Распродажи в путах на Si

Потихоньку пилю робота, чтобы автоматизировать свою торговлю опционами. Из интереса прикрутил запись в логи опционов, которые в стаканах продаются дешевле теоретической цены, либо покупаются дороже нее. Так вот, большинство аномальных ордеров сейчас выставляется в опционах на доллар:



Как видим, народ на срочке люто-бешено продает рубль. Их идея в том, чтобы продавать пут, и пока доллар дорожает, забирать себе премию, чтобы потом на эти 200 рублей, вырученных от продажи недельного пута, улететь в Дубаи. Ради этого на страйках возле центрального продавцы готовы давать скидку до 20-25% от временной стоимости пута. И да, льют именно путы:



В других же инструментах отклонения редки и бывают в основном на неликвидных страйках, то есть либо там, где цена опциона сравнима с размером комиссии, либо на опционах глубоко в деньгах, которые их владельцы торопятся закрыть не дожидаясь экспирации.

Я уже соорудил себе дебетовый пропорциональный спред, но все равно не могу перестать думать, как бы еще использовать эти халявные путы. Проблема в том, что их надо не только купить, но еще кому-то потом продать. Но кому?