В статье Знатокам теории вероятностей. Когда теория в пролете… я начал рассказывать, как мы сдавали в университете предмет «Теория вероятностей и математическая статистика», пытаясь нарушить законы природы в потугах склонить шансы вытянуть счастливый билет в свою сторону....Читать далее

Аналитики ЦБ придумали экономический показатель на основе Big Data   Аналитики ЦБ придумали экономический показатель на основе Big DataЕ. Разумный / ВедомостиРост или снижение экономической активности в России можно прогнозировать на основе публикаций СМИ, а не только данных официальной статистики, считают аналитики ЦБ....Читать далее

Писать не люблю, попытаюсь объяснить на пальцах. При выставлении стопа применяют индикатор ATR. И у меня вопрос. Дневной   индикатор ATR например будет равен 100. Вхожу на продажу в середине дневной свечи. Так вот, 100 откуда считать, от входа в сделку, от максимума свечки (а) или может минимума (в) ?...Читать далее

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита....Читать далее

Никто не пробовал вычислять тот же АТР с поправкой на час торгов? т.е. сделать его адаптивным к времени суток?
 это не актуально на ММВБ,  но вот на FORTS или СМЕ — очень даже. особенно, если мерить часовой АТР. 
глядите: 
т.е. дико-волатильный день усредняет спокойную ночь!...Читать далее

              
                                             Часть 2
     Какие это параметры?
1. На каком расстоянии от текущей рыночной цены будет стоять наш стоп?
2. Через какое расстояние снимать нашу прибыль, т.е. выставлять тейк-профит?...Читать далее