Почему здесь замалчивается тема про такой индекс как-RVI ? И что делать на бирже, когда покупать акции стрёмно, а продавать жалко
Так вот, индекс RVI — это индекс волатильности российского рынка. По принципу расчета он похож на американский индекс волатильности VIX, который инвесторы часто называют «индексом страха». Рост его значения показывает возрастающую неуверенность инвесторов либо в уровнях цен, либо в движении рынка. Чем выше индекс, тем больше инвесторы опасаются по поводу стабильности рынка, тем больше страха и даже паники.
увы, наш индекс RVI кривоватый и малоликвидный.
когда-то пытался его использовать, но толку от него мало.
если кто-то научился его применять -поделитесь опытом.
в Америке это работает.
VIX это не RVI.
у нас была проблема в самом расчете RVI.
не забывайте, что RTS валютный, а MIX (ММВБ) рублевый индекс.
в общем, у меня не получилось.
может, на сегодня что-то изменилось и кто-то успешно применяет RVI.
Stanis, Чтобы хедж был полезным, надо здесь с АТР поработать.
Подгонку сделать, так сказать.
Там где вола и ликвидность меньше, с объемами поработать.
Так же с объемами поработать, если наоборот, вола высокая.
То есть, сделать их равноценными, но по шагу с перевесом на базовый актив. Чтобы в итоге, плюс на минус давал плюс.
Вот представьте что сегодня один из активов где объем больший-хромает, но это хорошо. Потому что у него просадка. А второй, рвёт и мечет, но у него объем меньший. И это тоже хорошо, поскольку это не база.
В итоге, у вас баланс, но с небольшим перевесом в положительную сторону. Зачем все это? Чтобы уловить самый самый хай у одного, или самый самый лой, у другого.
И вот проходит время и хромая утка превращается в лебедя, а неугомонный скунс прячется в кусты. Ну то есть, он слетает по безубытку.
Потом в какой-то момент, всю эту историю переобуваете, меняя объемы.
Но по тому же принципу. Как-то так.
Хотя наглядно было бы наверное более понятно. Но как смог.
Что скажите? Хоть кто-то когда-то такую стратегию озвучивал?
смутно, но что-то понял.
однако мне проще хедж с опционами, где всегда есть IV под 100-200% на отдельных фишках, их использовать для кросс-хеджа вместо RVI или супердальние фьючи.
привычнее и без проблем с квартальной экспирацией.
Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование
Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...
ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции Сбера и Яндекса
Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...
Идея от аналитиков БКС: дебютный выпуск облигаций DDX Fitness с доходом до 25% за год
Ключевые моменты Рейтинг BBB+ (RU) от АКРА, прогноз «Позитивный» Рублевый выпуск 001Р-01 начнет торговаться 6 марта 2026 г. Индикативная доходность к погашению (YTM) — до 21,9% при дюрации...
Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...
непойму ему в кайф пизда… лом перед всем миром выглядеть?
у себя порядок навести не может. еще год его президенства и в сша дефолт будет. как катализатор война в иране, там еще не обосрал… ся.
...
В марте рубль, вероятно, сохранит свои позиции, а курс доллара останется в диапазоне 75–80 рублей — эксперты, опрошенные РБК Эксперты ожидают, что в марте 2026 года рубль останется в устоявшихся рамка...
Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, с...
Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, с...
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи! Как горит огоньКак течет водаИ как акции Сбера каждый день обновляют новые хаи 😉 (нерезы все продали что ли?)
Годовой отчет Сбера по МСФО будет на этой неделе. ...
когда-то пытался его использовать, но толку от него мало.
если кто-то научился его применять -поделитесь опытом.
Единственный ньюанс-лимит времени из-за квартальной экспирации.
Так что надо целиться прямо в десяточку, ну или девяточку. А иначе толку нет.
Но если вычислить края, то такая стратегия практически безрисковая. По крайней мере на америке.
в Америке это работает.
VIX это не RVI.
у нас была проблема в самом расчете RVI.
не забывайте, что RTS валютный, а MIX (ММВБ) рублевый индекс.
в общем, у меня не получилось.
может, на сегодня что-то изменилось и кто-то успешно применяет RVI.
Подгонку сделать, так сказать.
Там где вола и ликвидность меньше, с объемами поработать.
Так же с объемами поработать, если наоборот, вола высокая.
То есть, сделать их равноценными, но по шагу с перевесом на базовый актив. Чтобы в итоге, плюс на минус давал плюс.
Вот представьте что сегодня один из активов где объем больший-хромает, но это хорошо. Потому что у него просадка. А второй, рвёт и мечет, но у него объем меньший. И это тоже хорошо, поскольку это не база.
В итоге, у вас баланс, но с небольшим перевесом в положительную сторону. Зачем все это? Чтобы уловить самый самый хай у одного, или самый самый лой, у другого.
И вот проходит время и хромая утка превращается в лебедя, а неугомонный скунс прячется в кусты. Ну то есть, он слетает по безубытку.
Потом в какой-то момент, всю эту историю переобуваете, меняя объемы.
Но по тому же принципу. Как-то так.
Хотя наглядно было бы наверное более понятно. Но как смог.
Что скажите? Хоть кто-то когда-то такую стратегию озвучивал?
смутно, но что-то понял.
однако мне проще хедж с опционами, где всегда есть IV под 100-200% на отдельных фишках, их использовать для кросс-хеджа вместо RVI или супердальние фьючи.
привычнее и без проблем с квартальной экспирацией.
И эта по-вашему «иллюзия», очень хорошо отражала эмоциональное состояние всей российской биржи.
А VIX для вас тоже иллюзия?