Апроксимация StudentT на интервале x in [Q(0.0001), Q(0.9999)] и df in [2.7, 15]
Подробней stats.stackexchange.com/questions/672259/how-to-to-approximate-student-t-distribution-with-finite-gaussian-mixture
Аналитическая модель model(df) -> weights, scales для гауссовского микса...Читать далее

Индекс закрылся на 2758. Цена ниже краткосрочной средней: к SMA20 примерно минус 3.4%, к SMA100 минус 2.3%. Осциллятор показывает перепроданность: StochRSI около 14 из 100. Волатильность низкая, рынок скорее пилит, чем рушится.
Что из этого следует...Читать далее

Сегодня индекс сполз до 2741. Цена уже ниже SMA20 на 4.2% и ниже SMA100 на 2.9%. Осциллятор на нуле — глубже некуда. Вола — из «сонного» режима: 21-дневная ~13.8% годовых, у нижней кромки исторического диапазона. Цикл ~35 дней, сейчас ближе к впадине; поддержка есть, но моментума нет....Читать далее

Дата 18.09.2025, закрытие 2793.58.
Короткий вывод
Модель даёт «хорошее время для покупки» в рамках планового DCA. Перепроданность по осциллятору максимальная, цикл поддерживает, вола тихая. Моментум нулевой, так что разворот может тянуться — это про аккуратное усреднение, а не про спринт....Читать далее

Дата 19.09.2025, закрытие 2793.58.
Модель видит хорошее окно для плановых покупок. Перепроданность по осциллятору на нуле, цикл поддерживает, волатильность тихая. Тренд-моментум слабый, так что быстрых побед не жду — это история про аккуратное усреднение....Читать далее

Дата среза 17.09.2025, закрытие 304.5.
Короткий вывод
Модель даёт нейтральный сигнал. Локальная перепроданность снимается ростом StochRSI, но цикл слабый, тренд неубедителен. Для планового усреднения ок, ускорять покупки пока не вижу смысла....Читать далее

Дата среза 17.09.2025, закрытие 2814.04.
Короткий вывод
По моей модели сейчас хорошее окно для плановых покупок. Осциллятор в зоне перепроданности, цикл бычий, цена ниже коротких и средних скользящих. Уверенность умеренная.
Почему так думаю...Читать далее

 
Дискутировал на текущей неделе по поводу известной проблемы «почему мы не вышли из позиций в начале падения рынка?». Аргумент вида «искажение результатом» был встречен шквалом утверждений, что можно было все продать и потом, когда рынок развернется, войти в него снова....Читать далее

Навеяно статьей о революционной модели для предсказывания числовых рядов "В СибГУТИ разработали алгоритм для быстрого и точного прогнозирования курсов валют, погоды и других процессов".
... Автор метода универсального кодирования и предсказания данных, порожденных стационарными источниками....Читать далее

Размышляю над ИИС-3. Частью мыслей делюсь со Смарт-лабом. Начало темы тут.
Предыдущая тема про ИИС-3 вызвала вопрос: «Уважаемый Влад! А как ты посчитал 177%?» Отвечаю.
Допустим, мы вносим средства на ИИС-3 в конце года строго по 400 тыс. руб....Читать далее