<HELP> for explanation

Блог им. Robotorgovez

Как выставлять заявки если пришел сигнал от системы

Наконец то решил я этот вопрос.

Начинал с того, что сделал выборку данных — тиков.
За последние 4 года система давала 6000 сигналов. таймфрейм у меня 4мин.
Сделал набор из 6000 пар:  сигнал — тики за последущие 12мин.
Анализ дал, что мат ожидание за последущие 4мин после сигнала = 5 пунктов в сторону куда показал сигнал. Стандартное отклонение 300 пунктов.
Пытался эту инфу использовать:
нужно было найти как выставлять заявки(распределить депозит) в соответствии с сигналом. Применил все свои математические знания — получил результат, но на практике оказалось немного сложнее.

Вобщем остановился на алгоритме котирования.
Наилучшее соотношение параметров оказалось на моей выборке из 6000 сигналов: ставить заявку на 10 пунктов лучше сигнала и переставлять её каждые 2 секунды. мат ожидание = -1.35 пункта на сигнал.

Но на практике передвигать заявки каждые 2 секунды мне брокер врядли позволит. Уже пробовал — задержки с выставлением((


Поэтому взял параметры 15 пунктов через 37 секунд с мат ожиданием = -2.62 пункта на сигнал

Брал только те параметры, где в результате каждая заявка 100% исполнялась. 

Пришла идея, что с большим депо можно использовать разные параметры котирования, для большей вероятности реализации сигнала.
Но пока мне рано это применять.

Впринципе, даже если ставить на 10пунктов хуже сигнала, но передвигать реже — мат ожидание тоже достойное.
 

отлично) система выставления заявок, как я понимаю, оптимизировалась под фРТС?
avatar

krolix

krolix, да
Тунеядец, думаю ваш выбор plaza2, если хотите быстро передвигать заявки. Накладные расходы сегодня около 3,5 тыр в месяц если брать промсервер брокера
at60hz, а если тем же квиком, но выделенный сервер брать?
at60hz, на самом деле у меня редко сигналы бывают. 1-4 в день. В моём случае не обязательно думаю за скоростью бегать. Можно и по консервативней алгоритм взять.
Тунеядец, ну да, с такой частотой возможно вам этого хватит. с квиком вообще никогда не работал, ничего не посоветую :)
По тестированию только могу порекомендовать ввести в тест искусственную временную задержку в 1-2 секунды, как задел на то что вы работаете не по прямому подключению а через систему брокера
krolix, но так полагаю, что тут это мало кому интересно))
для себя хоть запишу, чтоб после угара вспомнить)
Если на РТСе, то ставь в спред и все и держи BestBid/Offer пока не исполнится.
trade-research, в таком случае мат ожидание = -3.64 пункта))
5 пунктов, а ты комиссию учел? ) вообще от ликвидности инструмента сильно зависит и частоты поступления сигнала, если сигналов много, то можно просто лимитками входить даже без котирования.
avatar

vlad1024

vlad1024, коммисию никуда не уберёшь и она учтена. Коммисия и способ выставления заявок никак не связаны. За выставление заявки то коммисию не берут)
Просто лимитками входить тоже рассмотрел — не лучший вариант
vlad1024, не знаю таких систем, чтобы от ликвидности зависела частота сигналов. У меня по крайней мере вообще нет такой зависимости. Объёмы не анализирую, только цену.
Тунеядец, ну если это 5 пунктов мат ожидания на фьючерсе РТС, то комиссия примерно такая же, я это имел ввиду ) от частоты простая зависимость, если сигналов много, то некоторые можно пропустить если они дают плохую цену входа. то есть можно просто выставится лимиткой и ждать пока нальют.
vlad1024, не, у меня сигналов 1-4 в день. 5 пунктов мат ожидания это в последующие 4мин. Я же не держу позу 4 минуты))
Просто на базе мат ожидания и отклонения пытался найти способ выставления заявок. Ведь по сути, на уровне тиков — шум с нормальным распределением.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW