<HELP> for explanation

Блог им. ra81

От идеи до робота за один день.

Данная статья написана по мотивам вебинара «TSLab: интересные возможности и программирование» прошедшего в субботу 12.01.2013. Запись вебинара.
Все необходимые материалы приложены, и вы сможете сами воспроизвести все что я показывал на вебинаре.

Подобную и более сложные стратегии используя программирование на языке C# вы сможете создавать сами после обучения на моем курсе. Подать заявку можно на сайте TSLab.
Подать заявку на участие в курсе.


От идеи до робота за один день.


Приветствую всех алготрейдеров, а так же тех, кто планирует пойти по пути системного трейдинга. В данной статье я на примере стратегии, частично раскрытой на конференции трейдеров SSH 2012, попробую показать возможности и некоторые особенности программы TSLab которых не встречал в других используемых мной платформах. Сама стратегия не претендует на грааль, но идея рабочая. Кроме того, мы будем использовать TSLab непривычным для многих способов, мы будем комбинировать программирование и графический редактор. Используем версию программы 1.2.5.


Задача наша будет состоять из нескольких этапов:
  1. Получение исторических тиковых данных, которые включают направление сделки помимо цены и объема.
  2. Написание стратегии и необходимых элементов, а так же тестирование на исторических данных. Оптимизация параметров.
  3. Подготовка стратегии к запуску в реальную работу. Упаковка в зашифрованный контейнер для размещения на паркинге скриптов .

Получение исторических данных.

Для тестирования стратегии будем использовать фьючерс РТС RTS-12.12 (RIZ2). Чтобы иметь возможность протестировать стратегию на истории и оптимизировать параметры, нам нужна не просто история, а история, содержащая в себе направления сделок, то есть помимо цены и объема сделки, нам необходимо знать покупка это была или продажа. Как известно такой истории нет в свободном доступе. Во всяком случае, те источники, о которых я знаю, не дают направление сделок (Finam.ru, ftp.rts.ru/pub/FORTS/pubstat и так далее). К счастью, TSLab обладает отличной функцией, которая позволяет сохранять все тики по выбранному инструменту в специальный кэш. Этот кэш можно использовать далее в тестировании. Помимо сделок, он содержит так же еще некоторые дополнительные данные, которые нам не понадобятся. Для активации данной функции не нужно производить никаких специальных манипуляций, достаточно просто открыть окно «Сделки по инструментам» и настроить его на отображение необходимого инструмента, в нашем случае это RIZ2. Пока TSLab запущен, подключен к брокеру и окно «Сделки по инструментам» открыто история будет накапливаться в кэшэ.
Далее мы можем просто подождать несколько дней, пока накопится достаточный объем данных в кэшэ, и использовать этот кэш. Но есть вариант более быстрый. Сообщество TSLab достаточно большое, у многих уже накопилась история за длительный период времени. Можно обратиться на форум http://forum.tslab.ru/ и попросить поделиться историей по нужному инструменту (я специально провел следственный эксперимент, и попросил историю за неделю. Тут же мне выдали историю за полтора месяца совершенно безвозмездно). Теперь важным моментом является то, что для разных брокеров кэш находится в разных местах и именование файлов может быть разным. Поэтому рекомендую брать историю с того же брокера, на котором вы сами работаете, дабы процедура подключения кэша была максимально простой.
Я подключен через Finam следовательно, папка с кэшэм для данного брокера называется FinamCacheTrades. Для Windows Vista/7 и Windows XP место нахождения кэша будет отличаться. Я работаю под Windows 7, и у меня кэш хранится в c:\Users\ra81\AppData\Local\TSLab\TSLab\FinamCacheTrades\. Где ra81 — это имя пользователя, под которым я работаю в операционной системе.
Рисунок 1. Папка, содержащая кэш по инструментам.
Рисунок 1. Папка, содержащая кэш по инструментам.

Как видно для каждого инструмента каждый день создается новый файл с расширением “*.bin”. Данные в файлах хранятся в специальном формате, и их в принципе можно конвертировать в обычный текстовый файл и обратно (если чуть-чуть уметь программировать). Получив файлы кэша для инструмента RIZ2 за интересующий нас период, мы помещаем их в эту папку и собственно все. После этого TSLab сможет использовать эти данные, как будто он их сам сохранил.

Написание стратегии и необходимых элементов. Оптимизация.

Сама стратегия достаточно проста, и ее можно описать в нескольких словах. Основная идея в том чтобы ловить импульсы:
  1. Выбираем базовый таймфрейм. Например, 5 секунд.
  2. По окончанию свечи считаем весь объем покупок и весь объем продаж для свечи. Делим объем покупок на объем продаж и получаем некую величину, которую будем называть дельта покупки. Делим объем продаж на объем покупок и получаем дельту продажи.
  3. Если дельта покупки больше предопределенной величины (например 40), и полный объем свечи больше чем минимально необходимый (эта величина задается как параметр, например 100), тогда входим в покупку лимитным приказом. Для продажи действуем аналогично, только используем разность продажи.
  4. Выход из позиции по тейк профиту и стоп лоссу. Выставляем после входа в позицию сразу же условные заявки.
Первое что нам необходимо (оно же главная деталь всего робота) это некий индикатор, который будет показывать дельту покупки и дельту продажи. Некий похожий индикатор уже написан сообществом, но там используется разность, а я использую деление. В конце концов, написать подобный индикатор не составляет труда. Если убрать стандартный код, который есть во всех индикаторах, то вся логика укладывается в несколько строк.
Cкачать код кубиков.
Подключаем эти новые индикаторы в TSLab (предварительно скомпилировав код в “*.dll” файл), собираем простенький скрипт и смотрим, что у нас получилось.
Рисунок 2. Скрипт для проверки работы индикаторов.
Рисунок 2. Скрипт для проверки работы индикаторов.

Рисунок 3. График инструмента с графиками индикаторов.
Рисунок 3. График инструмента с графиками индикаторов.

Как видно все отлично работает. К бирже мы не подключены, но используем исторические данные из кэша TSLab, в которых есть направление сделок. Сразу можно обратить внимание на пики индикаторов дельт, которые говорят от значительном перевесе покупок перед продажами или наоборот. Вот эти пики мы и будем использовать для торговли.
Саму стратегию реализовывать будем тоже в виде внешнего скрипта (с использованием навыков программирования как я всегда делаю), а не через кубики TSLab. На это есть несколько причин:
  1. Отладка стратегии, которая состоит из кубиков, затруднительна, в то время как отладка внешнего скрипта позволяет полностью контролировать процесс и в случае ошибок быстро их устранить.
  2. При некотором навыке программирования читать стратегию и понимать ее гораздо проще, если она написана в виде программы. Читать стратегию, в которой десять и более кубиков, уже становится несколько неудобно.
  3. Мне гораздо проще написать внешний скрипт, чем собирать стратегию кубиками. Тем более что некоторые вещи через кубики реализовать очень проблематично.
Скачать код стратегии.
Как видно из кода параметры по умолчанию мы выбираем следующими: Дельта объемов  = 40, TakeProfit = 300, StopLoss = 100, Минимально необходимый объем свечи = 300. Собственно на глаз, тейк больше стопа в 3 раза, этого должно вполне хватать. Объем выбираем таким же образом.
Компилируем полученный скрипт в библиотеку и подключаем к TSLab. Собираем в редакторе скриптов следующий скрипт:
Рисунок 4. Скрипт для тестирования стратегии.
Рисунок 4. Скрипт для тестирования стратегии.

Как видим, здесь появился блок «ВнешнийСкрипт», в который мы подключили библиотеку с нашей стратегией. Так же добавлены два блока индикаторов, которые будут показывать дельты объемов на графике. Ну и естественно добавлен блок комиссии, в котором я ставлю 3 пункта комиссию на сделку что вполне реальная цифра, с учетом того что проскальзывания в сделках быть не должно при выбранной методике входа.
Запускаем полученный скрипт на исторических данных. Я выбрал диапазон в 1 неделю как пример. Результаты получились следующие:
Рисунок 5. График инструмента со сделками и отображением стоплосса и тейкпрофита.
Рисунок 5. График инструмента со сделками и отображением стоплосса и тейкпрофита.

Рисунок 6. Результаты стратегии в стандартной форме.
Рисунок 6. Результаты стратегии в стандартной форме.

Рисунок 7. График доходности стратегии.
Рисунок 7. График доходности стратегии.

В общем и целом стратегия уже показывает некоторую доходность, но нужно учитывать, что результаты показаны в пунктах, а не в рублях. Просто шаг цены инструмента измеряется в пунктах. Но на самом деле конечно результат совершенно невнятный. Стратегию нужно доработать.
Попробуем оптимизировать параметры стратегии, дабы получить результат лучше, чем уже есть. Для этого используем оптимизатор. Как видно на картинке ниже, полное поле параметров предусматривает больше 100000 итераций, что весьма долго, даже с учетом огромной скорости оптимизатора TSLab. Уменьшим число итераций до 10000, и TSLab автоматом изменит шаг каждого параметра необходимым образом, чтобы накрыть все поле параметров. В нашем случае шаг будет увеличен. Окно оптимизатора будет выглядеть так:
Рисунок 8. Окно оптимизатора параметров с настройками.
Рисунок 8. Окно оптимизатора параметров с настройками.

Нажимаем кнопку старт и ждем, пока оптимизация завершится. Далее сортируем полученные результаты по убыванию профита и получаем следующую картину:
Рисунок 9. Результаты оптимизации.
Рисунок 9. Результаты оптимизации.

Выбираем какой-либо результат. Я буду искать параметры, дающие хороший фактор восстановления и небольшое число сделок. Найдя нужный мне набор параметров (100, 250, 70, 140), и два раза кликнув на него, применяю оптимизированные параметры к стратегии. TSLab сразу же производит пересчет стратегии и результат вышел следующий:
Рисунок 10. Результат работы оптимизированной стратегии в стандартной форме.
Рисунок 10. Результат работы оптимизированной стратегии в стандартной форме.

Рисунок 11. График доходности оптимизированной стратегии.
Рисунок 11. График доходности оптимизированной стратегии.

Как мы видим, результат стал лучше, вырос средний профит на сделку и общая доходность стратегии тоже подросла. Далее имеет смысл отделить дневную сессию от вечерней в связи с тем, что во время дневной сессии оборот значительно выше, следовательно, и минимальный объем свечи разрешающий входить в позицию будет больше. Но эту часть работы предлагаю проделать вам самостоятельно.
На этом разработку стратегии мы завершаем и переходим к следующему этапу.

Подготовка стратегии к размещению на паркинг скриптов.

Если вы еще не знаете о такой услуге, то самое время о ней узнать. Обычно все начинают трейдинг дома, используя свой собственный персональный компьютер. Рано или поздно встает вопрос: как бороться с отключениями света, отключениями интернета, сбоями компьютера и прочими техническими неполадками возникающими всегда в самый неподходящий момент. Не стоит забывать и про наших любимых чад, которые так и норовят потыкать кнопками на клавиатуре или понажимать разные штучки системного блока. Естественно они не знают о том, что у папы запущено несколько роботов, а на рынке началось столпотворение. Итоги бывают самые не предсказуемые.
Способов борьбы со всеми перечисленными проблемами может быть много. Можно купить второй компьютер, на случай если сломается основной, а так же монитор и клавиатуру с мышкой. Провести домой дополнительный канал интернета, и обеспечить автоматическое переключение на резервный канал. От  пропадания электричества спасет мощный UPS. От детей спасет отдельный кабинет с замком. В общем, решения имеются, но они потребуют значительных финансовых затрат. Тот же UPS часа на 4 будет стоить в районе 30000 р. Если сюда добавить другие затраты то набегает нормальная сумма. При всем при этом надежность полученного решения будет меньше, чем надежность арендованного сервера в специализированном датацентре. Собственно паркинг скриптов от TSLab и есть такое решение, заточенное конкретно под TSLab. Вам нужно только подключиться к вашему серверу в датацентре, а дальше работать с программой TSLab так же как вы это обычно делаете у себя дома. Никаких специальных знаний не требуется для обеспечения бесперебойной работы сервера, все сделают специалисты датацентра.
При загрузке вашего скрипта на удаленный сервер всегда остается опасность того, что кто-то, без вашего ведома, сможет получить доступ к нему и воспользоваться им. На этот случай в программе TSLab уже есть готовое решение называемое «контейнер скрипта». Контейнер скрипта это некий файл, в котором зашифрован ваш скрипт. Чтобы он смог работать, необходимо ввести специальный код, обеспечивающий возможность дешифрации содержимого файла. Но даже если ввести код скрипт сможет работать ровно столько, сколько вы установили при создании контейнера. Так что даже если контейнер смогут заполучить злоумышленники и смогут раздобыть код от него, они не смогут использовать его долго. Через заданное время он перестанет работать.
Итак, создадим контейнер из полученного нами выше скрипта. Предварительно необходимо произвести все необходимые настройки в редакторе скрипта, потому как контейнер не разрешает изменять никаких настроек, а только запускать и останавливать скрипт. Имеет смысл ограничить число подаваемых в скрипт баров для увеличения скорости работы, а также снять ограничение на временной диапазон, которое мы устанавливали в целях тестирования. Не буду на этом отдельно останавливаться, а сразу же перехожу к генерации контейнера. Создается он в два действия как это видно ниже:
Рисунок 12. Первый этап генерации контейнера из скрипта.
Рисунок 12. Первый этап генерации контейнера из скрипта.

Рисунок 13. Завершающий этап генерации контейнера из скрипта.
Рисунок 13. Завершающий этап генерации контейнера из скрипта.

Как видно из скриншотов, мы задали время работы скрипта до 20 января 2013 года и получили на выходе длинный ключ, который невозможно взломать перебором.
Далее контейнер необходимо собственно загрузить на сервер паркинга, и загрузить в TSLab. Делается это еще проще:
Рисунок 14. Первый этап загрузки контейнера скрипта на сервере.
Рисунок 14. Первый этап загрузки контейнера скрипта на сервере.

Рисунок 15. Результат загрузки контейнера скрипта на сервере.
Рисунок 15. Результат загрузки контейнера скрипта на сервере.

Как мы видим скрипт отлично загрузился и при этом совершенно работоспособен до указанной даты. Его можно хоть сейчас ставить в торговлю.


Итак, что у нас в сухом остатке? Готовый к работе робот, не боящийся отключений света и прочих технических неурядиц, который будет работать в то время, когда вы заняты другими важными делами. Время, затраченное на реализацию идеи, тестирование и подготовку контейнера составляет 1 день.
Что для этого нужно? TSLab, идея для стратегии, и немного знаний программирования.


Данная статья написана по мотивам вебинара «TSLab: интересные возможности и программирование» прошедшего в субботу 12.01.2013. Запись вебинара.
Все необходимые материалы приложены, и вы сможете сами воспроизвести все что я показывал на вебинаре.

Подобную и более сложные стратегии используя программирование на языке C# вы сможете создавать сами после обучения на моем курсе. Подать заявку можно на сайте TSLab.
Подать заявку на участие в курсе.
 

Ребят, очень профессиональная работа!!! качественно изложили информацию!
Saro, Благодарю. Я старался :)
avatar

ra81

вот такие «портянки» надо читать на смарте от начала и до конца, а не всякую гребаную пропаганду… +4!
Имеется ли в этой программе функционал построения трендовых линий, а также работа с ними?
Сергей Трофимов (Trig), Да имеется. Стандартный набор инструментов есть. Фибо, тренды, горизонтальные линии, текстовые метки.
avatar

ra81

ra81, добрый день, около месяца назад я увлекся тслабом, но пока всё на уровне кубиков. подскажите, какую программу нужно использовать для написания скриптов?
avatar

Shved

Shved, Visual Studio Express 2010 например.
avatar

ra81

vladimir55, Приходило. Сколько ноутбуков вы сможете купить на 30к рублей? От силы два. Два паршивеньких ноутбука. А сколько стратегий и каких вы сможете разместить на эти ноутбуки? А сколько они продержатся по питанию? А вы планируете на каждый ноутбук подключить отдельный счет? И за каждый счет будете платить? А если у вас два ноутбука значит у вас есть сетевое оборудование ибо две сети. А его не нужно защищать по части электричества? Но UPS на него конечно будет дешевле.

Вы можете не использовать паркинг. Это дело лично ваше. Но я вам утверждаю что рынку вы заплатите больше денег чем за паркинг скриптов. Из за света, из за интернета и прочее прочее. Выбор за вами. В конце концов никто вам не навязывает.

Стоимость курсов адекватная. Они длятся 2 месяца. За один урок вы платите грубо 1700 рублей. Он длится 3 часа. За один час вы платите 570 рублей. У вас остаются материалы с курса и видео и бесценные знания. Все время курса я отвечаю на ваши вопросы и помогаю вам в работе. Это тоже входит в стоимость курса. Но я это время не считал. Чтобы к вам домой пришли и подключили например роутер нужно заплатить от 700 до 1000 рублей в разных городах. Временные затраты 10-15 минут, но свас возьмут 700 рублей. Но вас не учат настраивать роутер. Вы остаетесь только с роутером в котором уже есть настройки. В следующий раз вы снова заплатите. Сами можете прикинуть где дорого а где недорого.

С кубиками работать приманка? Где я такое говорил? Я всего лишь сказал что используя стандартный набор кубиков нельзя реализовать все виды стратегий. Но написав нужные кубики как в этой статье, остальное можно было реализовать в принципе только кубиками. Но это более муторно. Я никак не аффилирован с ТСЛаб. Я всего лишь веду курсы. Со стороны своего опыта скажу — отличная программа. Очень низкий технический уровень старта, и большой потенциал по мере изучения программирования. Начать может и домохозяйка. Скачайте, попробуйте на демо. Вас никто не вынуждает платить. Захотите торговать через нее, тогда нужно будет заплатить.
avatar

ra81

ra81,
средние цены в интернетах:
хостинг 7.99$
изучения C# на интуит ру… бесплатно…
vancuver, Ок. Сходите на сей хостинг :). Поработайте с ним. Потом расскажете :). А я послушаю.

Да по C# куча книг, совершенно бесплатно. Я даже на курсах даю книгу по C# всем студентам. И по API TSLab есть документация тоже. Если вы способны, то изучите все сами. Время потраченное на это зависит от ваших способностей.

Я никак не пойму вашу критику :). Весь вопрос упирается в соотношение время — выгода. Много времени, разбирайтесь сами. Мало времени — экономически выгоднее изучить на курсах. Живем мы не вечно, так что каждый выбирает сам, учиться до седины, или начать уже сегодня.
avatar

ra81

ra81, весь вопрос упирается в: «нехрена себе вы цену вломили». Ну тут свободный ресурс, вы рекламируете себя, а в коментах пишут альтернативные пути :)
человек может за пару недель с 8 до 17 изучить то, что вы преподносите как: время — выгода — минус 150 кусков и по окончании 3-х месяцев сказать, ура, я знаю C# ))
К проверенным хостерам доверия больше, чем к (как вы там это называете???) паркингу :)
vancuver, Это ваше личное мнение. Я его принял к сведению. Спасибо за комментарии. Не вижу смысла продолжать в подобном свете.
avatar

ra81

vladimir55, сложно отвечать на столь жесткую, и на самом деле безпочвенную критики в сторону ТсЛаб. Я лично работаю только через кубики в данной программе, и уже второй год программа помогает мне зарабатывать деньги с рынка. Что касаемо паркинга, выбор каждый делает сам, и к паркингу все чаще приходят те трейдеры, которые реально уже зарабывтывают деньги, и им необходим постоянный бесперебойный коннект для торговли.
Попоробней рпо паркинг скриптов.
Стоимости?
Как происходит отработка заявок? если ушла цена, набрано часть позы и т.д.
avatar

megatrader

megatrader, Как-то проглядел вопрос ваш. Отвечаю.
Паркинг это сервер в дата центре. Схема работы с ним стандартная посмотреть можете вот здесь www.tslab.ru/scripts_parking/
Если цена ушла и набрана часть, то после заданного числа баров оставшаяся заявка снимается и у вас будет часть позиции. Так в 1.2
avatar

ra81

vladimir55, У вас все хорошо. Это отлично я за вас рад. Вам не нужно обучение. Вы все сами можете сделать.
avatar

ra81

Роботы не работают по одной простой причине — любой робот построен на основании определенного алгоритма, схемы и т.д. то бишь на основании какой либо логики или производной от нее. Рынок АЛОГИЧЕН. Как только он станет логичен — перестанет существовать.
Роботы — один из типичных примеров околорыночного бизнеса.
Любой робот работает на определенном временном промежутке и не более того (более длинном или коротком). предсказать этот промежуток так же невозможно как создать робота который будет всегда зарабатывать.
Роботы необходимы для избавления индивида от принятия решений.Это порочная практика.Когда робот «вдруг» перестают приносить прибыль их начинают дописывать «усовершествовать»))).
Роботы большой бизнес и «модная штучка» (все теперь становятся программистами и начинают писать).Предполагаю что мало кому понравится мое «откровение».
Только человек с помощью таланта, любви к делу, самодисциплины и ТС
способен зарабатывать на рынке.
avatar

Archie

Arlekin, весьма грамотный комментарий, возможно поэтому необходимо уметь делать роботов, чтоб иметь возможность не 1-2 дня зарабатывать или 1-2 месяца, а хотя бы год постоянной торговли.
огромный + к Вашему комментарию
Saro, Спасибо! И все же, я уверен что на роботов не стоит тратить время.
Arlekin, каждый выбирает делает сам…
Главное, что скорее будет по теме, деньги вложенные в себя (имеется ввиду знания) они окупаются в большинстве случаев.
Arlekin, Да во многом в правы. Все стало уже околорыночным бизнесом и даже сами брокеры уже просто околорыночный бизнес. Можно на биржу выйти мимо них, но технически сложнее. Даже сами биржа по сути просто околорыночный бизнес. НО что дальше? Вы против того что роботы зарабатывают? Предлагаю вам вместе с vladimir55 обсудить сей вопрос между собой. Он утверждает что всего 150 строк кода могут зарабатывать. Вы утверждаете что роботы это миф :).
Столько мнений какое же из них на самом деле верное? Я уже сам даже начал сомневаться.
avatar

ra81

vladimir55, Я Вас понял, Владимир! По правде если говорить, лично мой знакомый проходил обучение у ребят и научился многому. да, это не легко знаю по своему опыту, так как до сих пор сам с трудом код написать могу)) Вообще торговля на бирже это не легко, это полноценная работа, и посложнее, чем многие виды деятельности!
vladimir55, Думаю это отдельная тема для разговора! Все же эта ветка предназначалась тем, кому необходимо автоматизировать свою собственную торговлю, или же делать бизнес путем управления капиталом или чего еще со знаниями кодинка и принципов построения робота!)
За вебинар спасибо. Сделано профессионально. Даже краткий конспект в посте выложили. Респект Автору.
Цель этого вебинара была рассказать про тслаб и про сопутствующие сервисы от TSLAB ( Паркинг итд). Цель выполнена. Карфаген взят.
А все остальные вопросы, как то: нужны ли в принципе роботы, паркинги, С диезы и прочие бемоли — это дело выбора каждого. Нравится и можешь — используй, не нравится — не используй. Вот и все.
avatar

_sg_

Спасибо!
avatar

SergeBrandao

надо посмотреть тоже вебинар будет сегодня-завтра.
где то я уже видел это название TSLab.
там кажется еще на форуме зеленые холмики рисует и у кого то есть должность такая «художник зеленых холмов»
Или я опять ошибся, ооооох старость и склероз.
avatar

soul

soul, Это vito :).
avatar

ra81

ra81, помогите разобраться с тиками. У вас указана версия 1.2, но тики положили в c:\Users\ra81\AppData\Local\TSLab\TSLab\FinamCacheTrades\, т.е в папку версии 1.1

У меня в c:\Users\...\AppData\Local\TSLab\TSLab12\ есть только папки FinamCacheBars и FinamCacheData. Сохранять в FinamCacheBars?
Владимир С., Ошибка в статье. Когда правил под 1.2 версию не везде исправил. Чтобы тики появились надо подключиться к брокеру, повисеть чутка открыв окно сделок по инструменту. Далее отключиться от брокера. В момент отключения тики будут скинуты в папку и папка проявится. Естественно искать папку надо в ...TSLab\TSLab12\. Далее механизм описан.
avatar

ra81

Имеет ли смысл прохордить обучение по TSLAB API если ранее не имел опыт программирования на С#???
avatar

Finsov

Finsov, зависит от вас. Если вы готовы день потерять чтобы потом всегда за 5 минут долетать, тогда да. Если считаете что это не нужно, тогда нет.
Обучение программированию, если ВООБЩЕ не было никакого опыта программирования и на одном языке программирования, задача требующая большой отдачи именно от ученика. Вам придется трудиться. Достаточно много. Зато научившись ездить один раз, потом сможете водить любую машину. Так и тут. ИМХО овчинка стоит выделки. Но трудиться трудиться и еще раз трудиться :)
avatar

ra81

ra81, Я считаю, что вы все правильно делаете.
на своем примере объясню-если есть рабочая торговая стратегия, независимая от сжимания одного места, то ее надо алгоритмизировать. А потом приступать к созданию или поиску других стратегий.
а то, что роботы через год перестают зарабатывать-это верно, но я лично, если робот на фьюче прогоняю параметры каждую экспирацию или каждые полгода на Мамбе.
Спасибо вам, ребята, хорошую работу делаете
Safonov, на самом деле не все роботы через год перестают зарабатывать :). есть фундаментально робастные особи которым пофиг вообще на то как меняется рынок. Они колбасят. Не мильоны, но стабильно.
avatar

ra81

а как сохранить результаты оптимизации в тслаб? не один, а всю таблицу результатов
avatar

Roki

Roki, используйте из меню инструменты экспорт в эксель
avatar

ra81

ra81, спасибо за ответ) ещё если можно вопрос — сколько ядер умеет использовать оптимизатор?
avatar

Roki

Roki, все
avatar

ra81

ra81, Выложите, пожалуйста, заново код и кубики. ссылка не открывается
Safonov, пишите на нашу почту через сайт rusalgo.com вышлем
avatar

ra81

выложите пожалуйста код стратегии заново, ссылки не работают уже.
Заранее Спасибо!
avatar

MyProfit

MyProfit, пишите на нашу почту через сайт rusalgo.com вышлем
avatar

ra81

Добрый день а не перевыложите материалы которые прикрепрены были к статье, а то они не доступны
avatar

Алекс

Алекс, пишите на нашу почту через сайт rusalgo.com вышлем
avatar

ra81


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP