В 90-х годах прошлого века на рынках России была распространена мошенническая схема, которая сейчас покажется незатейливой и странной, что на нее можно было вообще вестись.
В интернете эта разводка описывается как лотерея уличный «Сюрприз». На улице выигрышный билет достается «лоху» и специальному подставному лицу. Так как победителя два, то ситуацию предлагается разрулить так: выиграет из них тот, кто предложит больше денег. Он же заберет, и приз, и деньги, которые поставлены проигравшим. Нужно ли говорить, что у подставного сообщника, на которого работала вся схема, денег было всегда больше, сколько бы «лох» не доставал из бумажника или не тащил из закромов дома.
Сейчас такая схема кажется наивной, но она никуда не ушла. А эволюционировал в биржу и ставки на фьючерсы. Это деривативы, которые позволяют ставить денег в десяток раз больше, чем у тебя есть. Плюс в том, что и выигрыш больше, но в случае проигрыша игрок теряет все.
И вот люди, которые считают себя умными, потому что у них уже есть десятки и сотни миллионов рублей, видят возможность для ставки на рынке. В их глазах она 100%. Они не учитывают только одного, что у маркетмейкера, у других игроков денег всегда больше на порядки! Там, где они играют на сотню миллионов, против них ставят миллиарды.
И вся эта схема в течение одного рыночного дня может быть заточена против одного(!) такого богатого умника, который не понимает, что сегодня против него персонально играет казино. И этот богач проигрывает, думая, что от него отвернулась удача. Хотя буквально на следующий день рынок движется именно туда, куда он и ставил, но он уже обезжирен. И примеров таких много, один сотню миллионов дней слил на акциях, другой на криптовалюте. Они умные, богатые, они были правы, но сама схема мошенническая!
Осознайте, что в конкретный день лично против вас может играть весь мир. И сколько бы у вас не было денег, насколько бы вы не были правы, у другой стороны всегда денег будет больше, и они направят течение цен так, чтобы ваша ставка не сыграла, как бы вы правы не были.
У меня например бОльшая часть подписчиков имеет относительно скромные плечи, например точно не те которые можно «свозить на маржин кол» из-за твитов трампа.
И вот при помощи фьючерсов они могут экономить на стоимости плеч.
Автор правильно говорит, что за депозитом трейдера-лудомана идёт охота.
Изучи что такое меченые ордера, точки минимальных выплат и про span до кучи почитай.
Не может маркетмейкер играть против всех одновременно и не делаются ставки на фондовом рынке.
Теряет тот, кто встал против тренда, толпы, крупных продавцов. И все.
У первой десятки УК на фондовом рынке уже триллионы в управлении, простая ребалансиров4а портфеля способны двинуть бумагу на 5-10-15%… и все кричат кукл!!! кукл!!!!
Что мешает не делать ставки, не терять всё, а торговать в сторону тренда, ставить стоп-лосс?
многие наивные так думают… но фучи реально гораздо опаснее, потому что там живые деньги, они нужны маркетосу каждый клиринг для неттирования с ЦК. А в акциях можно пересидеть, то есть тоже казино, но более безопасное.
rutube.ru/video/eca0431dbfb9b52555fbcc607650fb56/?playlist=426389

копия на ютубе www.youtube.com/watch?v=BrIM3bN8B9Y&list=PLyNZZdOnmn07XJbBLs4eiB1HPYsRcT8cx&index=23&t=2s
файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1TfPfZc5BzTI_ylmNQN_AbMtpePtZrhFR/view?usp=sharing
Сегодня рассмотрим ещё один важный аспект для понимания работы биржи и разрушим ещё один стереотип о спросе и предложении. И это стереотип, а по сути фейк, что курс рубля на бирже зависит от спроса и предложения. Скорее надо говорить о том, что курс рубля, определённый в ходе биржевых торгов, сам влияет на спрос и предложение.
И начнем с интересной статьи в Британике. Статья про арбитраж. Вот важные идеи в этой статье: арбитраж помогает регулировать цены и создает дисбаланс спроса и предложения. И это приводит к тому что фундаментальные факторы перестают временно работать, но включаются поведенческие финансы и поведенческий трейдинг.
Тайминг
00:16 разрушаем фейк “Курс рубля определяется спросом и предложением”
01:00 в 2008 году спрос и предложение нефти ходили в зоне шириной 500%
01:41 статья в Британике “Арбитраж ПОМОГАЕТ!!! РЕГУЛИРОВАТЬ!!! Цены ???”
02:10 арбитраж приводит к дисбалансу спроса и предложения
03:40 манипуляции присутствуют в любом аукционе
04:10 как манипулировали нефтью в 2008 году, расследование Форбс
06:32 правила 200-205 как причина быстрого разорения шортистов в США.
07:24 правило 204 — лазейка для маркетмейкеров
07:40 если СПАН показывает массовое скопление стопов, то маркетмейкер может продавать воздух покупателям акций.
09:15 стоп-ордера почти всегда неподвижны и это можно использовать в алгоритмах.
09:50 существует бесконечное множество типов арбитража
10:50 рисковый арбитраж после любого корпоративного события.
11:06 статья про событийный анализ и событийный трейдинг
11:42 треугольный арбитраж акций и АДР
13:50 для рискового арбитража нужны два стакана с разным отношением к рискам.
15:20 в апреле 2018 года брокера своевременно не ликвидировали риски и не обеспечили устойчивость матчинга и биржевых торгов
17:30 маркетмейкер обязан поддерживать устойчивость матчинга и биржевых торгов.
1. чтобы двигать фьючи, надо двигать базовый актив, иначе набегут арбитражеры и лохом будете вы.
2.Если я себе делаю синтетическую облигацию акция-фьюч, то мне пофигу какие будут цены.
3. Если у меня сложная позиция опционы фьючи, то в большинстве случаев меня вообще не волнует движение цены.
Если вы ловите направление движения, то вы в казино, и вам ничего не поможет.
Единственно верный способ обыграть КУКЛА — БА + ФУЧ + ОПЦИОН.
Проверено временем и доказано на практике.