 2013, 17:22
  Костромов Владимир, напишите в личку… все после 9 сентября
  0
- Smoketrader
  03 сентября 2013, 17:23
  Костромов Владимир, показатели ликвидности Н1 и т.д. есть ниже в этой форме… где-то тут в моих записях написано, какие это показатели… какие там значения… где и что еще мона посмотреть…
  0
Mr. Bean
03 сентября 2013, 17:41
есть одна маааахонькая загвоздочка — вся отчётность рисуется. например, электроника имел нормальную отчётность перед банкротством.
0
- Smoketrader
  03 сентября 2013, 18:08
  Mr. Bean, по инвесткомпаниям — согласен… по банкам — нет… конечно «рисование» есть… но оно не «глобально»… тем более что сейчас есть 69-Т… а по нему — особо не порисуешь…
  0
sds
03 сентября 2013, 18:31
Хорошо и полезно )))
Вопросик, не сравнивали сколько зарпалты населения уходит на погашения кредитов, т.е. на сколько люди влезли в долги банкирам и где тот предел? Интересно европа(америка) уже на пределе по выдаче и обслуживанию кредитов?
0
- sds
  03 сентября 2013, 18:34
  sds, Или более точнее какоцй процент доходов начеления идет на погащения взятых кредитов.
  не нашел пока точных данных по доходам населения в месяц, средняя есть, а на какое количество(работающих) умножить не знаю.
  0
  - Smoketrader
    03 сентября 2013, 18:57
    sds, не, увы… я реальный сектор не смотрю по статистике…
    0
    - sds
      03 сентября 2013, 19:09
      Smoketrader, ввп стран растёт за счет потребления и как правило за счёт увеличения кредитования, так как реального скачка в технологиях производства не видно, государства живут пока за счет увеличения кредитования населения и кризис 2008 года был тем порогом по выданным кредитам, сейчас объём кредитов упал к объёму доходов населения. А так как мы развивающая страна то мы ещё не дошли до того поргоа выдачи кредитов который был у америки.
      0
alfa beta
03 сентября 2013, 20:22
Smoketrader насколько надежен крупнейший украинский банк Приват банк.
0
Григорий
04 сентября 2013, 10:52
полезно, спасибо
0
DarkElf96
04 сентября 2013, 13:28
Вы шутите? Какой Н2, Н3, Н4?
Автор может не в курсе, что на отчетную дату они тупо рисуются и ниочем не говорят. Управление ликвидностью в любом банке это перманентное латание дыр.
+1
- Мурен(а)
  04 сентября 2013, 15:59
  DarkElf96, как тогда оценить, в какой банк можно положить деньги на квартал?
  0
  - DarkElf96
    05 сентября 2013, 08:40
    Евгений Александрович-1, до 700 т. в любой. тем более на квартал.
    0
- Smoketrader
  04 сентября 2013, 20:08
  DarkElf96, ну Вам — не говорят… а мне — говорят…
  ибо «латают» все — и динамика понятна… и изменения тоже…
  0
  - DarkElf96
    05 сентября 2013, 08:41
    Smoketrader, а Вы, извиняюсь, какое отношение имеете к банковской среде? Работали в казначействе/отчетности/фин управлении банка?
    0
    - Мурен(а)
      05 сентября 2013, 11:47
      DarkElf96, вы в первый раз на сайте? Алексей об этом уже несколько раз говорил.
      0
      - DarkElf96
        05 сентября 2013, 12:41
        Евгений Александрович-1, уже год как. В первый раз его читаю, что за Алексей и чем он так знаменит, что я должен наизусть знать его биографию?
        0
        Мурен(а)
        05 сентября 2013, 12:50
        DarkElf96, его посты постоянно на главной. и он сам часто рассказывал, чем занимается.
        0
        Мурен(а)
        05 сентября 2013, 12:51
        DarkElf96, посмотрите охота на герчика с Капусткиным
        0
    - Александр Строгалев
      10 сентября 2013, 17:48
      DarkElf96, банкир он, банкир
      0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

09:57

Стоимость драгметаллов снижается перед выходными

Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы снижается на фоне сочетания макроэкономических и рыночных факторов. Давление формируется прежде всего из-за роста доходностей американских гособлигаций и...

Freedom Finance Global

16.01.2026

Кремниевый юг России: история переезда и развития OsEngine. Видео

В этом выпуске рассказываем, почему наша компания уже более пяти лет находится в Краснодарском крае, а не в столице или за рубежом. Обсудим, как и зачем мы переехали из Новосибирска в Васюринскую,...

OsEngine

10:10

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...