<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Московская Биржа | Ваши вопросы бирже

Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания по новым инструментам, инвестидеи, пожалуйста, пишите нам.

Мы открыты к вашим предложениям!
 

Прошу продлить вечернюю торговую сессию на час
avatar

Pafnut

почему ГО ниже 10% по фьчу РТС не опускают???
Андрей_Мурманск, отвечаем: по решению Комитета по срочному рынку ставка была пересмотрена в августе 2011 года в связи с нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках. В комитет входят более 20 компаний rts.micex.ru/a329, по их мнению ситуация на рынках все еще нестабильна. И мы также придерживаемся данного мнения.
Maria Talanova, спасибо!!!
Pafnut, да уже смысла наверное нет, до апреля дотерпим, а в следующем году вроде как государь-батюшка обещал зимнее время вернуть… Зачем тогда этот час нужен-то будет?
Maksim Chertkov, А, ну если там все схвачено тогда ладно))
Pafnut, и дневную сессию или на час вперед или на час назад.Америка открывется а у нас «перекур на 15 минут » -))
Евгений, Меня лично утро не напрягает)) вот вечером как только закрываемся начинается движуха, по динамике не могу понять переносить позу или нет…
Pafnut, а потом, когда Америка переведет время на летнее, будете целый час в одиночестве торговать? ;)
У меня один вопрос: За что???
avatar

Lonely Wolf

Lonely Wolf, 100 + тебе…
одно к вам пожелание
начать отвечать за «технические» сбои
avatar

karapuz

1. Когда вы компенсируете убытки участникам рынка из-за сбоя?
2. И если ответ «никогда» на вопрос 1, то почему наша биржа самая ущербная в мире, потому как в других странах вас бы за это засудили бы и вы заплатили бы штрафы равные годовому доходу биржи?
avatar

gravelord

gravelord, Этот вопрос они тактично проигнорируют…
в каком году вы планируете догнать NYSE по оборотам?
avatar

loureed

loureed, ))))
в 32м веке догоним
loureed, Ответ — никогда, пояснение — нерезы всегда будут торговать адрками на наши акции за рубежом и никогда не полезут на рынок, который закрывают когда хотят и откывают когда хотят, на рынок, на котором технический сбой это уже закономерность.
вопрос крайне серъезный для местных хомячков: НЕ КАЖЕТЬСЯ ЛИ БИРЖЕ, ЧТО ВЫСТАВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ ЗАЯВОК НА ПРОДАЖУ СВЫШЕ 99000 КОНТРАКТОВ RIH, ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ НАЛИЧИЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ FORTS СО СТОРОНЫ КРУПНЫХ ИГРОКОВ И ВОЗМОЖНО АФФИЛИРОВАННЫХ С САМОЙ БИРЖЕЙ ИЛИ ЕЕ РУКОВОДСТВОМ???
avatar

Inkognito

Inkognito, И НЕ КАЖЕТЬСЯ ЛИ БИРЖЕ, ЧТО НАЛИЧИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ИГРОКОВ ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОТ ТАК КИДАТЬ ПО 100 000 КОНТРАКТОВ, ПРИ НАЛИЧИИ НА ПЛОЩАДКЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МЕЛКИХ ЧАСТНЫХ СПЕКУЛЯНТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ МОШЕННИЧЕСТВОМ С ЦЕЛЬЮ ЗАБРАТЬ ДЕНЬГИ У МЕЛКИХ ИГРОКОВ ПОСРЕДСТВОМ ТАКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ????????
Inkognito, они ответят что не кажется…
Inkognito, ответила на Ваш вопрос. Дублируем

Inkognito, спасибо за Ваше наблюдение. Вот вам официальный комментарий от FORTS: данная заявка — это обычная лимитированная заявка. В данном случае участник, выставляя объем, показывает свой взгляд на рынок, то есть указывает направление, куда он, по мнению участника, может пойти. Существенного влияния на остальные заявки она оказать не может
Inkognito, Присутсвие крупных игроков так или иначе обусловлено их желанием тонять бабло у мелких игроков :)))
+ Спасибо за этот пост.

1. В последнее время я не вижу, чтобы в период послеторгового аукциона менялись котировки эмитентов, как это было в первые дни его официального введения. Я прав? Теперь послеторговый аукцион не отражается в котировках?

2. Зато индекс ММВБ меняется до 23:50 и по моему мнению меняется необоснованно (из-за малых объемов) по мере торгов вечорки на РТС-Стандарте), несмотря на малые объемы торгов Стандарта… Или я чего-то недопонимаю? И дополнительно — вечорка Стандарта изменяет индекс, а на котировки открытия следующего дня Основного рынка ММВБ вечорка Стандарта влияет? — или они открываются четко с уровня закрытия прошлой Основной сессии в 18:45?
avatar

Malik

… уважаемая Мария Таланова, ответы на вопросы будут?

Я задал непровокационные, чисто технические вопросы. Специалисту биржи ответить на них очень просто.
avatar

Malik

Malik El Djebena, ответы на Ваш вопрос с фондового рынка:
1. Мы разделили цену послеторгового аукциона и цену закрытия, теперь это два отдельных поля — rts.micex.ru/n82

2. С 19 до 23:50 индекс ММВБ рассчитывается на основании цен сектора рынка Standard.

3. Цены закрытия в Основном рынке не изменяются в вечернюю сессию, а фиксируются по состоянию на 18:45.
Maria Talanova, спасибо за ответы, все ясно теперь.
avatar

Malik

Malik El Djebena, простите за задержку
Maria Talanova, ну что Вы! Это несрочные вопросы были, мне даже неловко)) Еще раз спасибо!
avatar

Malik

когда биржа возместит мне все убытки на фортсе? вопрос актуален всвязи с недавно обявленным компесирование убытков по акциям втб.
Ну что, Маша, отвечать-то будешь? Или уже расхотелось?
avatar

gravelord

Не пора ли добавить ликвидности в валютный сектор стран СНГ, довольно странно наблюдать расчеты между соседями в валюте третих стран что увеличивает издержки.
avatar

astranet

Доброго времени суток! :)
Хотелось бы получить ответ вот на такой вопрос:
периодически по разным инструментам (акциям) на ММВБ в 9:59:59 происходят сделки «далеко вне рынка». Хотелось бы понять как это возможно, учитывая, что неоднократно у меня были свои заявки выставленные до начала торгов и попадающие в это «нерыночный интервал». Другими словами — эти сделки просто перескакивают мои предторговые заявки.

Заранее благодарен.
avatar

Echo

Echo, простите за задержку с ответом

В 9:59:59 заключаются сделки по заявкам, которые накапливаются в предторговом периоде — с 9:45 до 10:00. В этот момент действительно возможны сделки по необычным ценам в том случае, если кто-то из участников выставил ошибочную заявку. Дело в том, что в предторговом периоде участник может видеть только свои заявки. Бывает, что путают продажу с покупкой (или наоборот) и вместо заявки на покупку по низкой цене, появляется заявка на продажу по низкой цене, которая «съедает» все заявки противопоолжной направленности. При этом сделки будут заключены по заниженной цене. Следует также учитывать, что заявки противоположной направленности удовлетворяются только в пределах размера той ошибочной заявки и в очередности по времени их выставления. Чтобы было проще понять, вот пример:

Было выставлено три заявки на покупку: по цене 100 руб. на 10 бумаг, на 20 бумаг и на 30 бумаг в такой очередности. Затем кто-то по ошибке вместо заявки на покупу по 80 руб. на 20 бумаг, выставляет заявку на продажу по 80 руб. на 20 бумаг. По алгоритму определения цены открытия сделки пройдут по цене 90 руб. При этом первая заявка удовлетворится полностью, вторая — наполовину, а третья останется неудовлетворенной, хотя они все три по одной и той же цене.
Maria, общий механизм мне понятен :)
Мне не понятны детали, а именно: вчера (14.02.12) цена открытия по акциям Магнита получилась 3509.6 (в 9:59:59 прошло 3 сделки по продажи 30 акций по этой цене). При этом в 9:53:36 я поставил в систему свою заявку по продаже 100 акций по цене 3490.
Вопрос: как эти сделки «перепрыгнули» мою заявку? :)

могу приложить скрин из квика)
avatar

Echo

Чуть более детально описал тут:
smart-lab.ru/blog/40065.php
avatar

Echo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP