Мутим робота на коленке. Исследование "ослячьего" поведения игроков рынка.

Выбираем любимый продукт — фьючерс РТС. Выбираем любимый тайм-фрейм 60 минут.

Открываем книжку (любую по рынку). Вспоминаем себя — что мы делали когда тот или иной индикатор уходит в зону перепроданности или перекупленности? Правильно — мы делали то, что делать не нужно. 
Проверим — поменялся ли рынок с тех пор, когда мы ослили на рынке.

Если индикатор RSI  с периодом 14 (из стандартных настроек квика) будет уходить выше 70 — мы будем покупать перекупленность. Если будет уходить ниже  30 — продавать перепроданность.  Выходить будем через час.
Получаем эквитим (с мая 2009 по текущий момент)





Рабоче? Более чем.

Поменяем условие выхода на «выходить в конце сессии»



Вполне прилично для системы на 5 строчек.

И конечно показатели, куда же без них





Стоп-лосс не используется. Оптимизаций нет.
Естественно, если поработать с правилами выхода из позиции то можно получить приличное эквити (я получил, система работает более полугода на реальном счете)

С полной версией статьи, а так же с кодом системы (там есть кое-какой момент, сразу говорю) можно ознакомиться тут
http://yurikon.net/market-lab/articles/rsi



апдейт

эквити и показатели для фьючерса сбербанка с 2009 года, но код используется мой личный, допиленный для реального использования. стоп-лосс 100п (от балды, не оптимизировался)
эквити и показатели для 10 контрактов.








короче, допиливайте сами. принцип рабочий.