Системка

ДНЕВКИ. Можно по такой системе работать? Мнения

.    All Trades   Long Trades   Short Trades   Buy & Hold
Net Profit   245 920,63р.   100 424,24р.   145 496,39р.   -46 162,05р.
Profit per Bar   284,63р.   168,50р.   542,90р.   -36,87р.
Total Commission   -539,12р.   -238,76р.   -300,36р.   -2,05р.

Number of Trades   192   83   109   1
Average Profit   1 280,84р.   1 209,93р.   1 334,83р.   -46 162,05р.
Average Profit %   0,96%   1,36%   0,66%   -22,54%
Average Bars Held   4,50   7,18   2,46   1 252,00

Winning Trades   79   41   38   0
Win Rate   41,15%   49,40%   34,86%   0,00%
Gross Profit   561 087,72р.   306 461,69р.   254 626,03р.   0,00р.
Average Profit   7 102,38р.   7 474,68р.   6 700,68р.   0,00р.
Average Profit %   5,65%   6,46%   4,77%   0,00%
Average Bars Held   6,46   9,46   3,21   0,00
Max Consecutive Winners   7   4   7   0

Losing Trades   113   42   71   1
Loss Rate   58,85%   50,60%   65,14%   100,00%
Gross Loss   -315 167,09р.   -206 037,45р.   -109 129,64р.   -46 162,05р.
Average Loss   -2 789,09р.   -4 905,65р.   -1 537,04р.   -46 162,05р.
Average Loss %   -2,31%   -3,62%   -1,54%   -22,54%
Average Bars Held   3,13   4,95   2,06   1 252,00
Max Consecutive Losses   7   5   11   1

Maximum Drawdown   -40 237,65р.   -39 061,21р.   -35 770,92р.   -200 910,00р.
Maximum Drawdown Date   23.07.2008   21.07.2008   05.11.2009   20.01.2009

Profit Factor   1,78   1,49   2,33   0,00
Recovery Factor   6,11   2,57   4,07   0,00
Payoff Ratio   2,45   1,79   3,10   0,00

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

система

Johnny Tapia

Москва

2 555

с 25 февраля 2012

28 Комментариев

Johnny Tapia
23 февраля 2013, 21:36
PF 1,8
+2
MrDrJOKER
23 февраля 2013, 21:44
MaxDD ~100%
-3
danaec
23 февраля 2013, 21:50
это-статистика, при чем, оптимизированная
+1
- Johnny Tapia
  23 февраля 2013, 21:54
  danaec, причем неоптимизировано еще
  +1
  - danaec
    23 февраля 2013, 21:56
    Novi, тогда — в бой
    -1
danaec
23 февраля 2013, 21:51
это-статистика, причем, оптимизированная
+1
Андрей Коган
23 февраля 2013, 21:52
Трейдов (192) мало, чтобы судить о системе — плохо.
Recovery Factor низкий — плохо.
Если резюмировать — стрёмно как-то.
-1
- Johnny Tapia
  23 февраля 2013, 21:55
  Андрей Коган, мда, только кто заработал в 2012-м? единицы…
  +3
  - Challenger
    23 февраля 2013, 22:11
    Novi, Я 2012 закрыл в +.
    +1
    - Андрей Коган
      24 февраля 2013, 00:43
      Challenger, Вызунчик
      +1
danaec
23 февраля 2013, 21:57
глюк
0
- Johnny Tapia
  23 февраля 2013, 22:00
  danaec, глюк чего, изъяснитесь?
  +1
  - danaec
    23 февраля 2013, 22:18
    Novi, да инет глючит-как автомат
    0
Johnny Tapia
23 февраля 2013, 22:03
Если кому интересно могу код выложить. Для обсуждения.
+2
Johnny Tapia
23 февраля 2013, 22:04
2012-й в просадке. Это плохо.
+1
santiaga
23 февраля 2013, 22:05
Попробуйте без 08 года (черного лебедя) затестить.
Я много систем видел, слабый результат, если честно.
+2
- Johnny Tapia
  23 февраля 2013, 22:36
  santiaga, почитал ваш жж, в 2012-м у вас результаты тоже не блещут… Видимо год плохой, на этой системе результаты за 12-й плохие.
  +2
  - santiaga
    23 февраля 2013, 22:49
    Novi, да 12 год плох для многих был))
    просто ооочень большая разница — результаты на истории и на реале. По факту (чисто из практики) могу сказать — на реале бывает примерно в 1.2-2 раза хуже чем на истории… Поэтому для реальной торговли нужны системы с более качественным бэктестом — мое мнение.
    +2
    - Johnny Tapia
      23 февраля 2013, 22:58
      santiaga, эта страта сырая… каркас. Я по ней не торгую. Просто экспериментирую. Интересны мнения. Ведь 90% участников сливают… Мне интересно, почему они не торгуют хотя бы по этой элементарной стратегии…
      +2
Marsel Tazetdinov
23 февраля 2013, 23:00
она целый год в просадке уже, конечно на выкид
-2
- Johnny Tapia
  23 февраля 2013, 23:11
  Марсель Тазетдинов, ваша с вэбинара тоже уже год тупит)
  +2
  - Marsel Tazetdinov
    23 февраля 2013, 23:13
    Novi, год? помоему меньше
    -2
    - Johnny Tapia
      23 февраля 2013, 23:21
      Марсель Тазетдинов, меньше потому что лучше
      +2
А. Г.
24 февраля 2013, 00:06
Я бы её альфа отдельно для «только лонга» и «только шорта» за последние года три посмотрел. Если положительная для обоих случаев, то из расчёта 50 тыс. на контракт можно торговать. А если отрицательна, то пожалуй не стоит.
0

Читайте на SMART-LAB:

Управление активами, работа над ошибками

Этот год для наших инвестиций начался не лучшим образом. Т. е. точно не худшим, но работа над ошибками не помешает. С начала года портфель PRObonds ВДО имеет 7,6%, или 19,9% годовых. Для...

Иволга Капитал

06:56

BRENT: рынок мечется вокруг войны, но уже готовится к ее окончанию

Нефть продолжает торговаться с высокой волатильностью, почти мгновенно переходя от резкого роста к резкому снижению и наоборот. Практически все колебания связаны с геополитическими событиями и...

Tickmill

20.05.2026

💼 «Лукойл» выплатил дивиденды: куда их направить?

Инвесторы получили дивиденды «Лукойла» за 2025 год. На акции в свободном обращении пришлось около 100 млрд рублей. Значительная часть этих денег может вернуться на биржу, что поддержит...

ВТБ Мои Инвестиции

20.05.2026

ИИ уничтожит российский software бизнес?

первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции софтверных компаний на западе = как...