Блог им. t-trade | Альтернативная склейка фьючерса РТС (совершенно бесплатно;) )

2 недели назад я написал пост о том, что меня не устраивает то, как Финам «склеивает» фьючерс на индекс РТС, и решил сделать это самостоятельно. 

Собственно, если кому нужна склейка не 11 числа каждого месяца, а непосредственно в дату экспирации, то берите, скачивайте, не стесяйтесь (файл >66 МБ, архив 11МБ)! Последние четыре года я склеил и проверил на ошибки.

Ну и надо поделиться замечательной новостью со Смарт-лабом о предоставленной возможности! ;)

Особенности тестирования стратегий на данных по фьючерсу на индекс РТС:
— Вечерняя сессия появилась 30.05.2008 года (по ссылке данные только с 12.12.2008)
— клиринг 18:45-19:00 на РИ с 28.08.2009 года (до этого перерыв был с 17:45 до 18:00)
— Рынок начал открываться в 10:00 с 17.05.2010 года (до этого было 10:30)

Ну и, как я уже говорил, ввиду спрэда между контрактами при тестировании систем исключайте сделки при переносе через ночь на даты перехода на новый контракт (указаны ниже)

Данные с 12.12.2008 года по 22.01.2013 года, минутки, взято с сайта финама из архива, склейка по следующим датам (указана дата начала нового контракта):
13.03.2009
11.06.2009
14.09.2009
14.12.2009
12.03.2010
11.06.2010
15.09.2010
15.12.2010
15.03.2011
15.06.2011
15.09.2011
15.12.2011
15.03.2012
15.06.2012
17.09.2012
17.12.2012

Профитов!