<HELP> for explanation

Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Где скачать волатильность Ri и Si? Или как посчитать с точностью не менее 1%? Про всякие корни из сумм квадратов, ATR и дисперсии знаю, интересует точное значение.

Где скачать волатильность Ri и Si? Или как посчитать с точностью не менее 1%? Про всякие корни из сумм квадратов, ATR и дисперсии знаю, интересует точное значение.
 

дельту можно постоянно пересчитывать, определенные промежутки времени, как вариант, но это всё локально, лучше смотрите на RVI :)
Вам для робота?
Александр Правилов, да, для робота. Это RVI используют в формуле Блэка-Шоулза?
avatar

V.V.

а вас какая вола интересует IV или HV? IV заложена в текущих ценах bid, ask опционов… берете формулу Б-Ш и считаете… Для HV нет универсального способа расчета, на различных таймфреймах и периодах расчета значение всегда будет разным
avatar

Reznor

Reznor, интересует IV-волатильность (она же содержится в формуле Б-Ш, как я понял). А RVI указывает на IV или на HV?
avatar

V.V.

V.V.,  RVI указывает на IV так как в его основе те же текущие цены опционов… Как вариант придумайте свою модель расчета улыбки волатильности на основе HV, но это нетривиальная задача ), у Гнома в блоге про это очень подробно написано…
V.V, и если ваша модель будет иметь устойчивую связь с реальностью, то в итоге должен получиться профит )) как то так…
И ещё: где брать безрисковую процентную ставку r для Б-Ш?
avatar

V.V.

V.V., безрисковую ставку можно принять = ставка рефинансирования ЦБ
А зачем Вам волатильность то вообще? Она может резко в моменте подскочить, нагадить вашему роботу и упасть)
Александр Правилов, волатильность нужны для того, чтобы считать теоретическую цену опционов по Б-Ш.
avatar

V.V.

V.V., если вы будете брать IV для расчета теор цены опционов, то ИМХО она в ваших расчетах должна в точности совпасть с текущими ценами опционов ))))
Reznor, так я и спрашиваю, где скачать IV.
avatar

V.V.

V.V., ну тогда тогда берите RVI, имхо исторические данные должны быть на ftp сервере биржы, но точной ссылки у меня нет…
V.V., с сайта биржи скачайте moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-12.15
avatar

r0man

Reznor, с текущими ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ценами
точное значение волатильности — это комплексное число, где мнимая часть определяет её «улыбку»!
avatar

bozon


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP