Блог им. iqas9966

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено. Уильям Гибсон

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Добрый день уважаемые форумчане.
Если начать коротко и ясно, то алгоритм сделал следующую доходность с 2008 года по фьючерсам РТС, Доллар-Рубль, Нефть — таймфрейм м5:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Доходность по акциям Сбербанк, Лукойл, Газпром — таймфрейм 1 час:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Как видите, статистика по фьючерсам более плавная, нежели по акциям, так как привилегия фьючерсов — это открывать сделки на понижение. Все из вас неоднократно слышали и видели про нейросети и их чудесных алгоритмах работы. Нейросети рисуют, пишут статьи, создают дизайн, общаются в чатах, изучают данные, разговаривают дикторским голосом, клонируют голоса, делают презентации, начали создавать видео по описанию и еще много чего.

Ниже 2 картинки, одна из них создана нейронной сетью, а другая реальная из популярной соц.сети. Где настоящая девушка?

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Нейросеть — это программа, которая умеет обучаться на основе данных и примеров. Она не появляется из пустого места, для ее создания нужны данные. Так же и человек, он познает мир, когда начинает видеть и слышать его.

Знакомьтесь, Iqas — нейросеть для трейдинга, ниже пример её работы на фьючерсе Яндекса м5.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Вы будете правы, если подумаете, что это подбор наиболее удачных сделок для пущего эффекта.

Ниже часовой график фьючерса РТС, убыток по сделке -3800 пунктов:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


(Buy_i Sell_i — это сокращения сигналов от названия iqas)

На начальном этапе тестирования статистика по сигналам была примерно от +66% до +73%, потом удалось улучшить результат +80%-87% — сейчас статистика дошла до +96%. Но не стоит восторгаться, реальная торговля и статистические данные это разные вещи. Об этом чуть ниже.

Говоря о том, какие инструменты анализирует нейросеть ?...
LINKUSDT, NEARUSDT, FILUSDT, ADAUSDT — таймфрейм м5

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Ответ — любые. Акции, фьючерсы, валюты, криптовалюты, любые таймфреймы в любое время.
Вопрос стоит лишь, а нужно ли торговать на маленьких таймфреймах, когда количество сделок равно количеству комиссии, а это минус львиная часть дохода. По нашим оценкам лучше всего торговать такими временными интервалами (картинка ниже), в идеале подходит м15 — как самый универсальный тф для всех рынков:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


О плюсах сигналов нейронной сети можно говорить долго и красиво, но мы решили показывать на первом месте минусы. Посмотрим на ложку дегтя и будем самыми откровенными. 
    Ниже пример. Статистически, на абсолютно всех рынках, прослеживается динамика как повышенной волатильности, так и ее угасание. Так мы получаем негативные (нулевые) сделки. Если смотреть график по д1, то можем увидеть как случаются флетовые слабые движения — в этот период сделки (если м5-м15) будут приносить либо нулевые результаты, либо минимальные — а еще и убыток от комиссии и трата времени трейдера. График нефти январь (слева м15, справа д1):

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Поэтому мы предлагаем использовать нейросеть либо на появлении волатильности по д1, либо отслеживать сигнал после 3-4 дней боковика. В итоге мы получаем последующие две сделки +430 пунктов на лонг и +400 пунктов на шорт. Таким образом, (дожидаясь движения после флета), мы пропускаем нулевые сделки и минимизируем пустую трату на бирже.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Еще пример по нефти — ноябрь (слева м15, справа д1). Так же флет по дневному графику (пинбары):

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

И по закономерности получаем расжатие пружины, шорт +950 пунктов, лонг +700 пунктов и еще шорт на +420 пунктов — так после флета мы имеем хорошие и беспроигрышные сделки.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Будем ли мы модифицировать нейросеть с удалением флетовых сделок? Возможно будет версия с таким фильтром, но мы и так обыграли этот минус интересным способом, об этом чуть ниже.


Вторая ложка дегтя. Сигналы не показывают выход на пике движения. А когда начинается разворот движения, то теряем 30%-50% от максимального профита по реверсному сигналу.
Пример с РТС — часовой график:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

рост +4900 пунктов - обратный сигнал был на +1800 пунктов

падение на +3000 пунктов — обратный сигнал и прибыль 0 пунктов

рост на +3600 пунктов - обратный сигнал +2300 пунктов

падение на +7700 пунктов - сигнал реверс и уже +3700 пунктов

Да, есть много сделок, которые показывают разворот почти на пике движения, но главное - это обзор минусов.

Чтоб не затеряться в мыслях, про флетовые сделки. Мы превратили две ложки дегтя в мёд простым, но чертовски действенным способом. Лавирование позициями дополнительными сделками. Так как любой сигнал — это направление движения цены, то мы точно знаем как можно добирать и скидывать части позиции без ошибок. Проще, как говорится, показать:

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Перед вами выше график нефти (moex), поступил сигнал на часовике, но цена стоит в боковике, а если боковик, то хорошо отрабатываются дополнительные сделки. Итак, цена стоит на месте, а профит по доп.сделкам:
+270п
+130п
+260п
+136п
итого: +796 пунктов
Смысл стратегии я думаю вам понятен — главное это грамотное лавирование депозитом и тогда статистика правильных сделок будет вся зеленой.

Говоря про реальность, а не про теории, в можете посмотреть реальные сделки (Qiuk) по фьючерсам и понять, что не так.
Вот таблица реальных сделок по фьючерсам и скриншоты 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U85UOsxxUrAKhZU9V_8mTtbViBm7pkjYCOqtuYoIj9w/edit

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Там статистики только за месяц и вышло 66 сделок — 49 в плюс (75%), 8 в минус (12%), 9 в БУ (13%). Все сделки на статичном таймфреме м5 (спец настроек никаких нет, об этом позже). Это немного снижает градус, ведь в теории (на графике сигналов) плюсовых сделок не менее 95%. Почему так? Спреды на вход, спреды на выход, пропуск сигнала по времени, проскальзывание в обе сделки, не выход из позиции на импульсе движения и цена быстро откатывает назад. Мы определенно учли момент, что на низкой волатильности лучше не торговать, в статистике по золоту видно серию убыточных сделок, прям повезло начать дневник сделок с минусов. График д1 показывает неприличный флет. Но тем не менее последующие сделки перекрыли минус и мы пока не трогаем этот фьючерс, ожидая волатильности.

На м15 по золоту не было убытков, он более стабильный тф.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


В защиту нейросети можно сказать, что если один инструмент находится во флете, то другие неплохо показывают наличие движения. Натуральный газ NG дал очень хорошие движения за прошлый месяц:
1

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

2
Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

3
Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Валютные фьючерсы тоже хорошо давали прибыль. И ещё дают сейчас.

1

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

2

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

3

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

4

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Один из самых техничных фьючерсов оказался sp500 — на московской бирже это spyf. Наверняка вы видели график и знаете его частый стремительный рост и такое же падение. Часовой таймфрейм.
1

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

2

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

3

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

4

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Рекомендуем изучить этот фьючерс, так как он очень техничен и на нем почти всегда преобладают хорошие движения. Безусловно — выборка из разных инструментов, никак не коррелируемых между собой, является превосходным решением для восходящего эквити. Что-то растет, что-то падает, а что-то стоит на месте.

Постепенно мы выявляем хорошие триггеры для сделок изучая сигналы нейросети. Волатильность это хорошо. Когда на криптобиржах появляются новые монеты — то они очень хорошо гуляют вверх вниз — люди массово начинают их расторговывать.

ниже монета MYROUSDT.P

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Как только появилась на бирже bybit, так сигналы (м5) пошли на +20%+30% — это без плеча конечно же. И мы рекомендуем всегда присматриваться к новым монетам, благо они появляются на бирже постоянно, только успевай торговать.

ниже монета ALTUSDT.P

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Тоже новая и мы рекомендовали ее торговать, так как по любому возникает высокая волатильность и ликвидность.

ниже монета WIFUSDT.P

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


На заре расторговки новой монеты движения были до 50% (м5). Стоит отметить, что в значках (там где показывает проценты) max-прибыль есть погрешность от 1 до 10% примерно в большую или меньшую сторону, так что лучше перепроверять итоги самому, мы этот баг еще не убрали.

Вообще у нас в планах находить такие эффективные способы торговли на бирже (на любой), чтобы ловить только хорошие трейды. Для примера такой способ нашли на криптовалюте, но есть и для акций.

Ниже часовой график Сбербанка

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.


Хоть и есть хорошие сигналы, однако и нулевые и даже убыточные сделки присутствуют. Мы об этом говорили на видео и показывали еще период, когда акция падала в 2021 году.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Стоит ли говорить про цикличность рынка?? Ведь это основа всего. А почему мы использовали рекуррентную нейронную сеть написать?? А про генетический алгоритм слышали?? А как регрессия определяет прогноз цены знаете? Тем для разговора очень много, так как нейросети — это новинка, которая активно развивается и внедряется в повседневную жизнь. Возможно первый пост получился немного большой, но оставлять вопросы открытыми мы не будем и начнем писать о том, куда движется прогресс.

Нейросети будут постепенно заменять рутинную работу человека, в каких-то областях они заменят специалистов и будут делать все гораздо быстрее. Но мир не един, где-то мир движется, а где-то ползет. Цитата в тему: «Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено.»
— Уильям Гибсон

Уважаемые трейдерыу нас есть демо версия нейросети с безлимитом по времени, мы готовы
предоставить любому желающему бесплатно протестировать её и ещё принять предложения
по улучшению сигналов за вознаграждение.
чтобы получить демо версию программы — пишите в поддержку телеграм

https://t.me/iqas_trading

IqasIntelligent quote analysis system -  интеллектуальная система анализа котировок.

Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.







★5
32 комментария
слева девушка от нейросети — справа реальная, осторожней при знакомстве через интернет




avatar
1 на картинках видно что есть сделки на открыти первой свечи дня… это нереально
2  для статистики очень мало сделок… кроме того рисуется эквити по концам сделок а какя просадка была внутри сделки непонятно
avatar
ves2010, 
avatar
ves2010, так он статистику в ручную рисовал, сколько смог столько и нарисовал
avatar
NZT2020, в трейдерах одни художники — то на графиках что-то рисуют, то эквити чертят
avatar
ves2010, как может быть сделка на открытии первой свечи дня, если это криптовалюта, которая торгуется круглосуточно 
avatar
ves2010, Вы хоть статистику видели?  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U85UOsxxUrAKhZU9V_8mTtbViBm7pkjYCOqtuYoIj9w/edit , просадка может быть — не исключено, но когда только стоп-лосс сработает
avatar
ves2010, реальны любые сделки, но у них разный риск и разная сила.
avatar
Ну наконец-то! Мы тебя так долго ждали хулиардер ты наш из списка форбс! Сколько уже миллиардов срубил на фьчах?
avatar

Скрины (как и девку) похоже тоже нейросеть делала. «Вот тут я зашла, а вот тут вышла. Запишем в профит»))

avatar
Serj90, там же статистика по сделкам из quik есть, зачем записывать
avatar
А демо версия что делает?? показывает историю? сигналы дает?
avatar
LongShortProfit, демо бессрочное, показывает сигналы прошлые и которые будут после прошедшего времени.
avatar
Люблю тестировать, сравнивать со своими наработками и находить взаимоулучшающие моменты. Но видимо не судьба — работает наверно только в каком-нибудь Квике?

Кстати, у меня впечатление, что в хороших результатах не нейросеть «виновата», а её настройщики, которые ЯВНО не просто программисты, а еще и грамотные трейдеры-технари! В тексте несколько очень грамотных решений — прям подарки алготрейдерам, которые последнее время на сайтах пожалуй и не встретишь. Жалко, что я на МетаТракторе работаю,
иначе посотрудничал бы с превеликим 
avatar
VladMih, Здравствуйте. Нейросеть работает отдельно от торговых терминалов, на сторонних серверах, а сигналы дает в трейдингвью через api, бесплатное и альтернативное решение для всех рынков, все зависимости какой у вас брокер.
avatar
iqas9966, Что скажет про это тренер для гур? Так я уже все сказал. Правильный сигнал придумал 70 лет назад… Эллиот. Или 270 лет назад японцами… так как волновую теорию Эллиот взял из свечного анализа. Это поглощение 3го шага во втором шаге цены в правом плече. Но дьявол прячется в деталях. Сигнал имеет силу. Как ее посчитать? Не только смотреть объем. От силы сигнала зависит участие в сделке и стоп лосс . 50% от максимальной прибыли — это нормально. По сигналам — иногда НС опаздывает… иногда опережает( делает рискованную сделку)… когда жарит в конец импульса. Кто научит НС читать график по каждой свече, тот будет впереди. Но сигналы легко читаются глазами.
avatar
iqas9966, в ТВ можно торговать через Алор. Там бы и тестировали сразу свою систему. 
avatar
iqas9966, понял, спасибо! Чем взрослей становлюсь, тем меньше мне нравятся всяческие внешние костыли.
Даже если они совсем бесплатные и очень альтернативные.
avatar
iqas9966, где работает нейросеть? Какой сторонних серсерах? Как подключить с трейдингвью? Можно подробно?
avatar
Глупцы
avatar
Хорошее начинание, я тоже сейчас готовлюсь использовать нейронку для автоматизации сигналов. Правда она будет закрытая, потому что разрабатываю сам, но всё равно почерпнул для себя кое что полезное из вашей статьи. Молодцы.
avatar
Я что-то видимо не разглядел, поправьте если не так. 88% за 15 лет?
avatar
Phoenix, поддержу вопрос — какая доходность за время прогона? Какая максимальная незакрытая просадка в моменте? По обоим вариантам фьючи стоки
avatar
Есть в трейдинг вьюв такие же алгоритмы, на истории нарисуют что хочешь. А по факту это просто наугад по индикаторам шпарит.
avatar
Роман, особенно если в реалтайме сигналы от нейросети даём 
avatar
iqas9966, так и поверил что реальные прибыльные сигналы даёте D, да вы сами можете зарабатывать на них а не раздавать
avatar
Толку от демо режима никакого. Последний вход не показан. Так и похоже с задержкой в пару часов предпоследний обновляется. Т.е. простор для манипуляций. Комменты в телеграмме отсутствуют. В целом, система доверия не вызывает. 
avatar
А что тут от нейросети? Посмотрел в реал-тайме, похоже просто на некий трендовый индикатор, который рисует точки входа с приличным запозданием уже на исторических свечах, по всей видимости, уже после пробития локального фрактала. 
Проверил эту фигню своими деньгами. Установил, пару дней использовал. Ни разу не поймал актуальный сигнал. смотришь - ничего. Через какое-то время на экране вижу пропущенный хороший сигнал. Стал внимательнее смотреть. бестолку. Проверил на симуляторе трэйдингвью. И все стало понятно. сигналы этой чудо нейросетью рисуются задним числом. Ниже скрин симулятора. Отставание на 3м графике более 2 часов! Вот и весь секрет. Скрин с терминала ниже.
avatar
Не даёт прикрепить скрин.
avatar

Как-то я не совсем понял, каким таким образом образуется связка tradingview и сервер с апи нейросети? Согласно документации pinescript, для индикаторов невозможны никакое обращения во внешние ресурсы.

Это же ящик пандоры будет, слив всей информации трейдера


теги блога iqas9966

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн