Скриншот ИТС QUIK

На валютном рынке в первую секунду торгов огромный шип от 66 до 62,7 рублей. Это весьма аномальная ситуация. Отклонение составило 5%. После чего цена вернулась к 65,6 руб.

Шип отрисован 6 тиками ниже 65 рублей объемом в 38 тыс. долл. США.

В ЕTF FXMM сегодня зафиксирован спайк (шип) в 17:08 величиной более чем в 7%. FXMM отражает динамику ставок денежного рынка (своп-разница между рублем и долларом США). 10 тыс. акций FXMM в моменте отрисовали шип на графике.

Возможно, трейдер перепутал сторону заявки, либо нажал не на первую цену в стакане, а на вторую, так как стакан не плотен и он пролетел (ошибка «толстых пальцев»). Также это мог быть рыночный ордер, которым трейдер собрал весь стакан. 

Срыв переговоров в Дохе привел к резкому гэпу в понедельник. Участники из стран-нефтедобытчиков так и не смогли преодолеть свои противоречия, в первую очередь, между Ираном и Саудовской Аравией. Иран не стал замораживать добычу, а Саудовская Аравия не хочет экономического усиления Ирана в одностороннем порядке.

В пятницу на кривой скью наблюдался перевес в путовой зоне. Рост волатильности здесь оказался сильнее, чем в зоне коллов.

В путах в 40-м страйке в пятницу наблюдался значительный оборот около 10 тыс. контрактов. Похоже, участники торгов мало верили в договоренности относительной «большой нефтяной сделки в Дохе». Однако факт остается фактом — волатильность растет последние сессии и еще даже не вышла выше уровней 23 марта (зеленая линия). Поэтому, вероятно, мы увидим еще сюрпризы в резком движении нефти. 

Бычий рынок часто игнорирует плохие новости. А медвежий, наоборот, очень оживленно реагирует на них. Именно сегодня по реакции на гэп весь мир узнает, какой рынок сейчас в нефти. Выкуп гэп станет бычьим признаком, усиление гэпа в сторону 40-го страйка — медвежьим.

Банк России раскрыл статистику о фальшивомонетничестве в России. За 1-й квартал 2016 года найдено 10 тысяч пятитысячных купюр, 5,6 тысяч поддельных тысячных купюр и две поддельные монетки по 10 рублей.

14 апреля 2016 года начинается прием заявок на покупку акций ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  с использованием биржевой технологии сбора заявок (далее – Биржевой транш) в связи с планируемым публичным предложением акций компании. Прием заявок будет осуществляться каждый рабочий день с 13:00 14 апреля по 16:00 21 апреля (c 15 по 20 апреля  с 10:00 до 19:00). Подать заявку на приобретение акций в рамках Биржевого транша можно направив ее своему брокеру.

Агентом для приема заявок в рамках Биржевого транша выступит ООО «АТОН». Для подачи заявок на покупку акций инвесторы подают адресные заявки в адрес ООО «АТОН» (код в Системе торгов MC0031400000).

Заявка может подаваться на покупку определенного количества лотов с указанием цены покупки в режиме торгов «Размещение: адресные заявки» с датой активации 22 апреля 2016 г.  кодом расчетов Т0. 1 лот равен 10 000 акций. Цена размещения 0,0638 руб (ноль целых шестьсот тридцать восемь десятитысячных) рублей за одну акцию. 

Вчерашние торги в опционах Brent прошли под девизом продавцов волатильности. Продажи опционов шли как в зоне путов, так и в зоне коллов. Это видно из кривой скью, на которой красные точки (12 апреля) оказались выше синей линии (13 апреля). Данный момент может характеризовать начало локальной коррекции в Brent. Единственное, неясна ее глубина и продолжительность. В прошлый раз около 40-го страйка (опционщики ICE, вероятно, любят красивые страйки, оканчивающиеся на 5 или 0) была похожая игра. Тогда она подзатянулась и перед пробоем нефть несколько раз ныряла в рамках коррекционного отката к 37,5-38,5 долларам перед началом пробойного импульса. Как будет со страйком 45 — открытый вопрос. 

После выхода запасов по нефти в США вчера наблюдалась острая борьба в стакане. Это привело к внушительным объемам между 43,97 и 44,65. Как итог, попытка пробить 45 была неудачной.

Банк России сообщает, что чистый вывоз капитала частным сектором в I квартале 2016 года составил 7 млрд долларов, снизившись более чем в четыре с половиной раза относительно значения аналогичного периода 2015 года. Главной составляющей в структуре чистого вывоза капитала по-прежнему остается погашение внешних обязательств, хотя и в существенно меньших размерах, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это происходит в рамках делевериджа (снижения заемных средств в расчете на собственный капитал бизнеса).

Однако делеверидж еще не закончен. После повышения ставки ФРС и окончания QE многие развивающиеся экономики попали в стрессовое состояние, когда им приходилось снижать размер используемых заемных капиталов.

На срочном рынке Московской биржи чья-то торговая система собрала весь стакан в 12:16. Заявка на продажу по рынку привела к биржевому спайку (шипу) от 44,36 до 44,05 долларов за баррель. Это могла быть как техническая ошибка одного из арбитражеров, так и сознательная тактика «охоты на стопы» интрадейных игроков. 

В данный момент нефть торгуется у верхней границе этого внутридневного спайка. Брент впервые за долгое время показывает бэквордацию между майским и июньскими контрактами (в классификации ICE — июньским и июльским). Это бычий признак текущей фазы.

На вчерашних торгах ICE в нефти Brent в июньской серии вновь покупали волатильность. Особо ярко это было выражено в зоне коллов. Здесь волатильность выросла относительно понедельника по всей линейке страйков. В зоне путов ситуация была несколько другой — волатильность выросла в центральных страйках, но в страйках «вне денег» она осталась на уровне понедельника. Преимущество «быков» сохранялось, спрос на коллы был выше, чем на путы.

После пробоя 40 долларов в нефти начали вырисовываться признаки ускорения и серьезного тренда. Вчерашняя сессия прошла полностью под диктовку покупателей. Пробой максимума понедельника 43 доллара за баррель нефти состоялся между 16 и 17 часами резким импульсом. 

Вчерашний скью просто как с картинки учебника — в зоне коллов перекос в сторону покупок опционов, путы нещадно продавали, что видно по снижению волатильности (красные точки 8 апреля выше, чем синяя линия 11 апреля). Однако насколько этот процесс будет иметь инерционный и автокорреляционный характер непонятно (то есть, какова вероятность, что в один момент желание покупать коллы не прекратится). Но все же анализ скью позволил нам увидеть этот процесс — скупки коллов в зародыше. Вчера было его яркое проявление. Думаю, импульс в 15:30 и 16:30 для «медведей» был болезненным. Хотя затем и тестировали отметку в 41,5 в качестве внутридневной поддержки.

Скью за вчерашний день (синяя линия):

Волатильности еще есть куда расти (зеленая линия — 23 марта, момент, когда экспирирровались майские опционы).

Два самых жестких импульса внутри дня наблюдались после открытия сессии в США — между 16 и 17 часами и 17-18 часами. Это видно по автокорреляции, равной 1, на 12 лаговых переменных (12 тиков). Везде она была равной 1. Чем жестче импульс, тем больше тиков имеет автокорреляцию 1 (игроки работают интенсивнее рыночными заявками).