Какие разные ПУТЫ, или арбитражный кэрри-трейд на Si
Дисклеймер — пример опционного арбитража в чистом виде
График для лучшего понимания принципиальной разницы между
премиальными и маржируемыми опционами на спот и фьючерс Si.
Кэрри это разные IV и цены, не углубляясь в остальные греки.
Но этого достаточно для расчетного выигрышного трейда на дату экспирации.
Или для фиксации текущего дохода в точках схождения кривых на графике.
Короче, это стратегия для lazy bones, или для «ленивых» трейдеров, но с внимательнм оком, которое видит в таких комбинациях гарантированный доход.
И неважно, путы это или коллы, валюта или акции, золото или индексы.
Ликвидные или неликвидные страйки, есть ММ или нет, цены в стакане близко к ТЦ или нет.
Если есть двойные опционы на какой-то актив, то есть и возможность простейшего арбитража.
Ставим побольше удочек везде, то есть лимиток до исполнения поглубже и пошире, или сразу берем по рынку, если есть приемлемая разница, и наш улов оправдает ожидания.
PS- конвертировать накопившуюся к 18 декабря вармаржу в баночку красной икры и иные деликатесы к Новому году это богоугодное дело, господа! )))
Авто-репост. Читать в блоге
>>>