SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Ivor
Как вы находите новые идеи?
- 30 октября 2017, 11:27
- |
Где и как вы черпаете идеи и вдохновение для создания торговых систем и поиска закономерностей?
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 33 )
Как отличить скользящие средние?
- 16 июня 2016, 11:15
- |
Приветствую всех.
Такой вопрос.
Каким образом можно математически отличить скользящую с коротким периодом, от скользящей с более длинным периодом?
Думал попробовать среднеквадратическое отклонение, но и там и там средняя меняется очень сильно. Возможно, измерять как-то частоту колебаний или что-то еще?
Уверен, что есть формула для этого, но так как в математике не силен, то прошу помощи знатоков.
Такой вопрос.
Каким образом можно математически отличить скользящую с коротким периодом, от скользящей с более длинным периодом?
Думал попробовать среднеквадратическое отклонение, но и там и там средняя меняется очень сильно. Возможно, измерять как-то частоту колебаний или что-то еще?
Уверен, что есть формула для этого, но так как в математике не силен, то прошу помощи знатоков.
Вопрос по парному трейдингу. Функция Z score.
- 10 марта 2016, 16:44
- |
Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение.
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю:
Находим среднее значение спреда (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число.
Далее, делим это число на количество_баров-1.
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида:
Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1))
Правильно ли я понял все?
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней)
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение.
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю:
Находим среднее значение спреда (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число.
Далее, делим это число на количество_баров-1.
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида:
Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1))
Правильно ли я понял все?
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней)
Итоги второго месяца роботорговли.
- 17 октября 2015, 00:19
- |
Итоги первого тут:
smart-lab.ru/blog/278642.php
Итог второго месяца оказался не так хорош, как первого, всего +0,5%.
Причем в течении месяца была жесткая просадка, порядка -17%.
Уже даже думал отключить все, но все же принял решение оставить, т.к. другие стратегии пока не готовы. В итоге весь остаток месяца они восстанавливали эту просадку.
Но то, что месяц в плюс, думаю уже хорошо.
Сейчас сижу в лонгах сбера (именно он сыграл решающую роль в восстановлении просадки)
лонг сургут-преф и лонг ростелеком.
Всем упехов!
smart-lab.ru/blog/278642.php
Итог второго месяца оказался не так хорош, как первого, всего +0,5%.
Причем в течении месяца была жесткая просадка, порядка -17%.
Уже даже думал отключить все, но все же принял решение оставить, т.к. другие стратегии пока не готовы. В итоге весь остаток месяца они восстанавливали эту просадку.
Но то, что месяц в плюс, думаю уже хорошо.
Сейчас сижу в лонгах сбера (именно он сыграл решающую роль в восстановлении просадки)
лонг сургут-преф и лонг ростелеком.
Всем упехов!
Итоги первого месяца роботорговли.
- 16 сентября 2015, 01:39
- |
Итак, итоги первого месяца роботорговли +12%.
Работают две трендовые стратегии на акциях. Максимальное плечо 2.
В предыдущий месяц был слив -6% из-за задолбавших меня ошибок в коде и не доконца настроенного Тслаба.
В целом неплохо. Лучше чем я ожидал.
Пишу для истории.
Работают две трендовые стратегии на акциях. Максимальное плечо 2.
В предыдущий месяц был слив -6% из-за задолбавших меня ошибок в коде и не доконца настроенного Тслаба.
В целом неплохо. Лучше чем я ожидал.
Пишу для истории.
Дело о тейк профите и стоп-лоссе
- 05 июля 2015, 14:24
- |
В связи с тем, что мне надоели бесконечные споры о соотношении тейк профита и стоп лосса, накидал быстро в ТСЛабе случайный вход и фиксированный выход по тейку и стопу по совету Алексея С из его свежего топика http://smart-lab.ru/blog/264396.php
Итак.
Акции Сбера за 4 года на минутках.
Тейк профит 3% стоп 1%. БЕЗ комиссии и проскальзывания.
Результат.
Что мы видим? Результат 25% положительных 75% отрицательных. Почему так? Тейк профит в 3 раза больше стоп лосса, соответственно профит будет срабатывать в 3 раза реже, что и дает соотношение 25 к 75.
( Читать дальше )
Итак.
Акции Сбера за 4 года на минутках.
Тейк профит 3% стоп 1%. БЕЗ комиссии и проскальзывания.
Результат.
Что мы видим? Результат 25% положительных 75% отрицательных. Почему так? Тейк профит в 3 раза больше стоп лосса, соответственно профит будет срабатывать в 3 раза реже, что и дает соотношение 25 к 75.
( Читать дальше )
Медведев распорядился увеличить уставный капитал Россельхозбанка
- 01 апреля 2015, 10:24
- |
В соответствии с «антикризисным планом» правительства и в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 г.г.», Минсельхозу направляются бюджетные ассигнования в размере 10 млрд руб. для взноса в уставный капитал Россельхозбанка. Это будет способствовать увеличению объёма выданных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, говорится в сообщении на сайте правительства России.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2699005
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2699005
Нефть готовится к росту. Пойдет ли за ней рубль?
- 26 марта 2015, 16:54
- |
Российская валюта сегодня вновь обновила максимумы с начала года в паре с долларом и с конца ноября в паре с евро. Основным драйвером укрепления рубля в текущей торговой сессии выступают растущие цены на нефть.
По состоянию на 11:25 по московскому времени доллар на Московской бирже стоит 56,30 руб, причем минимум сессии находится на отметке 56,03 руб. В паре с евро торговля ведется вокруг отметки 62,17 руб., а минимум сессии зафиксирован на отметке в 61,65 руб.
Буквально два дня назад мы писали, что пробой уровня 58 руб. за доллар открывает дорогу к отметке в 56 руб. за доллар, так и произошло. Сейчас для рубля наступает важный момент, поскольку с текущих уровней может начаться коррекционное движение.
( Читать дальше )
По состоянию на 11:25 по московскому времени доллар на Московской бирже стоит 56,30 руб, причем минимум сессии находится на отметке 56,03 руб. В паре с евро торговля ведется вокруг отметки 62,17 руб., а минимум сессии зафиксирован на отметке в 61,65 руб.
Буквально два дня назад мы писали, что пробой уровня 58 руб. за доллар открывает дорогу к отметке в 56 руб. за доллар, так и произошло. Сейчас для рубля наступает важный момент, поскольку с текущих уровней может начаться коррекционное движение.
( Читать дальше )
теги блога Ivor
- Apple
- алготрейдинг
- вдохновение
- география
- гривна
- джордж сорос
- ДНР
- доллар
- доходы
- евро
- загадка
- идеи
- инфографика
- Котировки акций
- Лукашенко
- Медведев
- мечел
- Нефть
- новость
- Олигархат
- оффтоп
- Парный трейдинг
- политика
- Путин
- робот
- роботорговля
- Россельхозбанк
- Россия
- рубль
- скользящая средняя
- сланцевая нефть в США
- теория вероятностей
- тестирование
- торговая система
- тслаб
- Украина
- юмор