01 ноября 2024, 15:35
Портфель 60/40 - тотальный разгром за последние 12 месяцев
Всем известна классика портфельного инвестирования: 60% разместить в акции, а 40% в облигации *.
* Иногда под распределением имеют ввиду не веса «в деньгах», а веса «в волатильности». Для справки волатильность iMoex (12 месяцев) = 17%, RGBI = 6,4%. Поэтому, если нормализовать портфель по волатильности, то веса в «деньгах» поменяются: 36% надо разместить в акции, а 64% в облигации.
Решил посмотреть как этот портфель отработал бы за последние 12 месяцев. Но смотреть нечего.
Оба актива почти одинаково обвалились: iMoex = -20%, RGBI = -18%.
Да, были дивиденды, да, были купоны. Но вопрос не в этом. Диверсификации не получилось. Очевидно, что в хорошем портфеле должно быть что-то еще. У меня — это фьючерсные трейдинговые системы, которые должны приносить деньги как растущем, так и на падающем рынке. А у вас?
Всем хорошей торговли!
* Иногда под распределением имеют ввиду не веса «в деньгах», а веса «в волатильности». Для справки волатильность iMoex (12 месяцев) = 17%, RGBI = 6,4%. Поэтому, если нормализовать портфель по волатильности, то веса в «деньгах» поменяются: 36% надо разместить в акции, а 64% в облигации.
Решил посмотреть как этот портфель отработал бы за последние 12 месяцев. Но смотреть нечего.
Оба актива почти одинаково обвалились: iMoex = -20%, RGBI = -18%.
Да, были дивиденды, да, были купоны. Но вопрос не в этом. Диверсификации не получилось. Очевидно, что в хорошем портфеле должно быть что-то еще. У меня — это фьючерсные трейдинговые системы, которые должны приносить деньги как растущем, так и на падающем рынке. А у вас?
Всем хорошей торговли!
Читайте на SMART-LAB:
Займер поздравляет с Новым годом 🍊
Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...
10:40
«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!
Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...
10:01
Т-Технологии идут в облака. Куплена доля в перспективной компании В конце мая 2025 года Владимир Потанин завершил структурирование компании, инвестирующей в перспективные технологические проекты. «Т-Т...
10:47
ЦБ даёт сегодня банкам в репу 4,7 трлн рублей на 15 дней.
Займер поздравляет с Новым годом 🍊 Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой с...
Квальский ракета .
Александр Кобелев, здравствуйте! Тоже хотел бы поучаствовать в иске. РКК-БО-01 30 штук
gleb_kabakov@mail.ru
10:37
Tim, по ним решение в январе.
10:42
всех с наступающим, всем денег и сосульку налоговой ))
Dron dronov, Пока там этот мейкер в стакане сидит, толку не будет никакого от бумаги!)) от там только своим делом занят! как себе карман забить.
10:31
Правительство увеличило квоту на вывоз лома и черного металла до 2,2 млн т Правительство увеличило квоту на вывоз лома и черного металла📈С 1 января объем квоты на экспорт лома и черного металла за пре...
✅ММВБ Слабо обновлен максимум и сразу пошли большие продажи. Этот диапазон активно защищается. Вполне возможно, что Z и выполнен. Идет тест этих продаж и пока возобновление покупок слабое. По плану ни...
10% YTD
Ну а о «фьючерсных трейдинговых системах» спустя 7 лет — либо хорошо, либо никак.