Ждём отката и заходим.
1200 по РТС — уровень, на котором отметились…

с целью и стопом пока не определился

Неделя была совсем не простой.

Первая убыточная неделя у робота, надо будет отметить...
Убыток составил 1,5%.
Поскольку я его запустил с первым плечом — убыток 3%.

Думаю, что не критично..

Против гепа он стоял в понедельник утром — основные потери были тут, которые он потом смог частично отыграть.

Результат предыдущей недели тут:
http://smart-lab.ru/blog/56926.php

Взял riu2 по 123К, добрал по 122К, 121К, 120К

Как то скучно… Подкину идею — в конце дня результат будет виден.

1. Шорт при пробитии 126100. стоп 500п с переворотом.
2. Лонг при пробитии 127900. стоп 500п с переворотом.

Если какой то из двух сценариев реализуется — когда выходить напишу в камментах.

Внутри этого интервала дрочат только самые изысканные импотенты. 

К чему нам делают прививку спокойствия? Есть мнения?

Наконец то решил я этот вопрос.

Начинал с того, что сделал выборку данных — тиков.
За последние 4 года система давала 6000 сигналов. таймфрейм у меня 4мин.
Сделал набор из 6000 пар:  сигнал — тики за последущие 12мин.
Анализ дал, что мат ожидание за последущие 4мин после сигнала = 5 пунктов в сторону куда показал сигнал. Стандартное отклонение 300 пунктов.
Пытался эту инфу использовать:
нужно было найти как выставлять заявки(распределить депозит) в соответствии с сигналом. Применил все свои математические знания — получил результат, но на практике оказалось немного сложнее.

Вобщем остановился на алгоритме котирования.
Наилучшее соотношение параметров оказалось на моей выборке из 6000 сигналов: ставить заявку на 10 пунктов лучше сигнала и переставлять её каждые 2 секунды. мат ожидание = -1.35 пункта на сигнал.

Но на практике передвигать заявки каждые 2 секунды мне брокер врядли позволит. Уже пробовал — задержки с выставлением((

( Читать дальше )

На этой неделе были хорошие движения, вчера и сегодня только попилило, поэтому робот смог получить 5%. Считаю это довольно не плохо.

Сам я вообще не торговал.

Я врядли смог бы шортить… психологически страшно и лонг и шорт брать. Шорт — потому что уже оч сильно упали и страх отскока. А лонг — тренд то низходящий)

Поскольку я его использовал с первым плечом то результат +10%

Про то как возможно лучше исполнять сигналы кроме как кидать по рынку заявки — я ещё не выяснил, но продвижки есть. Пост отдельно про это напишу.

Про первую неделю тут: http://smart-lab.ru/blog/55815.php

Двойное дно рисуем, имхо.

Кто против?)) 

Было два сценария http://smart-lab.ru/blog/55751.php

Сейчас всё за второй сценарий.
Думаю что до экспирации нас вверх не понесут.
Ну или кукл разгрузит тут свои шорты и загрузится лонгами на следущем контракте. Надо там ОИ глянуть… Хотя ОИ сам кукл рисует нам..

Если пробиваем 125К и падаем, то цель  900-1000 по РТС.

Судя по тому, что мы уже внизу и выпускают негативные новости — идёт закуп. Неделю две на этих уровнях постоим.
То, что волатильность падает — тоже за то, что цели шортов выполнены.

Покупать можно от 127К со стопом ниже 125К.

Сам пока в кеше, только робот работает.