Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу

Друзья, кто считал во сколько % от депо обойдется полный годовой хедж этого рублевого депо от девальвации через непрерывное удержание квартальных коллов Си на деньгах (если все будут сгорать)?

★2
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
+1
чистая покупка коллов дорого выйдет. Вот если покупать коллы и продавать неделки. тогда будет слегка дешевле. Либо вот это соорудить: 
www.option.ru/glossary/strategy/call-ratio-backspread
avatar
Кучумов Алмаз
+1
Кучумов Алмаз, 
если покупать коллы и продавать неделки

в случае резкого укрепления рубля (например как в начале мая) убыток по проданным путам будет ведь нарастать с ускорением!
avatar
AlexGood
+1
AlexGood, ну там моделировать надо. что бы в ямку не влететь. а так ямку лучше не образовывать, просто тетту слегка выравнить. 
avatar
Кучумов Алмаз
+3
AlexGood, купить порядка 10 коллов квартальных. продать 1 недельный. тетта выравнена. если рост — то квартальные дадут больше профита. 
avatar
Кучумов Алмаз
+1
Кучумов Алмаз, 
чистая покупка коллов дорого выйдет.

дорого это может и 30% годовых быть?
avatar
AlexGood
AlexGood, посмотрите декабьский колл. стоит 5000 руб. на позицую в 100 000 руб. это почти на полгода потеря. значит уже более 10%. + ГО 5000 заморожено. с него еще %. 
avatar
Кучумов Алмаз
Кучумов Алмаз, 
 значит уже более 10%. + ГО 5000 заморожено. с него еще %. 

и сколько в итого годовой % потерь?
avatar
AlexGood
AlexGood, влом считать. если точно надо, могу нарисовать все расчеты за денежку. 
avatar
Кучумов Алмаз
У меня очень дорого получалось.
Через фьюч выгоднее получается. Тем более, что сейчас фьюч стабильно дешевле спота, то есть еще и процент сверху зарабатывается.

avatar
Jame Bonds
Jame Bonds, сколько по ощущению % годовых теряется?
avatar
AlexGood
+2
AlexGood, на опционах? От конкретной стратегии зависит. От волатильности в моменты перекладки. Если чисто покупать колы, то можно за год получить убыток больше половины всей защищаемой суммы.
avatar
Jame Bonds
Я не понимаю, что такое годовой хедж.
Задача некорректна.
Хедж какой — от роста или падения валюты?
Девальвации  только рубля против доллара?
Или нужно просто фиксануть сегодняшний курс на перспективу?
есть простые и эффективные способы типа zerо-cost hedging и иные.
и важно понимать, что должно быть в конце хеджа — рубль или доллар, например.
avatar
Stanis

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

полезные записи за 24 часа

★24 27 Я выгорел как программист и сделал из хобби бизнес. Теперь продаю на 37 млн в год на маркетплейсах
★7 27 📌 История с Газпромом подошла к концу!
★7 50 Пoчeму я oпacaюcь рocтa ВВП пo ППС Poccии
★5 13 Фандинг, опционы и арбитражный скальпинг устраняют главный недостаток опционов -тета распад
★5 58 Ситуация на текущий момент
★5 26 Моя история использования Алгопака от Московской биржи
★5 21 🌊Мы на пороге большого краха?
★5 37 Когда быки 🐂 становятся буррито 🌯
★3 9 Сырьевой срез (апрель): 2-й квартал выглядит хуже, чем первый. Но не у всех эмитентов, которые продают сырье?!
★3 14 На всю котлету
+235 58 Ситуация на текущий момент
+179 27 Я выгорел как программист и сделал из хобби бизнес. Теперь продаю на 37 млн в год на маркетплейсах
+129 200 Индекс МБ сегодня
+108 55 Как дивиденды Газпрома наконец-то успокоили инвесторов
+103 50 Ну Вы поняли
+94 47 Азия. Вторник.
+80 6 Всем нужно золото🔥Акции и инвестиции
+78 19 Почему ютуб тварина и ошибки атрибуции у моей аудитории
+71 104 Газпром тонет.
+69 15 Встреча Mozgovik 17.05.24г. Основные тезисы моего выступления!

самые обсуждаемые сегодня

200к Индекс МБ сегодня
104к Газпром тонет.
58к Ситуация на текущий момент
47к Азия. Вторник.
26к Моя история использования Алгопака от Московской биржи
19к Мирное урегулирование на Украине - каким оно будет и последствия для рынков
21к 🌊Мы на пороге большого краха?
20к Премиальные опционы на USDRUB, или на Марсе есть жизнь?
19к Почему ютуб тварина и ошибки атрибуции у моей аудитории
16к Классика😁

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн