где найти алгоритм расчета рисков

Не получается самой расссчитать риски. Наверняка должен как-то рассчитываться коэффициент рисков при заключении сделки на заданных условиях.

помогите советом

natali111

Москва

с 5 марта 2013

16 Комментариев

aimed_fire
26 июня 2013, 22:54
на каком инструменте? вам типа посчитать как стоп в 2% от депозита поставить?
0
- Магистр Йода
  26 июня 2013, 22:59
  aimed_fire, весьма возможно, что вопрос о расчете рисков по портфелю коррелирующих инструментов и оптимизации по риску весов и дюрации бумаг, с учетом будущей волатильности, которую высчитывают из доходности облигаций с разным сроком погашения.
  
  Мне так посчитай.
  +3
Темафейчик
26 июня 2013, 22:55
я в шоке… такой бредни давно не встречал...((
0
- Магистр Йода
  26 июня 2013, 23:02
  Исай А, тут смотрел? smart-lab.ru/my/Isaevich777/
  0
  - Темафейчик
    26 июня 2013, 23:21
    Магистр Йода, ну ты конкретный тролль))))))
    0
  - GHJK
    27 июня 2013, 08:01
    Магистр Йода, :DDDD
    0
Руслан (Cash_flow)
26 июня 2013, 22:56
гыыыыыы, я под столом…
0
kostrader
26 июня 2013, 23:46
Если вопрос относится к рискам по инструментам ФОРТС,
здесь есть небольшие считалки:
fortsforyou.com/index.php/poleznoe/poleznye-schitalki
0
- natali111
  27 июня 2013, 00:19
  kostrader, спасибо, это почти то
  0
natali111
26 июня 2013, 23:49
Между прочим, это Вам смешно а я только учусь поэтому и спрашиваю. Если на нескольких парах- разными объемами. Не могу слова правильные подобрать :)) Вопрос 2% меня не волнует. Если стоп 2% каким должен быть объем, чтобы мой депозит к примеру мог выдержать определ просадку и где и стоит ли вообще усредняться.
0
- Swan
  26 июня 2013, 23:58
  natali111,
  я немного писал на эту тему:
  
  Определение размера рабочего лота по допустимой просадке
  swantrade.livejournal.com/29255.html
  
  Оценка возможной просадки при работе постоянным лотом
  swantrade.livejournal.com/29744.html
  
  ещё запись была, как по среднему и дисперсии на истории уложиться в заданные риски в будущем — не нашёл с ходу, но где-то там она есть…
  0
Перчик
27 июня 2013, 00:23
несколько дней назад весел топик как раз такой в топе. полистай.
0
kasha
27 июня 2013, 09:04
все делается одним методом — методом тыка! запомни это!
0
- natali111
  27 июня 2013, 11:02
  kasha, возможно Вы и правы, но не получается пока. Приходит страх, но страсть к рынку сильнее :)
  0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: Слишком дорого, чтобы расти дальше?

Нефть протестировала многолетние максимумы в районе $114 за баррель. Отчетливо видно, что быки не желают рисковать: под сопротивлением формируется гирлянда из многочисленных «доджи» и паттернов...

Tickmill

22:07

ВТБ Мои Инвестиции: ваш ключ к бирже

Отключают связь? Что важно знать инвесторам: ☑️ Приложение ВТБ Мои Инвестиции — в «белом списке» Минцифры. Мы подумали о вас на случай ограничения связи. 🔹 Всегда работают: 🔵 приложение и...

ВТБ Мои Инвестиции

16:53

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ТЛК YTM 29,34% | Идель Нефтемаш YTM 30,6% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22% | РДВ Технолоджи YTM 26,92%)

❗️ На 13 мая запланировано размещение нового выпуска облигаций Транспортной лизинговой компании / ЯрКамп Лизинг ( ruBB- , 200 — 250 млн руб., ставка купона 26%, YTM 29,34%, дюрация 1,74...

Иволга Капитал

12:22

Газпром: рекордная квартальная прибыль или оставь надежду всяк сюда входящий, но сентимент разворачивается вместо цены акции?

Газпром недавно отчитался по МСФО за 2025 год и по РСБУ за 1-й квартал Рассмотрим все сразу, обновим модель + сравним прогноз-факт, как всегда Начинаем традиционно — ошибки...