Фьючерс Si: Верхний лимит минус Расчетная цена последнего клиринга = максимальный убыток? Т.е. выше первого торги встанут? Как быстро возобновят и поменяют верхний лимит?

Dobermann, хз, я с биржей еще в маржин-колы не играл.

Dobermann, на вечерней планка есть, выше нее цена уйти не может, но если до нее дошли, то торги не останавливают. Можно ставить заявки, но если цена уперлась в планку, то заявки просто не об кого исполнить.

Jame Bonds, разве так? на вечерке планки не двигают, но на планке стоп торги будут.

Александр (sm), на кой нужны стопторги без расширения?
от планки вообще то и откатить можно.
раньше были прецеденты.
никаких стопторгов не будет.

Александр (sm), остановки не будет, просто цена упрется в планку и дальше не пойдет. Может и откатить до утра.

Jame Bonds, спасибо, освежил память...)) давно планок не видел…

Jame Bonds, казалось (в 6.X) было не так: строго t (остановки) не регламентировано, появление заявок в пределах [сработавшая планка; новая] в теч-е t=5 мин — авторасширение до «новой» и продолжаем сессию в тикере. но на точность не буду претендовать, не смотрел давно

flextrader, после апреля 2018 (т.н. «Дерипасха») поменяли, сейчас остановка всего одну минуту и количество расширений не ограничено двумя.

Jame Bonds, так я про майский как раз релиз. не было в первых 6-ках тогда временных рамок (даже в истории в нефти 25.12.18) — ща не уверен. кол-во (авто)расширений ограничено 10ью))))  (в Си, например).

upd
Сорри, короче уточняю:
 временные рамки как таковые отсутствуют, Сабж = время остановки на пересчет (модулем ГО) обеспечения/риск-параметров от новых  (расшир-ых лимитов). 
про 5 мин написал некорректно — это T интервал мониторинга «заявок за лимитом» (как условия их расширения)

flextrader, в декабре уже точно 1 минутная-остановка использовалась.
smart-lab.ru/blog/509225.php

Андрей К, 
спасибо за инфу
откуда познания, где то в спецификации выложена на сайте биржи, или как то ещё получены знания?

Олайвир Стокс, да просто много планок пережил. в доках биржи и нкц это все есть, но лень копаться, там черт ногу сломит, точно не в конце раб дня

я даже не помню, сколько сейчас на планке постоять надо, раздвигают автоматом быстро. Это раньше стояли по 10 минут на планке, рисовали пустые свечки, потом стоп торги. Сейчас это все быстрее и даже незаметней. 

Андрей К, 
крутой опыт

Андрей К, 

не помню, сколько сейчас на планке постоять надо

вроде не надо стоять, t=времени очухивания модуля расчета ГО под  новыые расширенные лимиты

Андрей К, непугайте, это когда такое было?.. По истории смотрел, максимум в 2.5 раза поднимали вроде.

Вадим (АА), по Si да, так высоко не задирался еще, но и в два раза это пшик. Не помню сколько было в 2014, но тоже много.
А вот на РТС история знавала, что раз в семь подымали.

Андрей К, 7 раз, так это когда было то, когда ГО по ри 5-10 тыс. было. И по си тогда чуть ли не 1000 ГО было.

Dobermann, может увеличиться в 3 раза и больше, пока цена не перестанет лететь вверх (или вниз), или пока кто-то важный на бирже (кто конкретно-непонятно) не решит, что пока хватит.

Dobermann, 
не тролю, сам не шарю в планках, а тут шарящие зашли

Dobermann, 
зато появляется понимание и контент для поста

Dobermann, 
не пугаю, просто для инфы показываю что не отражает график, на всякий случай

Dobermann, 

разность количества контрактов, правая ось, минус означает шорт, число — количество контрактов

Dobermann, 
чёрная — цена контракта  — фьючерса Си, просто на одном графике 2 переменные по 1 оси для каждого, поместили на один график 
пересечение цены и разницы просто совпадение никак они не связаны, разные данные

Dobermann, 
не всегда, вот противоположная сторона по сделкам 

Dobermann, 
изи) но следующий риск именно лонг, как разгрузят шортов

Dobermann, 
всё может быть очень быстро

Dobermann, 
но усреднять не в ту сторону, увеличивая риск — вполне частое явление 
такое ща происходит — цена растёт, розничные инвесторы набирают больше риска

Dobermann, 
короче, всё увидишь, если кратко — розница источник рисков постоянно 
главное не запаникуй чтобы не оказаться в лонге после закрытия рисков, предполагаю шортистов будут провоцировать в лонг 
по времени не уверен, будто сегодня ещё что-то может быть

Dobermann, 
не сочти за грубость и не сочти про тебя, психика это не ты сам 
эти объяснения генерирует психика, на деле механизм биржи предсказуем и работает по алгоритму, автоматика, короче, увидишь, никуда от баланса контрактов не деться, ещё не видел чтобы розничные трейдеры скооперировались и гармонично прикрыли риски, в основном накручивают и доводят до абсурда

Dobermann, 
www.moex.com/ru/analyticalproducts?futoi

Dobermann, 
поэтому и упоминал опционы, есть миф что они опасны и тд, на деле, чистые фьючи опасны, особенно не понимая рисков в контракте