Поисследовал на своих торговых системах, как ведёт себя коэффициент корреляции между ценой инструмента и значением Equity.
Это я решил задачку, о которой писал в конце поста тут: Составляем библиотеку торговых систем (smart-lab.ru)
Нашёл этот подход весьма и весьма полезным для того, чтобы определить дополнительную метрику, определяющую качество торговой системы....Читать далее