Больше пишу для себя, но все же полезно публично показывать свои мысли и сделки, каким-то образом новые мысли и идеи приходят.
Помниться в прошлые майские хорошая движуха была на фьюче РТС. Наверно спекулятивные капиталы толкали его. Вообщем то это и мотив открытия такой стратегии, да и признаков преломления глобально тренда нету...Читать далее

У ратио спреда слишком большое ГО.
Купленный выше колл всего за 50 пп. решает проблему, снижая ГО на моём примере на одну такую позицию с 8500 руб. до 2500 руб.
И получается очень даже хорошее соотношение риск прибыль: 190 руб. и максимум 2500 прибыли может дать теоретически....Читать далее

В последнее время наш паровозик РТС не слабо разогнался, но похоже даже у него заканчиваются силы… Сегодня есть вероятность, что скорость роста снизится, а возможно даже понизится, поэтому решил из синтетического спрэда http://smart-lab.ru/blog/129641....Читать далее

Протестировал в период 30 период, получилось несколько хуже, в связи с тем что захвачен в принципе весь годовой  период, в которые и вошли стресс ситуации.
Промежуточные выводы: 
а)более эффективны змеи с высокой подраз. волатильностью базового актива, входить в позицию по наблюдению стоит выше IV 30 %+, при входе  в позиции при низкой волатильности не просто не эффективно, но и  более рискованно  в  связи с возможным взрывным повышением волатильности....Читать далее