Алгоритмическая торговая платформа на крипте

Всем привет.
Давно почитываю smart-lab.

Вот решил маленький постик написать, потому как к вам, ребята, многоуважаемые спецы, появился вопрос.

Кратко о себе: разработчик c# бэкенд (20 лет в enterprise разработке), react\js (7+ лет разработки в enterprise).

Брат занимается торговлей крипты, лет 5 плотно, многому меня научил.

Я написал пару ботов в телеге, которые ему жизнь облегчают — тупо смотрят рыночную структуру, тренд в нисходящую сторону, учитываются ликвидации при подходе к зоне сопротивления (брат торгует только в шорт), сигнал — классика. Торгует только на Bybit.

Все работает, но дико не хватает проверки на истории и прочего, «платформенного».
Пробовал ряд платформ — не понравилось, не хватает функционала и бэктесты врут.

Ребят я не писатель, задам пару вопросов, просто если ответите, буду рад.
Написал часть платформы, чтобы мне было легче работать с индикаторами, видеть результаты, equity и прочее. Есть CLI которая может разом пройтись для стратегии по всем фьючерсам и выдать результаты — норм стратегия или гамно…

Я для себя развиваю. Будет ли вам подобная штука интересна и полезна?

Упор делаю на максимальное приближение к Байбит в симулятре — ликвидации, фандинг, MMR Tier, много много чего учитывается. Оптимизация под работу одновременно с несколькими биржами. Binance в проработке.

Спецы, просто ваше мнение интересно, стоит ли в массы продукт толкать или уже все есть и вам все ок и не нужно..?










Вот пример простейшей стратегии, я на ней часть функционала платформы тестирую. Просто от базового класса обьявляете и все работает как часики.

using Cryptian.Core.Configuration;
using Cryptian.Core.Constants;
using Cryptian.Core.Enums;
using Cryptian.Core.Events;
using Cryptian.Core.Stratigies;
using Cryptian.Indicators.Candlesticks;
using Cryptian.Indicators.Ema;
using Cryptian.Indicators.Macd;
using Cryptian.Indicators.Volume;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace Cryptian.Strategies.Examples.UITests
{
	/// <summary>
	/// UI-тест: Short с 2 TP (50%+50%) и SL на двух символах.
	/// Pull-стиль: вся логика в OnKline, GetActiveTrade как единственный источник правды.
	/// </summary>
	public sealed class MultiTpStrategy : Strategy
	{
		private static readonly Dictionary<string, decimal> Quantities = new()
		{
			["BTCUSDT"]      = 0.002m,
			["1000PEPEUSDT"] = 1000m,
		};

		protected override StrategyConfig Configure()
		{
			return new StrategyConfig()
				.Chart(c => c
					.Pane(p => p
						.Indicator(new CandlesticksIndicator())
						.Indicator(new EmaIndicator(20)))
					.Pane(p => p.Height(20.0).Indicator(new VolumeIndicator()))
					.Pane(p => p.Height(20.0).Indicator(new MacdIndicator())))
				.Exchange(Exchange.Bybit, e => e
					.Symbols(Quantities.Keys.ToArray())
					.Klines(k => k.Timeframe(Timeframe.M1, 500).Timeframe(Timeframe.M5, 500))
					.Tickers()
					.Trading(t => t.ClosedHistory(500)));
		}

		public override void OnKline(KlineEvent e)
		{
			if (!e.IsClosed || e.Timeframe != Timeframe.M1)
			{
				return;
			}

			if (!Quantities.TryGetValue(e.Symbol, out var qty))
			{
				return;
			}

			// Source of truth — активная сделка (Pending или Open).
			// Есть сделка → ждём SL/TP.
			if (Trading.GetActiveTrade(e.Symbol) is not null)
			{
				return;
			}

			var price = (decimal)e.Kline.Close;
			var dec   = GetPriceDecimals(e.Symbol);
			var sl    = Math.Round(price * 1.010m, dec);
			var tp1   = Math.Round(price * 0.990m, dec);
			var tp2   = Math.Round(price * 0.980m, dec);

			Logger.LogInformation("[MultiTp] {Symbol} Sell {Qty} @ Market | SL={Sl} TP1={Tp1}(50%) TP2={Tp2}(50%)",
				e.Symbol, qty, sl, tp1, tp2);

			Trading.Sell(e.Symbol, qty)
				.Market()
				.StopLoss(sl)
				.TakeProfit(tp1, 0.5m)
				.TakeProfit(tp2, 0.5m)
				.Place();
		}

		/// <summary>
		/// Количество десятичных знаков цены из TickSize символа.
		/// </summary>
		private int GetPriceDecimals(string symbol)
		{
			var info = Symbols.Get(symbol);

			if (info is null)
			{
				return 2;
			}

			var tick = info.TickSize;
			var decimals = 0;

			while (tick < 1m && decimals < 10)
			{
				tick *= 10;
				decimals++;
			}

			return decimals;
		}
	}
}