Записи по тегу "статистический арбитраж"

Kalman Filter статистический арбитраж

Модель
Модель использует регрессию фильтра Калмана для расчета коэффициента хеджирования между биткоином (BTC) и эфириумом (ETH). Затем он отслеживает стоимость портфеля хеджирования, выискивая моменты отвлечения для входа в длинные или короткие позиции....Читать далее

Бектест коинтегрированных пар на MOEX за 2018 год на часовом таймфрейме

Расскажу о своих успехах за апрель. Я переписала бектестер (который умеет брутфорсить весь рынок) для торговли с пропущенными данными. В прошлом посте мы затрагивали проблему заполнения пропущенных данных для статистического анализа. Там это было полезно, но когда дело доходит до бектестов, симулировать торговлю в момент, когда на инструменте не было ликвидности, это ошибка....Читать далее

Проблема заполнения пропущенных данных

В связи с тем, что у моего проекта появились доны, считаю важным рассказать о своих успехах за прошедший месяц. Я конкретно упоролась с тестированием коинтеграции на часовом таймфрейме брутфорсом. Давно еще обнаружилась проблема в моем софте: на часовиках появляется очень много «дыр» в данных, из-за чего совместить их «в лоб» друг с другом оказывается не самой лучшей идеей, потому что идеально совпадающих пар в таком случае получается очень мало....Читать далее

Посоветуйте литературу по статистическому арбитражу

Всем привет! В последнее время увлеклась данной темой. Может быть, кто-то из присутствующих может посоветовать какую-то толковую литературу на тему статистического арбитража? В интернете всего полно, сложно лопатить такое количество материала в поисках чего-то стоящего....Читать далее

База коинтегрированных пар

Друзья, представляю вашему вниманию базу коинтегрированных пар:
iqsignal.net/coint
На сайте выложена база данных, состоящая из 1 296 208 коинтегрированных пар (из 14 163 423 предварительно проанализированных пар) с 7 бирж (MOEX, NYSE, NASDAQ, AMEX, Poloniex, Binance, Kraken)....Читать далее

Парный трейдинг криптовалют (статистический арбитраж)

Парный трейдинг - рыночно-нейтральная торговая стратегия. Как правильно торговать и какие пары акций использовать.

Парный трейдинг: ROSN vs LKOH, есть-ли смысл?

Друзья! Парная торговля фьючерсов Роснефти и Лукойла считается классикой на Моссковской бирже. Но, наверное, я чего-то не понимаю. Саму эту пару я не тестировал, но посмотрел в стаканы котировок этих инструментов и увидел, что спреды довольно не маленькие, в среднем порядка 20 пунктов между покупкой и продажей....Читать далее

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, новогодние праздники прошли.

Отгремели новогодние праздники, все время работы американских площадок (и соответственно Санкт-Петербургской Биржи) мы продолжали торговать, а точнее не отключали робота)) торгующего арбитраж JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC).
Работают две стратегии на этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года....Читать далее

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

Прошло три месяца как мы освещаем итоги стратегии, торгующей статистический арбитраж между JP MorganChase (JPM) и Bank of Amerika (BAC) на Санкт-Петербургской Бирже. Работают две стратегии по этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года (доходность показана с 1 октября 2018 года)....Читать далее