<HELP> for explanation

Блог им. crn05

Дело о тейк профите и стоп-лоссе

В связи с тем, что мне надоели бесконечные споры о соотношении тейк профита и стоп лосса, накидал быстро в ТСЛабе случайный вход и фиксированный выход по тейку и стопу по совету Алексея С из его свежего топика http://smart-lab.ru/blog/264396.php
 Итак. 
Акции Сбера за 4 года на минутках.
Тейк профит 3% стоп 1%. БЕЗ комиссии и проскальзывания.
Результат. 
 Дело о тейк профите и стоп-лоссе
Что мы видим? Результат 25% положительных 75% отрицательных. Почему так? Тейк профит в 3 раза больше стоп лосса, соответственно профит будет срабатывать в 3 раза реже, что и дает соотношение 25 к 75. 
Вот эквити.
 Дело о тейк профите и стоп-лоссе
Как видим ничего интресного, просто ходим за рынком.
Давайте попробуем профит 1% стоп 1%. т.е. равное соотношение. Пытливый ум наверное уже догадался, что соотношение прибыльных и убыточных будет равным)) 
Тестируем.
Дело о тейк профите и стоп-лоссе 
Получили, что и ожидали 50 на 50.
Эквити ничуть не лучше.
А теперь представьте себе, что если я добавлю туда комиссию и проскальзывание? Правильно, эквити очень быстро уйдет в пол. 
Какие выводы?
Если вы пытаетесь нае... построить торговую систему чисто на манипулировании тейком и стопом, лучше займитесь долгосрочными инвестициями и/или сосредоточтесь на другой деятельности. 
У меня все.
 

чтобы заниматься долгосрочными инвестициями также необходимо умение))
avatar

pick

pick, полностью согласен, причем его нужно гораздо больше чем в спекуляциях. Просто у каждого, что-то свое хорошо получается.
avatar

Ivor

Ivor, просто надо признать, что чем слабее трейдер тем длиннее период времени на котором он должен работать! а слабым на этом сайте себя никто признавать не хочет))
avatar

pick

Ivor, нет теста на сценарий, тр-1% sl-3%?
avatar

zag1

Zangpos,
avatar

Ivor

Kaiman, а как надо?
по мне так вся буХалтерия от лукавого как захотел так и посчитаю? Что-то измениться если взять растущий актив (я не хочу вставать против тренда)? Мне хоть 1к3 хоть 1к20 одинаково (привязки нет), а вот маленький тейк большой стоп я не понимаю как люди торгуют, да и 1к1 тоже неуютно как без стопа выходит.
Я такое даже на семинаре встречал. Лектор говорит:
-Вы дебилы, просто ставьте tp в 3 раза больше sl и все.
avatar

Long

Long, это 5 с +)))
@-Вы дебилы, просто ставьте tp в 3 раза больше sl и все.@
в расчетах не учтена точка входа, она случайна. Когда вы торгуете, у вас есть система, которая учитывает направление рынка, и определенный момент, когда лучше всего входить. Тогда правило 1к3 может работать. Но тут надо еще учитывать размер стопа, в разной бумаге он может быть разным. У тебя он тоже случайный. Соответственно робот просто делает случайные действия, в случайном рынке. Не является доказательством, что 1к3 не работает. 1к3 это часть системы. Соответственно, чтоб проверить правило 1к3, надо брать систему, которая приносит какую-то прибыль с учетом правила 1к3 и на ней уже ставить опыты, изменяя параметры на 1к1 и прочее. Что тоже мало что докажет) потому что это один из параметров. В случае с роботом, в разных фазах рынка он может быть разным и приносить разную прибыль.
1к3 создает определенный диапазон, внутри которого вы учитесь торговать, во вторых это дисциплина. И если все сделки построены по одному принципу, можно анализировать систему и корректировать. И тд и тп.
avatar

Alex Snov

Alex Snov, абсолютно согласен!
Более того, система может быть прибыльной и при ТП/СЛ<3 и даже… <1.
зачем накидывать бота, что б получить очевидные вещи, если входить отболды не имееет особо значения тейк и профит
avatar

White Collar

Лу Александр, я тоже думал, что очевидные, но оказалось, не для все все так очевидно.
Бот делался за 30 секунд, а выводы по нему сэкономят немного времени, денег и нервов другим трейдерам.
Зачем делался, читайте ниже.
avatar

Ivor

Анализ отличный, спасибо!
Но он сухой, поскольку нет факторов влияющих на решение входа в сделку. Отсюда и получается мрачная картина соотношения 1:3.
Я думаю, что если за многими сделками хоть немного следить, то переставка Стоп-Лосса в безубыток, при верном движени в сделке, очень резко изменит результат. Ну, и тэйк, в случае сопровождения сделки, часто становится выше чем «3».
avatar

skyy

mad money, про это же и речь, то, что споры об уровне тейка и стопа, вне контекста торг. системы бессмысленны. Много народных умельцев, утверждающих, что если случайно входить в рынок, но при этом выставить правильное соотношение тейков и стопов, результат оказывается положительным.
Системы ведь разные бывают, есть такие, где безубыток или трейлинг дают результат хуже, чем фиксированные, есть наоборот и т.д.
avatar

Ivor

а первую и последнюю минуту из торгов исключил?
avatar

ves2010

ves2010, неа, ничего не трогал. Но можно попробовать.
avatar

Ivor

Нельзя выходить из сделки через тейк и стопы, выход должен быть по решению спекулянта. Тейк и стоп это лоховская разводка, тут я поддерживаю автора!
Опционы тоже не выход, очень умные люди придумали их что бы медленно уничтожать счет инвестора, хотя может повезет и какая нить новость заставит ваш опцион подорожать, но это угадайка 100%!
и
долгосрочные спекуляции это расчет на случай, а может не вырости уже никогда, может упасть просто колоссально, купить и держать безусловно идеальная стратегия, но когда она даст профит? мб через 1 год, мб через 10 лет… Поди проверь… но инфляция и банкротства могут просто уничтожить в будущем любую возможную прибыль.
Поэтому дорогие трейдеры, бросайте фигней заниматься, создавайте добавленную стоимость вещам и создавайте услуги, учитесь творить и перепродавайте конкретным людям вещи или услуги конкретно за деньги, а не ждите когда график попрет в вашу сторону…другого выхода нет…
10 досок стоют 500р, соберите скамейку и продайте скамейку за 2000, примитивно?.. получите 400% профит! и тренд всегда будет в вашу сторону. Спекуляции и инвестиции это игра с угадыванием, признайтесь себе в этом о частные домашние трейдуны и не убивайте свое золотое время).
Алексей С, вся суть сводится сюда… возможно, но не торговать же самому на свои емае..., продавать услуги, пользовать чужие деньги, продавать воздух.
Не трейдить же!.. вы трейдер? променяли реальный бизнес на угадайку?.. неужели в реальном бизнесе было все так плохо, неужели такая психологическая травма, что вы предпочли стать игроком казино?
Это путь в никуда, вы просто променяли трезвость на опьянение и дурман, думаете это сделает вас богатым?
Алексей С, согласен расчет в реальном бизнесе и психология важны, в трейдинге расчет бесполезен а психология лишь мешает, в трейдинге есть лишь ожидания и везение, расчет в трейдинге наивная похоть, чем сложнее ситуация, тем больше шансов изза какой нить мелочи понести большие убытки, мелочей много в этой ситуации ведь ситуация сложная. В итоге общий +и- выльется в сумму доходности неподтвердив ожидания. Трейдинг это апофиоз сложности! миллионы людей рандома и море лжи, человек придет к примитивному и будет счаслив, но не трейдер.
Алексей С, а какой реал бизнесс вы променяли на трейцдинг?
я вот один из инвесторов бизнеса связанного с пишевым производством могу сказать что рентабельность там за год выше 300% и даже представить себе не могу ситуацию чтобы я променял это на трейдинг, чем вы перестали заниматься?
Алексей С, изучаю млм на примере ресурса смартлаб), играюсь с опциончиками иногда, нелюблю наглое вранье
Полностью согласен с автором, это просто здравый смысл, спасибо Ivor.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP