Записи по тегу "системостроение"

Системный трейдер системен во всём.

Надоела несистемность процесса создания торговых систем, пробую её систематизировать. Набросал этапы создания торговой системы. Как всегда грааль в деталях, так что буду детализировать этапы, ну и в целом прогонять процесс по данным этапам и смотреть, насколько такая схема жизнеспособна, буду её дополнять и корректировать на основе обратной связи от «живого» использования этой схемы....Читать далее

Уважаемые коллеги, МТСники и просто хорошие трейдеры! Не поделитесь списком дней на Рос. рынке "Чёрных лебедей", планок, года так с 2009 , если вам не сложно, есть у кого такая статистика?

Уважаемые коллеги, МТСники и просто хорошие трейдеры! Не поделитесь списком дней на Рос. рынке «Чёрных лебедей», планок, года так с 2009, если вам не сложно, есть у кого такая статистика?

Оптимальное кол-во сделок для бектеста?

И за какой период? (ответ в коммент) Я считаю что 200-300 трейдов вполне репрезентативная выборка, и длительность периода во времени не так важна, как выборка, хотя и должна включать в себя желательно разные рыночные фазы.

Как приходится прощаться с системами

Чем мне все более нравится системостроительство, это преждевсего своей адекватностью, т.е. вот к примеру нашел я паттерн о котором писал недавно. Все неплохо, только 2012 год флетит, начинаем изучать трейды.
В глаза бросаются 2 участка рынка на которых система адско перформит:...Читать далее

Датамайнинг

Удалось отмайнить некий очень простой паттерн на RI:
PF 3% вся фигня.
Ща буду либо фильтр ослаблять либо засчет SI, Сбера кол-во трейдов наберу.

Методология системостроения ч.1.

Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.
Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем....Читать далее

Близко к фактам о системостроении на РФР

Что интересного подметил:
1) Более 80% роботов написаны через VB в экселе
2) Многие системщики оценивают результативность системы по субъективным параметрам робастости
3) Мало кто метит на более 100% годовых, все хотят работать не вверх, а вширь (имеется ввиду, что больше ценится критерий макс....Читать далее