Грааль в риск-менеджменте!!!

Самый полезный урок который я вынес, изучая курс по аналитическому инвестированию на Coursera. Это то, что делая ставку в на все деньги (например 1000 у.е.) при вероятности выигрыша 51% Вы рискуете потерять все деньги с вероятностью 49%. А если разделить ставку 1000 уе и сделать одновременно 1000 ставок по 1 доллару, то вероятность разориться равна 1,7 * 10^( -317). Это ничножная величина. Тоесть разоритья нереально даже если захочешь. Но самые сливки в том что чем больше более мелких ставок Вы ставите тем выше ваш Шарп. Вот это уже Грааль!!!

Очень рекомендую послушать этот курс, для тех кто владеет английским. Что- то подобное вряд ли в России найдете. Уровень образования на тему финансов там выше на порядок.

PS Многие проблемы от незнания и от нежелания их получить.

грааль

Lukasus

Sumy

2 866

с 8 сентября 2011

19 Комментариев

DMprofit
24 июля 2013, 17:20
Смысл трейдинга не «не разориться», а заработать!
0
- Lukasus
  24 июля 2013, 17:27
  DMprofit, смысл трейдинга не заработать, а постоянно зарабатывать, для этого критично не разориться, ключевое слово — постоянно )
  -1
siva
24 июля 2013, 17:21
Ну спасибо капитан. Учитывай только комиссия какая у тебя, если 1 доллар, ты разоришься с вероятностью 100%. Лол
0
- Lukasus
  24 июля 2013, 17:24
  Станислав Иванов, не понял сути товарищ! не всем дано )
  -1
  - siva
    24 июля 2013, 18:45
    Lukasus, суть такая, что вы до этого дошли бы гораздо быстрее, если бы занялись алго-трейдингом, а не лудоманили бы жмякая по клавишам :))))
    Удачи вам.
    -1
    - Lukasus
      24 июля 2013, 19:08
      Станислав Иванов, дружище я уже два года в ряду алготрейдеров, но то о чем я говорю, больше математика, а не кубики из индикаторов…
      0
      - siva
        25 июля 2013, 09:33
        Lukasus, воу-воу палехчи математик ))))))))))))
        0
AntiKukl
24 июля 2013, 17:23
Автор, подскажи как на рынке с высоко скоррелированными активами делать множество мелких ставок? или может мы будем жить вечно и через 300 лет системы с 55% вероятностью и риском 1% сделают из нас Морганов или Голдманов…
0
- Lukasus
  24 июля 2013, 17:26
  AntiKukl, рынки есть разные и с низкокоррелированными активами в том числе. Жить вечно не будем,
  но с вероятностью 99,(9) каждый разориться ставя на все. И гораздо быстрее чем многие думают…
  -1
  - AntiKukl
    24 июля 2013, 17:29
    Lukasus, да не спорю я… риск оптимальный нужен… но мне больше по душе подход Винса, чем Ваш…
    0
Сергей Иваненко
24 июля 2013, 17:27
Так вот откуда эта «веерная торговля» гонится в массы.
0
- Lukasus
  24 июля 2013, 17:28
  Cilez, согласен — метод не для лудоманов
  -1
  - Сергей Иваненко
    24 июля 2013, 22:15
    Lukasus, Есть такое понятие как — позиция по рынку. Так вот, если вы откроете одну сделку на 1000 у.е. ваша позиция будет 1000 у.е. А если откроете одновременно тысячу сделок по 1 у.е ваша позиция будет 1000 у.е. Это по одному инструменту.
    А вот если брать тысячу разных инструментов, то результат будет не предсказуем. Из-за корреляции вы можете открыть нейтральную позицую — 0 у.е. Вы также можете взять нужную позу, но меньше чем нужно 300 у.е, редко можно взять больше чем нужно 1300 у.е. А можете открыть не в ту сторону (шорт вместо лонга), т.е. -1000 у.е. Какова вероятность разорится?!
    
    А еще есть комиссии, худшая среднее цена, пинг.
    0
    - Lukasus
      25 июля 2013, 00:01
      Cilez, имелось ввиду 1000 разных ставок по 1 дол. Вероятность разоритсья я привел в статье- она ничтожно мала.
      0
pattern
24 июля 2013, 17:42
математика в посте конечно же правильная… из нее следует еще один важный вывод, которые многие недооценивают (особенно при торговле интрадей) — одно из условий выживания это достаточная капитализация счета трейдера… Многие новички не понимают этого… в результате у них деньги заканчиваются раньше, чем они успевают научиться торговать без крупных потерь… успехов
0
suslik
24 июля 2013, 23:01
у Нассима Талеба есть такая поговорка: лучше 100 раз удариться об стену со скоростью 1 км/ч, чем 1 раз — со скоростью 100 км/ч. эта старая как мир пословица «не клади все яйца в одну корзину» не работает на рынке. 100 ставок по доллару могут принести больший убыток, чем одна ставка на 100 долларов. здесь нужно просто чётко осознавать, что drawdown-риск (или downside-риск) может быть гораздо выше у суммы ставок, нежели у одной ставки, чтобы вам там не втирали «гауссиановые» риск-менеджеры. и главное — это нужно понять на собственной шкуре. и, да — риск-менеджмент не даст никакой защиты, если его применять тупо по учебнику
0
- Lukasus
  25 июля 2013, 00:03
  suslik, одни эмоции, я обосновал на основе математики, а не на основе ощущений кого-либо…
  0