26 февраля 2013, 21:32
Оценка работоспособности идеи
Здравствуйте!
В очередной раз выкладываю статью в области алгоритмического трейдинга, с целью показать метод проверки работоспособности какой-либо идеи. Рассмотрим на примере одной из моих разработок
Данную закономерность заметил летом 12г. Торгует так называемый «паттерн», который стабильно существует с 2009г. Рассмотрим временные участки, которые включает разные фазы рынка (тренд, флэт).
Преимущество алгоритма – не имеет оптимизируемых параметров и идея в чистом виде выглядит следующим образом (2010-06.2012 – тестовый период оценки системы).
Как видно график доходности вполне качественный на уровне идеи (порядка 600 сделок, более чем достаточно для объективной оценки), Доходность/Макс. Просадка 4/1, Дох в год 24%, 57% прибыльных сделок.
После внесения некого временного фильтра и добавления адекватного стоп-лосса, имеем следующий график доходности. Важный момент – результат не является переподбором параметров, а выставление адекватных, логически обоснованных параметров (т.е оптимизация в очень разумном пределе).
Как видно стабильность эквити значительно повысилась. Всегда при разработке ориентируюсь на плавность приращения дохода, на высокий % прибыльных сделок и месяцев.
Как промежуточный итог: идея работоспособна в чистом виде на участке 2010-06.12г (2,5 года).
Что б сделать адекватное предположение о будущем поведении системы, проведем наложение на участок 2009г.
Система так же ведет себя стабильно на данном участке.
Можем идею запускать в реальную торговлю небольшим сайзом, отлеживая при этом насколько реальные параметры укладываются в тестовые.
Ниже график чисто рыночной торговли 06.2012-15.02.2013
Видно, что параметры укладываются в тестовые. Только что не обновлялся максимум с октября 2012г, т.е упала эффективность на общем фоне снижения волатильности. Доходность на 1к составила 20000п за 7мес, что вполне не плохо для простой системы, не требующей затрат на инфраструктуру, имеющую хорошую емкость. И главное понятную логичную идею, которую можно 100% формализовать и запрограммировать.
Так же выкладываю свои качественные разработки на ресурсе по аренде торговых алгоритмов algolaba.com
Помогаю в реализации алгоритмов на C#. vanilov83@mail.ru
В очередной раз выкладываю статью в области алгоритмического трейдинга, с целью показать метод проверки работоспособности какой-либо идеи. Рассмотрим на примере одной из моих разработок
Данную закономерность заметил летом 12г. Торгует так называемый «паттерн», который стабильно существует с 2009г. Рассмотрим временные участки, которые включает разные фазы рынка (тренд, флэт).
Преимущество алгоритма – не имеет оптимизируемых параметров и идея в чистом виде выглядит следующим образом (2010-06.2012 – тестовый период оценки системы).
Как видно график доходности вполне качественный на уровне идеи (порядка 600 сделок, более чем достаточно для объективной оценки), Доходность/Макс. Просадка 4/1, Дох в год 24%, 57% прибыльных сделок.
После внесения некого временного фильтра и добавления адекватного стоп-лосса, имеем следующий график доходности. Важный момент – результат не является переподбором параметров, а выставление адекватных, логически обоснованных параметров (т.е оптимизация в очень разумном пределе).
Как видно стабильность эквити значительно повысилась. Всегда при разработке ориентируюсь на плавность приращения дохода, на высокий % прибыльных сделок и месяцев.
Как промежуточный итог: идея работоспособна в чистом виде на участке 2010-06.12г (2,5 года).
Что б сделать адекватное предположение о будущем поведении системы, проведем наложение на участок 2009г.
Система так же ведет себя стабильно на данном участке.
Можем идею запускать в реальную торговлю небольшим сайзом, отлеживая при этом насколько реальные параметры укладываются в тестовые.
Ниже график чисто рыночной торговли 06.2012-15.02.2013
Видно, что параметры укладываются в тестовые. Только что не обновлялся максимум с октября 2012г, т.е упала эффективность на общем фоне снижения волатильности. Доходность на 1к составила 20000п за 7мес, что вполне не плохо для простой системы, не требующей затрат на инфраструктуру, имеющую хорошую емкость. И главное понятную логичную идею, которую можно 100% формализовать и запрограммировать.
Так же выкладываю свои качественные разработки на ресурсе по аренде торговых алгоритмов algolaba.com
Помогаю в реализации алгоритмов на C#. vanilov83@mail.ru
Дельта кредит банк который купил Росбанк, их облигации тоже является облигаций Росбанк? Условия какие? Они торгуют по 82 процента
Алексей Наумов, ты вещаешь с тенерифе? или в перми очтеплое море? легко быть умным опосля
Ольга Тимченко, К концу сессии призадумаюсь) спасибо)
20:16
вот что перехай благословенный делает. славься ДИ
Бекас,
Когда спрашивают, почему за куриные яйца вместо 50 вынуждают платить 150 — это потому, что курс доллара такой… Причем тут курица и биржа? Она эту валюту жрет и потому бастует? Или чубайс нас и оттуда ...
20:15
Можно строить разные версии. Пройдет и такая Цены на бензин в ДБ самые низкие с 2020 года, газовики тоже подумали, А мы что, хуже, тоже будем цену держать
Входим в идеальный инфляционных шторм ИПЦФ +2.5%, курс доллара +10%, корп. кредиты +2,3% и на 25 ноября 28,14% годовых Всем привет, продолжаем следить за данными недельной инфляции от росстата в рамка...
Входим в идеальный инфляционных шторм ИПЦФ +2.5%, курс доллара +10%, корп. кредиты +2,3% и на 25 ноября 28,14% годовых Всем привет, продолжаем следить за данными недельной инфляции от росстата в рамка...
20:13
DS, если я лонг по НЛМК закрою, полетим на 180 до 30.12
рынок счас полное уг
Нет оптимизации но затянули стопы. Стопы — это супер оптимизация, в больгенстве случае более важная чем подгон параметров.