<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Трейдинг и теория вероятности.

Возможно многие со мной не согласятся, но как бы это странно ни звучало, ключ к успешной торговле — теория вероятности. Торговая система не может быть прибыльной, если она не гарантирует смещение вероятности в вашу пользу. Именно поэтому крайне важно изучать эту теорию, чтобы понимать движения рынка и принимать верные торговые решения в соответствии с ними. Более того, многие системы, кажущиеся прибыльными на первый взгляд, на самом деле обеспечивают смещение вероятности не в вашу пользу, что обеспечивает постепенное уменьшение депозита. Из всей литературы о трейдинге, что я прочел, о смещении вероятности пишет только Ларри Вильямс. Я еще много раз буду о нем упоминать, поскольку этот человек публично доказал действенность его систем, заработав за год 11000%, и, как показывает моя практика, его системы действительно работают по сей день. Чтобы не быть голословным я приведу в пример один феномен основанный на теории вероятности, а вы уже сами решайте: быть или не быть...

Проблема Монти Хола, наглядное объяснение.


Та же задачка из фильма «Двадцать одно»


Ну и «Разрушители мифов»
 

Разводка в том, что увеличение вероятности НЕ ДАЁТ никаких преимуществ в ЕДИНИЧНОМ ИСПЫТАНИИ — нет никакого парадокса — есть ОБЫВАТЕЛЬСКАЯ интерпретация вероятности событий… имхо.
Владимир Спицын, в единичном случае — да, мало что дает, но при увеличении числа единичных случаев результат становится колоссальным. Вы же не одну сделку в год проворачиваете.
Диденко Павел, Ваши оптимистические предположения НЕ ИМЕЮТ под собой достаточных оснований…
Владимир Спицын, у меня есть опыт и доход. для меня этого более чем достаточно.
Диденко Павел, не хотел обидеть, но понимание своих шансов БОЛЬШЕ, чем опыт и доход — они преходящи — рынок всё время меняется…
Владимир Спицын, я в магазинах деньгами расплачиваюсь, а не пониманием. и рынок не меняется. он такой же, как и сто лет назад. можете меня даже не переубеждать.
Диденко Павел, как скажете…
Владимир Спицын, несогласен
В единичном испытании вероятности выйграть будет выше при смене выбора
vinipuh, Вам нужна не вероятность, а автомобиль… на том отрезке цепочек событий, на котором Вы надеетесь воспользоваться повышенной вероятностью, ВПОЛНЕ может оказаться, что выбранный отрезок В РАЗЫ ХУЖЕ, чем «плохой»...(пардон за колхозность формулировок).
Владимир Спицын, автомобиль нужен и если у нас есть лишь одна попытка его выйграть, нода выбрать вариант со сменой решения, так как при таком решении вероятность выйгрыша выше в два раза.
vinipuh, у Вас ОДНА ПОПЫТКА… ОДНА!!!.. чё Вы всё про серию думаете???.. в единичном испытании вероятность не работает… конечно, если не везёт вам в смерти — повезёт в любви… но не факт, что оно нам надо…
Владимир Спицын, Я и говорю об одной попытке
«при смене решения» шанс угадать 66%
«без смены решения» шанс угадать 33%
У вас одна попытка какой вариант вы выберете?
В единичном испытании вероятность работает.
vinipuh, откуда Вы знаете, что УГАДАЕТЕ ИМЕННО СЕЙЧАС — В ЭТОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПЫТКЕ???.. Вы будете, чаще угадывать в СЕРИИ ПОПЫТОК(Кто её — серию Вам даст?), и тогда будет работать повышенный шанс…
… вероятность наступления случайного события далеко НЕ ВСЁ, что исчерпывающе характеризует ситуацию… В моменте ваши 66% могут быть ХУЖЕ, чем 33%… и Вы этот момент НЕ ПРЕДСКАЖЕТЕ.
Владимир Спицын,
как угадать в 66% случаев, могут быть хуже вероятности угадать в 33% случаев?
Владимир Спицын,
а в этой единственной попытке разве у нас нет повышенного шанса угадать выбрав метод с «заменой решения» по сравнению с «без смены решения»
Владимир Спицын, сыграйте в игру, где 100 дверей, за одной машина. После того как выбор сделан, открываются 98 пустых дверей. И подумайте, как лучше поступить — менять дверь или нет.
Johnny_22, я вообще-то про ситуацию, когда ДЛЯ ЕДИНСТВЕННОЙ попытки выбора, признаётся заведомо лучшей стратегия с лучшей ВСЕГО в два раза вероятностью… капризы дисперсии легко могут показать бальшую жирную фигу…
Владимир Спицын, Вы говорите о ситуации, когда
после того, как одну дверь открыли, всё обнуляется.
Вызывают другого человека и пусть он выбирает
из оставшихся 2-х. дверей. Тогда да — 50/50.
Но в данном случае на втором шаге Вы не делаете
выбор. Вы делаете операцию отрицания первого
выбора. А это эквиваленто «машина» не за этой
дверью, что верно в 66% случаев.
про эти три двери уже где то только не прожужжали.Самое наглядное было в «Разрушителях мифов» ))
avatar

Kaiman

Kaiman, спасибо, только что посмотрел, сейчас и его добавлю)
Если интересуетесь тем, как реальность расходится с обывательским представлением, то советую книгу

lib.mexmat.ru/books/136
avatar

А. Г.

А. Г., Читал как то книжку одну.Ошибка на ошибке.Ваша к сожалению не скачивается
Kaiman,
В рекомендованной мной книге все строго, но где скачать, не знаю — у меня она дома в бумажном варианте, куплена сразу после издания.
А. Г., очень интересно, спасибо за рекомендацию)
Если не мечтать об 11000%, то достаточно учебника арифметики :)
avatar

ML1210

Пчела, удочка не нужна, если ты закидываешь сеть
Диденко Павел, есть сомнения в чистоте эксперимента у Разрушителей мифов:
1. По излагаемой теории у настаивающего на первом выборе должна быть заполнена примерно третья часть доски карсными квадратами.
2. Аналогично у меняющего свой выбор должно быть заполнено примерно две трети квадратов
Отсюда предположение: публике впаривают некоторый шаблонный стиль поведения в определенной ситуации.
Алексей Шадрин, здравствуйте, рад видеть Вас в своем посте. Я привел три несвязанных источником примера, утвержбающих одно и тоже. Если у Вас есть сомнения, Вы можете взять своего друга и провести с ним такой же эксперимент, скажем, с картами. Мне будет очень интересно узнать Ваш исход.
Диденко Павел, да, не стоит доверять никому на слово, нужно самостоятельно проверять. Обязательно попробую на досуге.
Алексей Шадрин, к тому же, если при подбрасывании монетки с равновероятным пятидесятипроцентным исходом выпадения орла или решки, вы подбросите ее четное энное количество раз, маловероятно, что вы получитя равное выпадение обеих сторон.
Диденко Павел, да, но вот еще странность в их эксперименте:
У настаивающего на своем выборе всего 11 побед из 49 возможных. А у меняющего выбор всего 12 поражений. Насколько вероятно такое близкое совпадение числа побед и поражений?
Диденко Павел, проверил на картах, времени занимает примерно полчаса. Результат тут: xn--c1abcncbsndvv.xn--p1ai/wp-content/uploads/2013/05/Монти-Холл.xlsx
Получается отношение побед к числу попыток очень близкое к теоритическому. Также число побед у одного стиля почти равняется числу поражений у другого. Тут Разрушители не соврали. Возможно, для наглядности результатов они немного приврали убрав красных квадратов у одного и добавив их другому.
Статистический перевес при смене выбора при данных условиях действительно есть. День прошел не зря ))
Алексей Шадрин, спасибо) с праздником Вас)
>Торговая система не может быть прибыльной, если она не гарантирует смещение вероятности в вашу пользу
Абсурдное утверждение.
avatar

Почка

Cilez,

Утверждение абсолютно верное, правда, пропущены слова «в будущем». В прошлом можно и на бросании монетки построить прибыльную систему.
А. Г.,
Если утверждение применить к бросании монетки, то можно сделать вывод, что без шулерства на ней нельзя получить прибыль.

А это абсурдно. Ведь достаточно повысить мат. ожидание и «законными» способами. К примеру отдавать за проигрыш одну монетку, а за победу получать три.
Cilez,

Ещё как можно, особенно если проводить несколько длинных серий испытаний. Ведь для бросания монетки действует закон арксинуса, который гласит, что вероятность за длинный промежуток прилично выиграть или проиграть больше, чем остаться около нуля. А когда мы перебираем кучу параметров «системы» на бросании монетки, то с большой вероятностью на одном из вариантов параметров получим «систему» с приличным положительным результатом. Правда, в будущем он не повторится, но это другой вопрос.
А. Г.,
Вы великолепны в своем стремление ни признавать очевидное.
Cilez,

Дык я и говорю об известном, но обывательски неочевидном: при достаточно длительном бросании монетки вероятность прилично выиграть ИЛИ проиграть БОЛЬШЕ, чем остаться около нуля.
А. Г.,
а существует ли в статистике способ отличить участок СБ с положительным результатом, от участка кривой, построенной по формуле «закономерность+шум»? Если и там и там МО положительно и дисперсия невелика?
barabas,

Это зависит от вида «закономерности». Для некоторых видов существует, для других — нет.
А. Г.,
А подскажите, пожалуйста, в каком разделе учебника об этом почитать? А то в явном виде мне кажется не встречалось )
barabas,

Такого нет в учебниках, потому что критерии зависят от вида закономерности. У Бокса-Дженкинса, например, есть критерии на различение ARIMA-модели и СБ. Для других закономерностей, наверное есть другие работы со своими критериями. Но это все частные случаи и потому больше печатаются не в книгах, а в статьях в журналах.
А. Г.,
Ясно, спасибо) Получается, в общем случае, по эквити мы никак не можем определить, закономерная была торговля или случайная.
И как вы это используете в своем трейдинге?
avatar

the_alpha

las_vegas, предстаьте, что этоги открытия двери, это итоги Ваших торговых сделок. Я использовал это, чтобы показать, что опираясь на теорию вероятности можно построить гораздо более прибыльные торговые системы.
Диденко Павел, работа торговой системы в будущем не зависит от того, как она работала в прошлом. Увы :).
Диденко Павел,
а как его посчитать, это «смещение вероятности»?
Пчела, точно, трейдинг — это как рыбалка! Вот нашел рисунок в тему:

avatar

Scriptolog

Этот парадокс наверное возник из порядочно заплывшего жиром мозга кого-то из пиндосов. Особенно умиляет сюжет из фильма, эту свою глупость они показали во всех кинотеатрах мира.

В чем там парадокс совершенно не понятно. Есть два варианта
1. либо мы выбираем 1 из 3-х дверей, шансы 1/3 и 2/3
2. либо 1 из 2-х, шансы пополам
Если ведущий открыл одну дверь с козлом, то мы имеем 2-й вариант и шансы 50/50, какая вообще разница что мы выбирали до этого? Эти же клоуны утверждают что нам обязательно, во чтобы то ни стало надо сменить дверь на другую )) только тогда шансы станут пополам ))
avatar

Dmitriy1st

Dmitriy1st, Когда вы говорите«пиндосы», вы себя лучше чувствуете? Унижая, поднимаемся сами?
las_vegas, а что «пиндосы» — это унизительно?
Dmitriy1st, возьмите карты — проверьте
Диденко Павел, проверить что? тупость пиндосов? )))
Dmitriy1st, американцы правы. Меняя выбор, вероятность получить приз 2/3, не меняя 1/3. Элементарная теория вероятности. Я тоже, сначала подумал, что измененить выбор или оставить первоначальный вариант нет никакой разницы. Но подумав, понял, что это не так и что меняя выбор после открытия двери увеличиваешь шансы выбора вдвое. Понял, почему именно так, а не иначе. Но у меня главный вопрос, как можно применить этот парадокс к трейдингу? Например, вероятность роста или падения актива 1/2. Я купил, актив упал в цене. Но и после этого вероятность роста и падения также 1/2. И что мне делать, менять решение и переворачиваться в шорт, выйти из актива или продолжать его удерживать, с надеждой на разворот?
Konstantin_p, Думаю, это применимо не к направленности движения, а к колебаниям, точнее к величине среднего значения отклонения цены за конретные промежутки времени. Но для понимания этого не нужно знать «Монти Хола»
Хоббит, :) еще точнее: к сочетанию средних значений отклонения, образующих направленность (из теории случайных блужданий)
Konstantin_p, еще раз повторю нет там никакого парадокса, мы выбираем одно из 2-х, шансы равны, их уровнял ведущий после того как убрал из выбора третью дверь, и нам не нужно обязательно менять первоначальный выбор чтобы было 50/50. 50/50 — уже по факту, это же очевидно

"… Но у меня главный вопрос, как можно применить этот парадокс к трейдингу? Например, вероятность роста или падения актива 1/2. Я купил, актив упал в цене. Но и после этого вероятность роста и падения также 1/2. И что мне делать, менять решение и переворачиваться в шорт, выйти из актива или продолжать его удерживать, с надеждой на разворот?"

Konstantin_p, конечно же менять решение ))) читай открывать новую сделку, закрывать старую, комиссиям брокер будет тока рад
(А может это и не тупизм пиндосов даже, а умные брокеры продвигают энтот «парадокс» в широкие массы трейдеров )) )
Konstantin_p,
Увы вероятность можно применять, только к закрытым дверям.
Вначале 1\3,1\3,1\3 (три двери)и равные шансы.
После открытия одной двери 1\2,1\2(две двери) и опять равные шансы.
Нельзя применять вероятности от предыдущей задачи к новой(по сути другой)задаче.
Никакого парадокса тут нет.
Konstantin_p, перевернуться
avatar

RBK

Konstantin_p, я думаю, эта задачка имеет отношения только к околотрейдингу)
Dmitriy1st,
Вы абсолютно правы! Единственный из всех здесь присутствующих.
Действительно, когда открывают одну дверь, первоначальные условия задачи меняются. Теперь только две двери и никак иначе, т.е только 50/50.
Сколько раз Вы не меняйте свой выбор, Вы не можете влиять ни на вероятность, ни на теорию вероятности.
После открытия одной двери из трех получается совершенно новая задача, где только две двери: равные шансы и равные вероятности, независимо от того, кто на какую дверь делает ставки=подбрасыванию монетки.
Что касается Разрушителей легенд, то тут еще проще: их результат не достоверен (так называемая малая выборка).
При увеличении количества испытаний их результат постепенно будет приближаться к 50/50.
А для проверки правильности теории с дверью достаточно написать простейшую программу, дающую вам дважды выбрать нужный результат и посмотреть на результат своего выбора.
avatar

Konstantin_p

В первичном выборе участвует человек. Для чистоты эксперимента хорошо бы его исключить заменив, например, кубиком с цифрами 1,2,3.
простенький парадокс на самом деле… когда ведущий открывает одну из дверей, за которой козел, он ИСКУСТВЕННО повышает шансы на то, что за дверью, которую он не открыл, автомобиль
разумеется шансы 1/3 уже не работают
avatar

Sergei789

Dmitriy1st, 2/3 (а не 1/2) только потому, что ведущий выбирая дверь уже знал ваш первоначальный выбор. Доходит?
шансы 50% будут, если иногда менять дверь, а иногда нет(можно подбрасывая монетку при этом..)
avatar

Ivankin

объяснено плохо. Но все таки шансы выше, если менять дверь. Если мы не меняем дверь, то какая разница, ведущий чего открывает или нет? Проделаем опыт тысячу раз, не меняя первоначальный выбор. И увидим что шансы все-таки 1/3
avatar

broker25

С трудом, но до меня все таки дошло. В первом случае мы пытаемся определить за какой дверью автомобиль- вероятность 1/3, во втором случае нам нужно найти хотя бы одного из козлов (второго уберет ведущий)- вероятность 2/3.
avatar

zzg

OMG! (
досконально, по формулам, решение этой задачи:
берем вероятности первого выбора одной двери из 3-х
машина — 1/3
козёл — 2/3
второй выбор — одной двери из двух, или (что то же самое) менять / не менять первоначально выбранную дверь
машина — 1/2
козел — 1/2
далее чтобы получить вероятность одного и потом другого выбора нужно перемножить их вероятности (формула умножения вероятностей)
В общем возможны только следующие 4 случая:
1. вначале мы угадали машину 1/3, потом не меняли дверь 1/2 конечный итог — машина, вероятность 1/3 * 1/2 = 1/6
2. вначале мы угадали машину 1/3, потом поменяли дверь 1/2 конечный итог — козел, вероятность 1/3 * 1/2 = 1/6
3. вначале мы попали на козла 2/3, потом не меняли дверь 1/2, конечный итог — козел, вероятность 2/3 * 1/2 = 2/6 = 1/3
4. вначале мы попали на козла 2/3, потом поменяли дверь 1/2, конечный итог — машина, вероятность 2/3 * 1/2 = 2/6 = 1/3

сумма вероятностей 1 и 4 случая (конечный итог — машина) равна сумме вероятностей 2 и 3-го (конечный итог — козел) 1/6 + 1/3 = 1/2 что и требовалось доказать

И еще подумайте зачем ведущему улучшать ваши шансы с 1/3 на 1/2 после вашего первого выбора, и поймете что скорее наоборот лучше не менять выбор двери, потому что скорее всего он это сделал из-за того что вы с самого начала попали на машину, а побуждая вас снова выбрать 1 из 2-х тем самым он получает еще одну возможность что вы передумаете и в итоге приз останется у него.
avatar

Dmitriy1st

Dmitriy1st, ну Вы и упертый))))
Dmitriy1st, и тем не менее, вы ошибаетесь.
Citizen, задача, которую придумал я. Да, именно так.
Есть 7 дверей, за одним из которых находится автомобиль, а за 6 остальными — козы. В поисках автомобиля игрок может выбрать любые две двери, но пока не открывать их.
После выбора игрока ведущий открывает 3 из оставшихся 5 дверей, где находятся козы.
Далее игроку предлагается возможность поменять решение: вместо _двух_ дверей, которые он выбрал изначально, он может поискать автомобиль за _одной_ из других 5 дверей, из которых 3 открыты ведущим (т.е., по сути, за 1 из двух закрытых)
Citizen, я не ошибаюсь а скорее стебусь над этим «парадоксом», пиндосы конретно прикололи своим тупизмом.
Поясню, так между прочим, у меня законченное с отличием высшее математическое образование, и кстати мой научный руководитель по дипломному проекту как раз преподавал тервер ))
Dmitriy1st, в таком случае рекомендую вам посоветоваться с вашим научным руководителем на эту тему. Возможно, узнаете для себя нечто новое.
Кстати, никто вас не тянул за язык хвастаться про высшее с отличием — и это тем более ставит вас в неловкое положение, потому что несмотря на ваши блестящие знания, вы делаете неверный ответ.
Кстати, я не хотел вас троллить, просто вы делаете безапелляционные заявления, которые в некотором роде требуют, чтобы человек действительно очень хорошо разбирался в теме.

Ну, да что вам доказывать… Пиндосы они же тупые…
PS на самом деле, я сам очень долго втыкал в этот парадокс.
Citizen, увы, то во что вы «долго втыкали» просто примитив, здесь просто даже если очень захотеть негде ошибиться имхо. А свою специальность я озвучил, не для того чтобы похвастаться, а для того чтобы вы поняли что мое мнение по данному вопросу — профессиональное, в отличие от вашего.
Dmitriy1st, ну что ж, читайте хотя бы википедию, уважаемый профессионал.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
Citizen, в википедии также написана чушь
вы не в курсе что там написать может любой желающий?
Dmitriy1st, из личного опыта — статьи в википедии более чем на 95% компетентны (из тех, что мне попадались). Особенно в англоязычной. Так что не надо про википедию))
Dmitriy1st, суть в том, что второго выбора нет.
В случае, если Вы меняете мнение, это как если
бы вас сразу спросили:
— Выберите ДВЕ!!! двери, чтобы выиграть машину,
а не одну.
Фокус в этом. Вы как бы сразу выбираете 2 двери,
когда меняете решение.
jettrader, помнишь? выкладывал
Если мы на первом этапе угадали козла, то на втором- вероятность найти машину 100%.
avatar

zzg

zzg, Браво, вы дали самое простое и верное объяснение. Надо в первой попытке попасть на козла, что сделать в 2 раза легче. Похоже до уважаемого профессионала тоже дошло.
Батарин Игорь, если в первой попытке игрок угадал машину, то на втором этапе возможны ДВА варианта выбора двери с козлом для ведущего, а не ОДИН как в случаях когда игрок в первой попытке попадает на козла.
При вычислении вероятностей нужно перебрать все возможные варианты событий:
1. игрок попал на козла 1 (1/3), ведущий выбирает дверь с козлом 2 (1/2)
2. игрок попал на козла 2 (1/3), ведущий выбирает дверь с козлом 1 (1/2)
3. игрок попал на машину (1/3), ведущий выбирает дверь с козлом 1 (1/2)
4. игрок попал на машину (1/3), ведущий выбирает дверь с козлом 2 (1/2)
У действий ведущего вероятность = 1/2 потому что он выбирает из двух дверей.
Если игрок на втором этапе МЕНЯЕТ дверь, он получает машину в 1 и 2 случае.
Если НЕ МЕНЯЕТ, он получает машину в 3 и 4-м случае.
И прекрасно видно что не важно поменяет он дверь на втором этапе или не полменяет — вероятность получения машины будет ОДИНАКОВОЙ.
эта тема регулярно всплывает на смартлабе
smart-lab.ru/blog/61948.php
avatar

Citizen

за козла ответите!!!
)))
avatar

sett44

я проверял на сотрудниках на работе и делал раскладку 10 раз. часто на практике машину выигрывали 3 раза из 10, когда делали switch
)))) Может быть хватит Козла Шрёдингера за хвост уже тянуть?))))
Какой самоуверенный Dmitriy1st. Думает, что корочкой помахает, и все тут сразу ку сделают, два раза. Посиди подумай над проблемой подольше, дурачок. Если озарение таки посетит тебя, то поймешь каким невежественным олухом ты себя выставляешь. А еще лучше, как тут уже советовали, проверь все сам с помощью карт.
avatar

pantsu_shot

Теперь остается только понять, как это можно применить к трейдингу.
Dmitriy1st, Чтобы выиграть машину надо в первом случае попасть на козла. Вероятность этого 66,67%. Второй тур уже автоматически принесёт успех. Почему Вы рассматриваете 4 варианта, ведь дверей всего три?
Батарин Игорь, рассматриваю четыре потому что надо все возможные события рассмотреть для расчета вероятностей, а случаи когда игрок выбрал машину, а потом ведущий открыл либо одну дверь с козлом (1) либо другую (2) — это два разных события. Также когда вначале игрок выбирает дверь и там либо козел 1, либо козел 2 (2 разных события) либо машина (3-е событие), а не просто либо козел, либо машина.
Но это не важно, рассчитать можно по-разному. Я понял уже где у меня ошибка. 1 и 2-й случай в моем расчете там вероятности для ведущего = 1, а не 1/2, поскольку с козлом остается только одна дверь её он и откроет с вероятностью 1.
В общем, пиндосы оказались не настолько тупыми, насколько я подумал поначалу (какой облом-то, а ))) )
pantsu_shot, раз ты такой хам, и, как сам говоришь, олух и дурачок ))) можешь идти целовать их в задницу, не стесняйся, я разрешаю ))
Дмитрий полностью с Вами согласен теория вероятности это сила
avatar

Simak

Можно снять любой ролик. Но математики никакой в представленном материале нет имхо. Так что сомневаюсь!
avatar

sidyuk63


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW