У каких из высокодоходных облигаций есть маркет-мейкер, об этом в таблице. Список не длинный. Всего по итогам апреля маркетируемых выпусков набралось 54 штуки, на 18,2 млрд руб.
Цифры увеличиваются, но медленно. Иволга, как часто бывает в ВДО, на первой позиции (33% от числа выпусков, 41% от суммы)....Читать далее

График лучшего спроса и лучшего предложения в облигациях МФК Лайм-Займ 02. До и после подключения маркет-мейкера
О важном неочевидном. Для фонового рынка вообще, но для ВДО в особенности.
Недавно мы опубликовали рэнкинг маркет-мейкеров в сегменте высокодоходных облигаций....Читать далее

Эмитенты третьего эшелона всё чаще прибегают к услугам маркет-мейкеров — участников торгов, в чьи обязанности входит поддержание ликвидности и стабильности цен в «стакане». Маркет-мейкеры задействованы уже в каждом пятом выпуске высокодоходных облигаций....Читать далее

Разговор с командой был очень простым (по поводу тактики). Я говорил: «При каждом удобном случае пасуйте мяч Джорджу» — Мэтт Басби, шотландский футболист и тренер (1909–1994).
VIRTU FINANCIAL, INC. (тикер на spb: VIRT) — маркет-мейкер на рынке капитала....Читать далее

Доброго времени суток!
Вашему вниманию предлагается интересная ситуация, сложившаяся сегодня на фьючерсе BTCUSD1225 на бирже OKEx:
Фиолетовая линия — best ask на бирже OKEx.
Голубая линия — best ask такого же фьючерса, но на бирже Huobi....Читать далее

Вчера 13 мая 2020 года Московская Биржа дала возможность торговать недельные опционы на фьючерсы Сбербанка и Газпрома. Но пригласить маркет-мейкеров забыла. Придется, как всегда, участникам рынка самым заниматься котированием за свой счет?
Технически это не сложно....Читать далее

Третью сессию наблюдаЮ рост числа сделок (среднесессионный, adtn или как там его исчо..) в текущем контракте. рост более чем на треть по сравнению с обычным сессионным эвэриджем. Понятно, что движухи хорошие, но, что характерно средний сайз сделки тоже подрос, чего уже давно в «динамичные сессии» не наблюдалось....Читать далее

Продолжая  тему тестирования алгоритма Маркет Мэйкера, поделюсь своими результатами и мыслями по его работе:
1. Основной режим работы алгоритма — это маркетмэйкинг (он же арбитраж ликвидности, он же торговля спредом). И конечно же, прибыльность этой стратегии сильно зависит от рыночных условий, скорости получения данных и работы системы исполнения....Читать далее

Пролог.
В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными....Читать далее