Skew T vs Gen Hyperbolic vs Gaussian Mixture 3 Components

Для log returns 1y на примере Интела.

И генерализованное гиперболическое

Без разницы что использовать. Строго говоря, распределение log returns не парето а меньше (поскольку ST-S0/S0 и log ST/S0 не могут одновременно быть парето, первая парето, вторая чуть легче хвосты) но разница мизерная.

Alex Craft

Сидней

1 921

с 9 сентября 2021

2 Комментария

Читайте на SMART-LAB:

⌛До закрытия книги заявок остался всего 1 час

Сегодня в 15:00 по московскому времени окончательно закроется книга заявок на два выпуска облигаций ГК «А101». Окончательное размещение состоится 26 декабря. 📌 Параметры выпуска...

A101

24.12.2025

"Русагро" начала независимую оценку активов для защиты инвесторов от излишнего налога

Агрохолдинг «Русагро» сделал важный шаг для защиты инвесторов, запустив процедуру независимой оценки активов. Эта оценка призвана решить серьезный налоговый казус, возникший у владельцев ценных...

НДФЛка

10:23

📈 Синара: целевая цена акций МГКЛ на конец 2026 года — 5,2 рубля

Ниже приводим краткое содержание мнения аналитиков. Инвестиционный банк Синара обновил прогноз по МГКЛ: оценочная капитализация ПАО «МГКЛ» на конец 2026 года по модели дисконтирования...