<HELP> for explanation

Блог им. AlexandrNsk

Снова RTSVX... теперь почему «приземлился» на -13%

Продолжаем исследовать Российский индекс волатильности
ранее в топике были предложены стратегии торговли фьючерсом на Российский индекс волатильности.
позже в топике показано
почему RTSVX взлетел на 10%...
а сегодня RTSVX «приземлился» на -12,85%
в прошлый раз он в очередной раз отскочил от поддержке (22)
теперь RTSVX прошёл поодержку  до 20,75 (закрытие), а сейчас и меньше 20,54.
это новый локальный минимум с моменте запуска RTSVX.



Произошло в этот раз из-за роста фРТС (классический вариант)
интересно сейчас, вола опционов не оказала существенного влияния

Изменение улыбки волатильности по опционам RTS-9.11 (ближних)


стоит отметить, что именно юр.лица заранее (на предстояшей недели) продовали фRTSVX



Интересно, что дальше: продолжится снижение RTSVX или уже скоро наступит момент покупки волы и/или спреда. Пока ликвидности фRTSVX в стакане очень мало.
Можно посмотреть на RTSVX изходя его предназначения. Тогда фРТС с большой вероятностью ожидает рост (199000, 205000).
Однако, ближайщая экспирация опционов тоже должна внести коррективу, тем более что идёт переход в расчётах на следующюю серию опционов (август).

Кстати, VIXVolatility тоже близок к минимуму поддержке (15)


возможно кто-то сегодня уже начал покупки с путов и/или взял хедж перед следующей неделей
Изменение открытого интереса по опционам RTS-9.11 (15-07-11)



в целом на ближней серии также ОИ на стороне путов



 

cудя по тому, сколько лиц на нем торгует, викс может ходить куда угодно.
andreyche, об этом писалось ранее:
www.smart-lab.ru/blog/9440.php
1. пока это инструмент арбитражно-хеджевый,
2. «ходит» индекс RTSVX,
3. а вот фRTSVX меньше меняется и плавнее…
Fleur, рад поддержки темы… а вот как у Вас ужились медведь с быком? может новый план? виксы пока на стороне быков оказались.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP